トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3263 1...325632573258325932603261326232633264326532663267326832693270...3399 新しいコメント JRandomTrader 2023.09.27 06:46 #32621 Roman Kutemov #: まさにそこがポイントだと思う。 すべてが利益を生む必要はない。 そう、群れの中には1匹や2匹、少し不利な最低の羊がいるかもしれない。しかし、長くは続かない。私は自分の羊について話しているんだ。 mytarmailS 2023.09.27 07:08 #32622 Roman Kutemov #: まさにそこがポイントだと思う。 すべてが利益を生む必要はない。 統計的に利益が出なければ ならない......。 テスト 期間では利益が出ないかも しれませんが、多くのストラテジーがあり、それらが統計的に利益を出しているため、大数の法則が働き、総資本は＋になります。 mytarmailS 2023.09.27 07:11 #32623 Roman Kutemov #: では、なぜトレーディングシステムリーグはあまりうまく機能していないのでしょうか？ https://www.mql5.com/ru/forum/272032/page404 多分、複数のシステムトレードのトピックの議論は、そこに移すべきでしょう！ なぜなら、そこでは発想が違うし、実現自体が乱暴だからだ。 質の高いTSの選択、耐久性のテストなどはない。 ただ、最近の過去に機能したTSの絶え間ない選択があるだけである（これは何も語っていない）。 擬似的な収益性の高いTSが常に回転している。 私は実績のあるTSを持っているが、それらは変更されず、少なくともまだ交換されていない。 СанСаныч Фоменко 2023.09.27 07:40 #32624 mytarmailS #:アイデアが異なり、実行そのものが職人芸的だからだ質の高いTCの選別、耐久性テストなどがない。最近の過去に機能したTCが常に選ばれているだけだ（これは何も言っていない）。そこには、常にメリーゴーラウンドのような擬似的な収益性の高いTCが存在する。そして、私はTSを証明し、それらは少なくともまだ変更されておらず、置き換えられていない。 あなたが書いていることは、Markowitz (1980)以来すべてが知られているポートフォリオについての平凡なイデオロギーである。 あなたのケースを簡単に説明すると、ポートフォリオを取引する場合、利益と損失は合算されるが、ポートフォリオのドローダウンは最もドローダウンの大きいTSのドローダウン以上にはならない。通常、ドローダウンは最悪のTSの50%までです。 mytarmailS 2023.09.27 07:42 #32625 СанСаныч Фоменко #:あなたが書いていることはすべて、マーコウィッツ（1980年）以来、すべてが知られている陳腐なポートフォリオ・イデオロギーだ。簡単に説明すると、あなたの場合、ポートフォリオを取引する場合、損益は合算されるが、ポートフォリオのドローダウンは最悪のドローダウンTSのドローダウン以上にはならない。通常、ドローダウンは最悪のTSの50%まで小さくなります。 はい バイ・アンド・ホールド」銘柄のポートフォリオがあるだけで、私はストラテジーのポートフォリオを持っている......。 ちなみに、ストラテジーのポートフォリオをリバランスすることもできる。 Maxim Dmitrievsky 2023.09.27 08:06 #32626 個々の戦略が熾烈だからといって、それが持続可能であるとは限らない。同時に破たんすれば、同じように急落する。ストラテジーが多ければ多いほど、急落は激しくなる。 mytarmailS 2023.09.27 08:42 #32627 Maxim Dmitrievsky #: 個々の戦略が向上心に満ちているからといって、それが持続可能であるとは限らない 誰もそんなことは言っていない...。 戦略が強靭でないことが持続可能であることを示すのではなく、むしろ過剰学習であることを示すのと同じように...。 さて、問題は、新しいデータで機能する戦略はどちらが得やすいか？ 堅牢だが機能する戦略と、堅牢ではないが機能する戦略？ ================= 提案されたアプローチでは、私はTSに要件を変更し （ターゲット関数を変更） 、それらをより柔らかく、より単純で、よりアクセスできるようにする... マキシム・ドミトリエフスキー#: もし壊れたら。 そして、安定性の 要件（実際には、これが主な要件である）がある場合、なぜ彼らは壊れる必要があります。 美しいエクイティでも、最小ドローダウンでも、最大利益でもない。 マキシム・ドミトリエフスキー#: もし同時に故障すれば、同じように急激なドローダウンが発生する。 また、「安定性 」という要件についても覚えておいてほしい。それが確実に満たされなければならないのであって、そうでなければ他のすべてが無意味なのだ。 マキシム・ドミトリエフスキー#: 戦略が多ければ多いほど、ドレインは鋭くなる。 