トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3266

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相関を計算する前に列を正規化することは理にかなっていると思う。The reasons were discussed earlier.
Maxim - I thought you wanted to try normalisation.改善されましたか？あるいは悪化しましたか？
 
fxsaber #:

私以外の誰も知らなかったわけではない。


ピアソンは掛け算と足し算の作用に対して不変である。

足し算は単純な公式にもかかわらず、しっくりこなかった。そして、ウィキにはそのことが具体的に書かれている。

具体的には、この元の行列

は単位相関行列（行×列）を持つ。

うん、クールだね。

 
Forester #:
相関を計算する前に列を正規化することは理にかなっていると思う。 Maxim - 正規化を試してみたかったのでは？改善されましたか？あるいは悪化しましたか？

正規化しなくても多かれ少なかれ大丈夫です。

 

レベル実験。

1)

100本のローソク足の大きさでユーロ1Mのチャートの一部分を取り、高値が同じ場所に何回とどまったか、つまり同じ値段で高値が 何回あったかを数える。

重複しない500の異なるセクションでこれを500回行い、統計をまとめる。

2）価格と同じ分布を持つランダムなシリーズを生成し、同じ標準偏差で、実際のティックの同じ平均で、m1のシリーズを生成するだけでなく、シリーズは小数点 以下（karochは最大のアイデンティティを作った）の同じ数を持って います。

このチャートと本物のチャートを見分ける人はいないだろう。

============================================

実験をしてみよう。

   n_times  real simul
1        1 19506 24036
2        2  6575  4829
3        3  2373   959
4        4   873   141
5        5   375    32
6        6   154     3
7        7    70     0
8        8    35     0
9        9    18     0
10      10    11     0
11      11     3     0
12      12     5     0
13      13     0     0
14      14     1     0
15      15     0     0
16      16     1     0
17      17     0     0
18      18     0     0
19      19     0     0
20      20     0     0

全実験のバウンド数の絶対値合計です。

表を見ると、シミュレーション・データでは、価格が同じ価格に5-6回ヒットすることはほとんどありませんが、実際の価格はもっと多くの回数ヒットすることがあります。

つまり、水準が存在するという方向に解釈できる。

 
mytarmailS 小数点 以下（カロッホは、最大のアイデンティティを作った）の同じ数を持って います。

このグラフを本物のグラフと見分ける人はいないだろう。

============================================

実験してみよう

全実験のバウンド数の絶対値合計です。

この表から、シミュレーション・データでは、価格が同じ価格に5～6回ヒットすることはほとんどありませんが、実際の価格ではもっと多くの回数ヒットする可能性があることがわかります。

つまり、水準が存在するという方向に解釈することができます。

実際の為替相場では、価格水準への依存が（それほど大きくないが）存在する。データ分析が始まったが、伝統的に我々は実験に急いだ。

ZY.一般的に、どのような価格でも、通貨によって誘導され、さらに弱いが、またある

 
Maxim Kuznetsov #:

実際の為替相場では、価格水準への依存が（それほど大きくないが）ある。私たちはデータの分析を始めたが、伝統的に私たちは実験を急いだ。

ZY.一般的に、どのような価格にも、通貨への依存性はあるが、さらに弱い。

実験は真実の基準である。

実験によると、価格がある水準に3回以上ヒットした場合、それは偶然の一致ではない。

通貨に誘導される」とは？）

 
mytarmailS 小数点 以下（カロッホは、最大のアイデンティティを作った）の同じ数を持って います。

このグラフを本物のグラフと見分ける人はいないだろう。

============================================

実験してみよう

全実験のバウンド数の絶対値合計です。

この表から、シミュレーション・データでは、価格が同じ価格に5～6回ヒットすることはほとんどありませんが、実際の価格ではもっと多くの回数ヒットする可能性があることがわかります。

つまり、水準が存在すると解釈できます。

チャートを生成するコードを見てもらえますか？
 
Alexandr Sokolov #:
グラフを生成するコードを見ることはできますか？
コードはR
 
mytarmailS #:
実験こそが真実の基準である。

そして実験の結果、価格が3回以上ある水準に達すれば、それは偶然の一致ではないことがわかった。偶然の一致は、同じような出来事に対してまったく異なる統計をとるからだ。
。

為替操作」とは何か？）

これらはすべて連動している。通貨は打撃を受け、すべてのデリバティブ、証券、株式は何らかの形でその動きを繰り返す。通貨は強くなり、すべての人に直接影響を与え、逆効果は総体からもたらされる。

非常に比喩的な言い方をすれば、EURUSDがあるレベルに達すると、トレーダーはAAPLの弱いチャネルを見て、何かをしようとする。リンゴの事業とは関係なく、株価の需給や投資家心理が大きく変化しているのだ。外だ、外だ、外だ。

 
Maxim Kuznetsov #:

これらはすべてつながっている。通貨はヒットし、すべてのデリバティブ、証券、株式は何らかの形で動きを繰り返す。通貨はより強く、一人一人に直接影響を与えるが、逆効果は総体からもたらされる。

非常に比喩的だが、EURUSDがあるレベルに達すると、トレーダーはAAPLの弱いチャネルを見て、何かをしようとする。リンゴの事業とは関係なく、株価の需給や投資家心理に大きな変化がある。外だ、外だ、外だ。

私は同意する。

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