トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3267

[Alexandr Sokolov]

mytarmailS #:
Rコード

何とかする

...少なくとも原理を教えてくれ。

[mytarmailS]

Alexandr Sokolov #:
私が何とかする

...少なくとも原理を教えてくれ

#  install.packages("quantmod")
library(quantmod)


#  Ето реальные тики которые мы заргужаем откудо то
real_tiks <- cumsum(rnorm(10000))
#  plot(real_tiks,t="l")
dft <- diff(real_tiks) #  ретурны



#  генерируем случайные тики из характеристик ретурнов реальных тиков
fake_tiks <- rnorm(n = 10000, mean = mean(dft), sd = sd(dft))
fake_tiks <- cumsum(fake_tiks)



#  создаем временной вектор чтобы создать обьект xts
times <- seq(as.POSIXct("2016-01-01 00:00:00"), length = length(fake_tiks), by = "sec")
xts_fake_tiks <- xts(fake_tiks, order.by = times)


# из тиков  создаю  м1
ohlc_m1 <- to_period(xts_fake_tiks, period = "minutes", k = 1)
#  head(ohlc_m1)
chart_Series(ohlc_m1)

各関数には、コンソールにヘルプ「クエスチョンマーク＋関数名」があります。

?cumsum

時系列シミュレーションのための特別なパッケージもあります。

https://cran.r-project.org/web/packages/simts/vignettes/vignettes.html

https://search.r-project.org/CRAN/refmans/forecast/html/simulate.ets.html

[Alexandr Sokolov]

mytarmailS #:

各関数には、コンソールに「クエスチョンマーク＋関数名」のヘルプがあります。

時系列シミュレーションのための特別なパッケージもある。

https://cran.r-project.org/web/packages/simts/vignettes/vignettes.html

https://search.r-project.org/CRAN/refmans/forecast/html/simulate.ets.html

ありがとうございました。

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:

ったな。各関数にはったな。"クエスチョンマーク+関数名 "コンソールにったな。

ー正規分布のーに、、ー前景ではー尾部分布ー

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:

正規分布を作っているのだから、FXは尾を引く。

私は単純な方法を示したが、特別なパッケージで最も正しいシミュレーションは、そこではすべてが単に分布を繰り返すよりもはるかに複雑である。

[sibirqk]

Maxim Dmitrievsky #:

間違っている。正規分布を作っているのだから、FXは尾を引いている。

++

すでにダウンロードしたティックの配列があるのなら、fxsaberが どこかで提案したように、上下50%の確率でティックの新しい配列を生成します。
。

これは、元のティックのようなボラティリティを持つSBになります。

[Maxim Dmitrievsky]

sibirqk #:

++

すでにダウンロードされたティック配列がある場合、fxsaberが どこかで提案したように、50%の確率で上下する新しいティック配列を生成します。
。

元のティックのようなボラティリティのSBになります。

KDE(カーネル密度推定)を使って、市場分布も得ました。

[СанСаныч Фоменко]

素晴らしい本だ！

MoDのすべての問題を網羅しているに違いない。

[Maxim Kuznetsov]

R is remarkable for its hodgepodge.At any given moment, it has everything, any packages for any occasion.

しかし、1年や2年経てば、この本の例を実行することは不可能になるだろう。

[mytarmailS]

Maxim Kuznetsov #:

Rは素晴らしい...。

それ以外はすべて真実ではない)