以上から、この文が正しくないことは明らかである。 Maxim Dmitrievsky 2023.09.27 09:32 #32628 過剰訓練されたモデルは、多数の戦略（例えばツリー）から構成される。オーバートレーニングの程度を決めるのは、まさにこの多数の戦略なのだ。あなたは論理的な間違いを見つけようとし続けているが、私はあなたの嘘つきのカトシクよりも冷静だということに気づいていない。 mytarmailS 2023.09.27 09:59 #32629 その通りだ！論理なんてクソくらえだ！誰が一番賢いか、誰が正しいか大声で言えるか見てみよう))))) Maxim Dmitrievsky 2023.09.27 10:01 #32630 mytarmailS #: その通りだ！ 論理なんてクソくらえだ！誰が一番賢いか、誰が正しいか大声で言えるか見てみよう))))) 論理は実践されるべきであり、シミュレーションされるべきではない。）ストロングモデルは、あなたが今説いている原理に基づいて作られているに過ぎない。 しかし、試してみるのが面白いという事実を打ち消すことはできない。） 1...325632573258325932603261326232633264326532663267326832693270...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
まさにそこがポイントだと思う。
そう、群れの中には1匹や2匹、少し不利な最低の羊がいるかもしれない。しかし、長くは続かない。私は自分の羊について話しているんだ。
まさにそこがポイントだと思う。
統計的に利益が出なければ ならない......。
テスト 期間では利益が出ないかも しれませんが、多くのストラテジーがあり、それらが統計的に利益を出しているため、大数の法則が働き、総資本は＋になります。
では、なぜトレーディングシステムリーグはあまりうまく機能していないのでしょうか？
なぜなら、そこでは発想が違うし、実現自体が乱暴だからだ。
質の高いTSの選択、耐久性のテストなどはない。
ただ、最近の過去に機能したTSの絶え間ない選択があるだけである（これは何も語っていない）。
擬似的な収益性の高いTSが常に回転している。
私は実績のあるTSを持っているが、それらは変更されず、少なくともまだ交換されていない。
アイデアが異なり、実行そのものが職人芸的だからだ
質の高いTCの選別、耐久性テストなどがない。
最近の過去に機能したTCが常に選ばれているだけだ（これは何も言っていない）。
そこには、常にメリーゴーラウンドのような擬似的な収益性の高いTCが存在する。
そして、私はTSを証明し、それらは少なくともまだ変更されておらず、置き換えられていない。
あなたが書いていることは、Markowitz (1980)以来すべてが知られているポートフォリオについての平凡なイデオロギーである。
あなたのケースを簡単に説明すると、ポートフォリオを取引する場合、利益と損失は合算されるが、ポートフォリオのドローダウンは最もドローダウンの大きいTSのドローダウン以上にはならない。通常、ドローダウンは最悪のTSの50%までです。
あなたが書いていることはすべて、マーコウィッツ（1980年）以来、すべてが知られている陳腐なポートフォリオ・イデオロギーだ。
簡単に説明すると、あなたの場合、ポートフォリオを取引する場合、損益は合算されるが、ポートフォリオのドローダウンは最悪のドローダウンTSのドローダウン以上にはならない。通常、ドローダウンは最悪のTSの50%まで小さくなります。
はい
バイ・アンド・ホールド」銘柄のポートフォリオがあるだけで、私はストラテジーのポートフォリオを持っている......。
ちなみに、ストラテジーのポートフォリオをリバランスすることもできる。
個々の戦略が向上心に満ちているからといって、それが持続可能であるとは限らない
誰もそんなことは言っていない...。
戦略が強靭でないことが持続可能であることを示すのではなく、むしろ過剰学習であることを示すのと同じように...。
さて、問題は、新しいデータで機能する戦略はどちらが得やすいか？ 堅牢だが機能する戦略と、堅牢ではないが機能する戦略？
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提案されたアプローチでは、私はTSに要件を変更し （ターゲット関数を変更） 、それらをより柔らかく、より単純で、よりアクセスできるようにする...
そして、安定性の 要件（実際には、これが主な要件である）がある場合、なぜ彼らは壊れる必要があります。
美しいエクイティでも、最小ドローダウンでも、最大利益でもない。
また、「安定性 」という要件についても覚えておいてほしい。それが確実に満たされなければならないのであって、そうでなければ他のすべてが無意味なのだ。
以上から、この文が正しくないことは明らかである。
その通りだ！
論理は実践されるべきであり、シミュレーションされるべきではない。）ストロングモデルは、あなたが今説いている原理に基づいて作られているに過ぎない。
しかし、試してみるのが面白いという事実を打ち消すことはできない。）