トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3262

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mytarmailS #:

この投稿 馬鹿げた手口戦略

ストラテジーは最も見苦しいものである。重要なのは、平均残高の増分がゼロより大きいことだけである。


平均残高がゼロ以上の条件付きストラテジーを100個作る。

f <- function() cumsum(rnorm(500,mean = 0.01))
s <- sapply(1:100,\(x) f())


個々のストラテジーの利益はゼロ以下であり、ストラテジー自体もひどく見える。

par(mfrow=c(4,4),mar=c(2,2,2,2))
for(i in 1:16){
          plot(s[,i], main=paste("стратегия номер",i),t="l") 
          abline(h=0,col=4,lty=2)}


しかし、これらのストラテジーを組み合わせることで、安定した利益を生み出すことができる。

sc <- rowMeans(s)
layout(1)
plot(sc,t="l", main="все стратегии")

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そうやって......すべてを少し見直して、質（1つの良いTS ）をあきらめることで、量に移行することができ、その結果、質に到達することができる。


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唯一の問題は、期待値がゼロでない戦略をどう選択するかだ。

他のすべては解決可能である

 
СанСаныч Фоменко #:

水準は、それが終了した時点で水準となり、取引判断が下される将来には別の水準が存在する。

しかし、実際はもっと悪い。

トレーニング、テストの段階でTSをレベル上に構築することは、「先読み」のため、優れた結果をもたらす可能性があります。したがって、異なるALE OOSでの予測誤差は優れた結果を与えることができるが、トレーニングファイルの外側で一歩一歩追いかけ始め、予測子の計算を行うと、分類誤差は恣意的になる。

上記のいずれかに同意しない

 
mytarmailS #:
ストキャスティクスやその他のカーブボールで成功したアルゴリズムを構築した人はいない。

これは非常に議論の余地がある。少なくとも私のロボットは反論している。しかし、そこには特異性があり、「ストキャスティクスとその他のカーブボール」にいくつかの付加がある。

mytarmailS#:
しかし、これらの戦略は共に安定した利益を生み出します。

私もそう思います。

しかし、それは別のトピックにまとめた方がいいでしょう。私もそうだ。私はまだMOをやるほど成熟していないし、インセンティブもない。

 
JRandomTrader #:

私もそう思う。

そして、それが機能しないはずがない。
 
mytarmailS #:

戦略は最も見苦しくなりうる。重要なのは、平均残高の増分がゼロより大きいことだけ


平均残高がゼロ以上の条件付きストラテジーを100個生成する


個々のストラテジーの利益はゼロ以下であり、ストラテジー自体もひどいものである。


しかし、これらのストラテジーを組み合わせることで、安定した利益を生み出すことができる。

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そうなのだ...すべてを少し見直し、質（1つの良いTS ）をあきらめることで、量に移行することができ、その結果、質にたどり着くことができるのだ。


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唯一の問題は、期待値がゼロでない戦略をどのように選択するかである。

他のすべては解決可能である

では、なぜトレーディングシステムのリーグはあまりうまくいかないのでしょうか？
トレーディング・システムの話題は、そちらに移したほうがいいかもしれない！
 
Roman Kutemov #:
では、なぜトレーディングシステムリーグはあまりうまく機能していないのでしょうか？
https://www.mql5.com/ru/forum/272032/page404
多分、複数のシステムトレードのトピックの議論は、そこに移すべきでしょう！
ヒントのようなもの :-)
 
Maxim Kuznetsov #:
ヒントのようなものです :-)
何に？）
彼は今のところ実験を凍結している。
 
Roman Kutemov #:
では、なぜ取引システムのリーグはあまりうまく機能しないのだろうか？

すべてのシステムは利益を上げなければならない。

 
Roman Kutemov #:
何について？）
彼は今のところ実験を凍結している。

一般的に良いアイデア（市場表示や最適パラメータの「ドリフト」のような典型的なアルゴリズムのグループ成長/衰退）がオプティマイザーによって殺された。

そして、戦略の合計や戦略の選択は、プラスを与えることはありません。「タルタルの樽と蜂蜜の樽がある：それらをどのように組み合わせても、それらを選択しても、より良くはならない。

 
JRandomTrader #:

すべてのシステムは利益を上げなければならない。

そういう問題ではないと思う。
そうでなければ、それは明らかです。
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