トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 670 1...663664665666667668669670671672673674675676677...3399 新しいコメント Maxim Dmitrievsky 2018.02.12 08:22 #6691 レナト・アフティアモフ i=i+2, not i++まあ、毎ティックごとにゼロのインジケータ・バッファを 再計算させるだけなんですけどね。 Renat Akhtyamov 2018.02.12 08:23 #6692 マキシム・ドミトリエフスキーまあ、毎ティックごとにゼロインジケータのバッファが 再計算されるだけなんですけどね。ナンセンス、このレイアウトでは気がつきませんでした。 Maxim Dmitrievsky 2018.02.12 08:24 #6693 レナト・アフティアモフナンセンス、見なかったことにscaffoldingからの応答が遅く、バッファがいっぱいになっている間、値が出力されないからでしょうか？ わかりません。 致命的ではないが、不快である。 Maxim Dmitrievsky 2018.02.12 08:28 #6694 ニコライ・デムココードを見せてください。誰もコピーしないように個人的なメッセージで送った ) Aleksey Terentev 2018.02.12 08:42 #6695 マキシム・ドミトリエフスキーと、バックテストとフォワードのボットは何ですか？バーチャルトレードでテストしています、一度リブを送ったことがあります。2週目からテストしていますが、結果は気に入っています。でも、ジンクスにならないよう、見せません（笑)。 エリブラリウス そして、その信号を見るとさらに面白い)。 先ほど信号が表示されました。反転の2期目のMAにフィルターの形で修正を加えたものです。 2クラス分類では、予測もシグナルを出しますが、反転をフィルタリングする場合にのみ、取引する価値があります。 3クラス分けは瞬時に行われるものではありません。しかし、結果はご覧の通り、よりクリアなものとなりました。視覚的にクラスの数は同じではなく、似たような数になっています。 コード double iBouncedMA(const int bar, const string symbol = NULL, const int period = PERIOD_CURRENT, const int mode = MODE_EMA, const int emaPeriod = 2) { // Generate signals for ML ©Aleksey Terentyev 2017-2018 if( bar >= Bars-2 || 2 >= bar ) { return 0.0; } double ema1, ema0, ema_1, ema_2, result = 0.0; ema1 = iMA(symbol, period, emaPeriod, 0, mode, PRICE_OPEN, bar+1); ema0 = iMA(symbol, period, emaPeriod, 0, mode, PRICE_OPEN, bar); ema_1 = iMA(symbol, period, emaPeriod, 0, mode, PRICE_OPEN, bar-1); ema_2 = iMA(symbol, period, emaPeriod, 0, mode, PRICE_OPEN, bar-2); if( ema0 < ema_1 ) { result = 1.0; if( ema1 < ema0 ) { result = 0.95; // 0.5 } if( ema_1 > ema_2 ) { result = 0.0; } } else if( ema0 > ema_1 ) { result = -1.0; if( ema1 > ema0 ) { result = -0.95; // -0.5 } if( ema_1 < ema_2 ) { result = -0.0; } } return result; }; double iBouncedMAFiltered(const int bar, const string symbol = NULL, const int period = PERIOD_CURRENT, const int mode = MODE_EMA, const int emaPeriod = 2, const int filterPeriod = 5) { // Generate signals for ML ©Aleksey Terentyev 2017-2018 double bounce = iBouncedMA(bar, symbol, period, mode, emaPeriod); double filter0 = iMA(symbol, period, filterPeriod, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, bar-2); double filter1 = iMA(symbol, period, filterPeriod, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, bar-1); if( bounce > 0.0 ) { if( filter1 < filter0 || MathAbs(bounce) == 1.0 ) { return bounce; } } else if( bounce < 0.0 ) { if( filter1 > filter0 || MathAbs(bounce) == 1.0 ) { return bounce; } } return 0.0; }; Maxim Dmitrievsky 2018.02.12 08:54 #6696 アレクセイ・テレンテフバーチャルトレードでテストしています、一度リブを送ったことがあります。今のところ2週目までテストしていますが、結果は気に入っています。でも、ジンクスにならないように、まだ見せません)。 私のフォトンで邪魔をしなければよかったのですが :) インジケータも自分好みのものに仕上げたので、近々botをテストしてみます СанСаныч Фоменко 2018.02.12 09:21 #6697 本を読んでいるところです。 エリオット・ティマーマン：経済予測のハンドブック 読みました。 1.なぜ予測困難なのか？ モデルの不確実性パラメタ不安定 2.どうすればいいのか？ モデルパラメータに対する経済的に正当な制約予測の組み合わせ合成ツールの追加（書籍では-主成分、指数）モードシフト Maxim Dmitrievsky 2018.02.12 09:32 #6698 サンサニッチ・フォメンコ本を読んでいるところです。 エリオット・ティマーマン：経済予測のハンドブック 読みました。 1.なぜ予測困難なのか？ モデルの不確実性パラメタ不安定 2.どうすればいいのか？ モデルパラメータに対する経済的に正当な制約予測の組み合わせ合成ツールの追加（書籍では-主成分、指数）モードシフト。本当は、株式市場の指標の方がスムーズに動くし、方向性の相関もいいんだけどね。 為替はこの点で最もタイトな市場です。 Yuriy Asaulenko 2018.02.12 09:44 #6699 マキシム・ドミトリエフスキー株式市場/インデックスがより均等になり、良い方向性の相関がある。 その点では、FXは最もタイトな市場です。株式市場・インデックス市場の方が簡単なのに、なぜ悩むのか？株式市場へ行く - 先物、オプション。すべてが簡単になった、と。それともMTを手放せない？)) 証券取引所の方が条件が悪いという声も多いですね。なぜかわかりますか？レバレッジは小さくなります。つまり、$.00では何もすることがありません。100円だとFXもやることがないと思います（笑)。逆に負けたら申し訳ない気持ちになる)そして、勝ったときは微々たるものですが、うれしいものです。 Maxim Dmitrievsky 2018.02.12 09:46 #6700 どんな石があるのかわからない。株式市場・インデックス市場の方が簡単なのに、なぜ悩むのか？証券取引所に行く - 先物、オプション。何もかもが楽になった、と自分で言っていますね。それともMTを手放せない？)) 証券取引所の方が条件が悪いという声も多いですね。なぜかわかりますか？レバレッジは小さくなります。つまり、$.00では何もすることがありません。100円だとFXもやることがないと思います（笑)。逆に負けたら申し訳ない気持ちになる)そして、勝ったとき......些細なことですが、快感です。勝てばいいんです。 だからMTにもFXの商品があるんです、問題ありません、いろいろな商品でシステムをテストしています）、多通貨取引は最近になって多少意識的に扱うようになりました。 私は様々なシステムをテストしています。多通貨システムを意識的に始めたのは、ごく最近のことです。 Yuriy Asaulenko: つい最近、私は多通貨を扱い始めました。あまり賢明ではありませんが、一般的に、MOは多通貨で規定されています、なぜなら兆候が非常に安定していて基本的だからです。CMEのAMP先物で取引したいなら、MT5を使って位置を開くべきです... しかし入り口はプランクトンのためではなく、できれば10k$からです。もちろん、そこですべてが不明瞭です。MT5はヨーロッパのCQGとつながっていますが、AMPはアメリカにサーバーがあり、取引所のコロニーではないので... したがって、完全に混乱していてあまり速く執行できません。 1...663664665666667668669670671672673674675676677...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
i=i+2, not i++
まあ、毎ティックごとにゼロのインジケータ・バッファを 再計算させるだけなんですけどね。
まあ、毎ティックごとにゼロインジケータのバッファが 再計算されるだけなんですけどね。
ナンセンス、このレイアウトでは気がつきませんでした。
ナンセンス、見なかったことに
scaffoldingからの応答が遅く、バッファがいっぱいになっている間、値が出力されないからでしょうか？ わかりません。
致命的ではないが、不快である。
コードを見せてください。
誰もコピーしないように個人的なメッセージで送った )
と、バックテストとフォワードのボットは何ですか？
バーチャルトレードでテストしています、一度リブを送ったことがあります。2週目からテストしていますが、結果は気に入っています。でも、ジンクスにならないよう、見せません（笑)。
そして、その信号を見るとさらに面白い)。
先ほど信号が表示されました。反転の2期目のMAにフィルターの形で修正を加えたものです。
2クラス分類では、予測もシグナルを出しますが、反転をフィルタリングする場合にのみ、取引する価値があります。
3クラス分けは瞬時に行われるものではありません。しかし、結果はご覧の通り、よりクリアなものとなりました。視覚的にクラスの数は同じではなく、似たような数になっています。
コード
バーチャルトレードでテストしています、一度リブを送ったことがあります。今のところ2週目までテストしていますが、結果は気に入っています。でも、ジンクスにならないように、まだ見せません)。
私のフォトンで邪魔をしなければよかったのですが :)
インジケータも自分好みのものに仕上げたので、近々botをテストしてみます
本を読んでいるところです。
エリオット・ティマーマン：経済予測のハンドブック
読みました。
1.なぜ予測困難なのか？
2.どうすればいいのか？
本を読んでいるところです。
エリオット・ティマーマン：経済予測のハンドブック
読みました。
1.なぜ予測困難なのか？
2.どうすればいいのか？
本当は、株式市場の指標の方がスムーズに動くし、方向性の相関もいいんだけどね。
為替はこの点で最もタイトな市場です。
株式市場/インデックスがより均等になり、良い方向性の相関がある。
その点では、FXは最もタイトな市場です。
株式市場・インデックス市場の方が簡単なのに、なぜ悩むのか？株式市場へ行く - 先物、オプション。すべてが簡単になった、と。それともMTを手放せない？))
証券取引所の方が条件が悪いという声も多いですね。なぜかわかりますか？レバレッジは小さくなります。つまり、$.00では何もすることがありません。100円だとFXもやることがないと思います（笑)。逆に負けたら申し訳ない気持ちになる)そして、勝ったときは微々たるものですが、うれしいものです。
株式市場・インデックス市場の方が簡単なのに、なぜ悩むのか？証券取引所に行く - 先物、オプション。何もかもが楽になった、と自分で言っていますね。それともMTを手放せない？))
証券取引所の方が条件が悪いという声も多いですね。なぜかわかりますか？レバレッジは小さくなります。つまり、$.00では何もすることがありません。100円だとFXもやることがないと思います（笑)。逆に負けたら申し訳ない気持ちになる)そして、勝ったとき......些細なことですが、快感です。
勝てばいいんです。 だからMTにもFXの商品があるんです、問題ありません、いろいろな商品でシステムをテストしています）、多通貨取引は最近になって多少意識的に扱うようになりました。
私は様々なシステムをテストしています。多通貨システムを意識的に始めたのは、ごく最近のことです。
Yuriy Asaulenko: つい最近、私は多通貨を扱い始めました。あまり賢明ではありませんが、一般的に、MOは多通貨で規定されています、なぜなら兆候が非常に安定していて基本的だからです。CMEのAMP先物で取引したいなら、MT5を使って位置を開くべきです... しかし入り口はプランクトンのためではなく、できれば10k$からです。もちろん、そこですべてが不明瞭です。MT5はヨーロッパのCQGとつながっていますが、AMPはアメリカにサーバーがあり、取引所のコロニーではないので... したがって、完全に混乱していてあまり速く執行できません。