Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2576
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ты бы хоть изучил елементарное...
действительно, только рекуррентные сетки предсказывают всегда прошлый бар, как их не крути (более продвинутый случай Калмана)
ты бы хоть научился сначала вникать в информацию, а потом философствовать
ЗЫ это я не к тому, что подходы плохие, а что не панацея
на коинтегрированных рядах можно придумать 1001 способ торговли, те же нейронки будут не хуже
на Форексе это индексы некоторые, там выхлоп небольшой, как-то делалЗЫ это я не к тому, что подходы плохие, а что не панацея
на коинтегрированных рядах можно придумать 1001 способ торговли, те же нейронки будут не хуже
на Форексе это индексы некоторые, там выхлоп небольшой, как-то делалТоже думаю об этом, как их научить строить спред правильный?
И что такое правильный спред в принцепе?
1) спред должен быть стацыонарен (это легко посчитать)
2) Он должен быть адекватным , те ноль спреда должен означать прибыль по торгуемой паре ( тут уже не очень "клирли")
3) он не должен "разйежжаться" со временем
Тоже думаю об этом, как их научить строить спред правильный?
И что такое правильный спред в принцепе?
1) спред должен быть стацыонарен (это легко посчитать)
2) Он должен быть адекватным , те ноль спреда должен означать прибыль по торгуемой паре ( тут уже не очень "клирли")
3) он не должен "разйежжаться" со временем
Так же как и через регрессию линейную/полиномиальную, но взять ретурны произвольных порядков и разметить сделки произвольно, подогнать. Перебором, безо всяких академических выкладок что там стационарно, а что нет, чтобы не утонуть в формальностях. Он все равно разъездется со временем, если это не фундаментально связанные инструменты
Так же как и через регрессию линейную/полиномиальную, но взять ретурны произвольных порядков и разметить сделки произвольно, подогнать. Перебором, безо всяких академических выкладок что там стационарно, а что нет, чтобы не утонуть в формальностях. Он все равно разъездется со временем, если это не фундаментально связанные инструменты
У калмана не разйежжаеттся в том то и смысл его, если делать на сетке то не хуже
Завтра наступало долго, не было желания ничего делать, хоть и делов то на 15 мин..
Кароч, сделал спред на скользящей регресии в окне 100 точек (100 от балды)
пары EURUSD GBPUSD (от балды)
провекру на коинтеграцию НЕ ПРОШЛИ
но все же спред сделал, проверил торговлю на отклонениях от нуля спреда (как в книжке)
сливает..
Самый нормальный вариант построить болинжер по спреду и торговать от границ болинжера к SMA которая тоже построеная по спреду, или к противоположной границе болинжера (там еще больше заработок)
Все настройки абсолютно стандартны , вообще ничего не оптимизировал принципиально
Комисия 1п. по каждой паре
за месяц заработало 200п.
К сожалению кривая баланса не выдерживает критики. Плавный рост под углом 45 градусов я имел ввиду.
В остальном похоже на случайность....
если увеличить окно модели с 100 до 500 или 1000 то результаты по стабильнее и заработок в 2 раза больше
Вывод: есть смысл этим интерисоваться в принцепе
если увеличить окно модели с 100 до 500 или 1000 то результаты по стабильнее и заработок в 2 раза больше
Вывод: есть смысл этим интерисоваться в принцепе