Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3261

Новый комментарий
 

нелепая МО стратегия с этого поста  

продолжаем тестирование в реал тайм , 4-тый день торговли..

торгуется одновременно 15 торговых систем , исключительно по евре пока

 
mytarmailS #:

Моя гипотиза уровней ПД/СП

На рынке есть много разных учасников но их всех можно разделить на професиональных  и не професиональных

Професиональные  - учасники (биржа , маркетмейкеры) это те которые владеют информацией о рынке 

Не професиональные   - все остальные которые могут строить только вероятностные модели


Так что такое уровень в моем субьективном понимании? Это некая правильная последовательность событий..


Ны высоколиквидных рынках, ликвидности всегда хватает, в стакане всегда есть робот который ждет вашего действия чтобы стать вашим контр агентом в обратной сделке.

Как говорил Леха Майтрейд - "просто зайди в рынок хоть как нибуть, тебя там ждут уже давно с нетерпением"


Итак допустим в рыноке  трейдер или группа трейдеров совершили по конкретной цене покупку , соответственно контр агент по той же цене совершил продажу

А дальше должна произойти  серия событий :

Если цена упала вниз и трейдер не зарыл позицию

То что это значит? , значит трейдер вкючил режым "пересижывание" , режым "ждуна" , типа  закрою в БУ когда вернеться цена..

Не так ли? Вспоминайте себя, мы все так поступали, нам людям тяжело принимать свои ошибки.


Дальше... Что происходит дальше?

Цена приходит к уровню:

1)Трейдер продает двигая цену вниз

2) МаркетМейкер защищает цену не давая ей рости тем самым защищая этот уровень

Таким образом все учасники торговли (професионалы и не професионалы)  на этой конкретной цене действуют в одну сторону, как бы сообща...


Так что уровни существуют, они в априори не существовать не могут, потому что есть цена...


Вот илюстрации моей теории уровней на примере сегодняшней торговли  моих роботов , мои роботы тут выступают в качестве трейдеров не професионалов.

обратите внимание как цена отскакиевает от сделок роботов (от продаж отскок вверх, от покупок отскок вниз)


Интересна конструктивная критика гипотизы...


Какое это отношение имеет к МО ?, да вообще то прямое , какое понимание рынка такие и признаки.. на стохастиках и других кривульках успешного алгоритма никто так и не построил.

Уровень становится уровнем, когда он закончился, а в будущем, в котором принимаются торговые решения, будет другой уровень, т.е. предсказательной способностью уровень не обладает.

Но в реальности все еще хуже.

Построение ТС на уровнях на этапе обучения, тестирования может дать прекрасные результаты из-за "заглядывания вперед", так как учим на готовых уровнях, а когда начнем считать предиктора, то уровня не будем - см. выше. Поэтому ошибка предсказания на разных там ООВ ООС может дать прекрасные результаты, но если начать гнать шаг за шагом вне файлов обучения, делая расчеты предикторов, то ошибка классификации  будет произвольной.

 
mytarmailS #:

нелепая МО стратегия с этого поста  

Стратегии могут быть самые невзрачные, важно одно чтобы среднее  приращений баланса было больше ноля


генерируем 100 условных стратегий с средним выше ноля

f <- function() cumsum(rnorm(500,mean = 0.01))
s <- sapply(1:100,\(x) f())


прибыль по отдельным стратегиям ниже ноля и сами стратегии выглядят ужасно

par(mfrow=c(4,4),mar=c(2,2,2,2))
for(i in 1:16){
          plot(s[,i], main=paste("стратегия номер",i),t="l") 
          abline(h=0,col=4,lty=2)}


но вместе эти стратегии генерируют стабильную прибыль

sc <- rowMeans(s)
layout(1)
plot(sc,t="l", main="все стратегии")

========================================

Вот так.. немного переосмыслив все и отказавшись от качества (одна хорошая ТС) можно перейти к количеству и в результате прийти к качеству


=========================================

Вопрос один, как наверняка отбирать стратегии с не нулевым ожыданием.

Все остальное решаемо

 
СанСаныч Фоменко #:

Уровень становится уровнем, когда он закончился, а в будущем, в котором принимаются торговые решения, будет другой уровень, т.е. предсказательной способностью уровень не обладает.

Но в реальности все еще хуже.

Построение ТС на уровнях на этапе обучения, тестирования может дать прекрасные результаты из-за "заглядывания вперед", так как учим на готовых уровнях, а когда начнем считать предиктора, то уровня не будем - см. выше. Поэтому ошибка предсказания на разных там ООВ ООС может дать прекрасные результаты, но если начать гнать шаг за шагом вне файлов обучения, делая расчеты предикторов, то ошибка классификации  будет произвольной.

несогласен нисчем из сказаного

 
mytarmailS #:
на стохастиках и других кривульках успешного алгоритма никто так и не построил

Это очень спорно. Как минимум мои роботы это опровергают. Но там есть специфика и некоторое дополнение к "стохастикам и другим кривулькам".

mytarmailS #:
но вместе эти стратегии генерируют стабильную прибыль

А вот с этим согласен, так они у меня и работают.

Но вот из МО это бы всё в отдельную тему вынести, не место ему тут. Да и мне тоже, не созрел ещё для МО, и стимула нет - и так неплохо работает.

 
JRandomTrader #:

А вот с этим согласен, так они у меня и работают.

А оно не может не работать, тут чистая матиматика 
 
mytarmailS #:

Стратегии могут быть самые невзрачные, важно одно чтобы среднее  приращений баланса было больше ноля


генерируем 100 условных стратегий с средним выше ноля


прибыль по отдельным стратегиям ниже ноля и сами стратегии выглядят ужасно


но вместе эти стратегии генерируют стабильную прибыль

========================================

Вот так.. немного переосмыслив все и отказавшись от качества (одна хорошая ТС) можно перейти к количеству и в результате прийти к качеству


=========================================

Вопрос один, как наверняка отбирать стратегии с не нулевым ожыданием.

Все остальное решаемо

Почему тогда лига торговых систем не очень работает  ?  
Может туда перенести обсуждение темы торговли нескольких систем  ?!! 
 
Roman Kutemov #:
Почему тогда лига торговых систем не очень работает  ?  
Может туда перенести обсуждение темы торговли нескольких систем  ?!! 
как-бы намекает :-)
 
Maxim Kuznetsov #:
как-бы намекает :-)
На что  ?  ) 
Он ведь даже пока заморозил опыты. 
 
Roman Kutemov #:
Почему тогда лига торговых систем не очень работает  ? 

Там главное условие не соблюдено - все системы должны быть прибыльные.

1...325432553256325732583259326032613262326332643265326632673268...3510
Новый комментарий
Причина обращения: