Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2576

 
mytarmailS #:
Ты бы хоть изучил елементарное...
Адаптивное сглаживание в априори не может быть хуже обычного

действительно, только рекуррентные сетки предсказывают всегда прошлый бар, как их не крути (более продвинутый случай Калмана)

ты бы хоть научился сначала вникать в информацию, а потом философствовать 

 

ЗЫ это я не к тому, что подходы плохие, а что не панацея

на коинтегрированных рядах можно придумать 1001 способ торговли, те же нейронки будут не хуже

на Форексе это индексы некоторые, там выхлоп небольшой, как-то делал
 
Maxim Dmitrievsky #:

ЗЫ это я не к тому, что подходы плохие, а что не панацея

на коинтегрированных рядах можно придумать 1001 способ торговли, те же нейронки будут не хуже

на Форексе это индексы некоторые, там выхлоп небольшой, как-то делал

Тоже думаю об этом, как их научить строить спред правильный?

И что такое правильный спред в принцепе?

1) спред должен быть стацыонарен (это легко посчитать)

2) Он должен быть адекватным , те ноль спреда должен означать прибыль по торгуемой паре ( тут уже не очень "клирли")

3) он не должен "разйежжаться" со временем

 
mytarmailS #:

Тоже думаю об этом, как их научить строить спред правильный?

И что такое правильный спред в принцепе?

1) спред должен быть стацыонарен (это легко посчитать)

2) Он должен быть адекватным , те ноль спреда должен означать прибыль по торгуемой паре ( тут уже не очень "клирли")

3) он не должен "разйежжаться" со временем

Так же как и через регрессию линейную/полиномиальную, но взять ретурны произвольных порядков и разметить сделки произвольно, подогнать. Перебором, безо всяких академических выкладок что там стационарно, а что нет, чтобы не утонуть в формальностях. Он все равно разъездется со временем, если это не фундаментально связанные инструменты
 
Maxim Dmitrievsky #:
Так же как и через регрессию линейную/полиномиальную, но взять ретурны произвольных порядков и разметить сделки произвольно, подогнать. Перебором, безо всяких академических выкладок что там стационарно, а что нет, чтобы не утонуть в формальностях. Он все равно разъездется со временем, если это не фундаментально связанные инструменты
У калмана не разйежжаеттся в том то и смысл его, если делать на сетке то не хуже
 
Maxim Dmitrievsky #:
Так же как и через регрессию линейную/полиномиальную, но взять ретурны произвольных порядков и разметить сделки произвольно, подогнать. Перебором, безо всяких академических выкладок что там стационарно, а что нет, чтобы не утонуть в формальностях. Он все равно разъездется со временем, если это не фундаментально связанные инструменты
У калмана не разйежжаеттся в том то и смысл его, если делать на сетке то не хуже
 
mytarmailS #:
У калмана не разйежжаеттся в том то и смысл его, если делать на сетке то не хуже
Если взять приращения, удалив тренд, то там нечему будет разъезжаться, ну кроме как самих сигналов/зависимостей 
 
mytarmailS #:

Завтра наступало долго, не было желания ничего делать, хоть и делов то на 15 мин..


Кароч, сделал спред на скользящей регресии в окне 100 точек (100 от балды)

пары EURUSD GBPUSD (от балды)

провекру на коинтеграцию НЕ ПРОШЛИ

но все же спред сделал, проверил торговлю на отклонениях от нуля спреда (как в книжке)  

сливает..


Самый нормальный вариант построить болинжер по спреду и торговать от границ болинжера к SMA которая тоже построеная по спреду, или к противоположной границе болинжера (там еще больше заработок)

Все настройки абсолютно стандартны , вообще ничего не оптимизировал принципиально

Комисия 1п. по каждой паре



за месяц заработало 200п.

К сожалению кривая баланса не выдерживает критики. Плавный рост под углом 45 градусов я имел ввиду.

В остальном похоже на случайность....

 
mytarmailS #:

если увеличить окно модели с 100 до 500 или 1000 то результаты по стабильнее и заработок в 2 раза больше

Вывод: есть смысл этим интерисоваться в принцепе

Ну так и будет, это низкодоходные стратегии
 
mytarmailS #:

если увеличить окно модели с 100 до 500 или 1000 то результаты по стабильнее и заработок в 2 раза больше

Вывод: есть смысл этим интерисоваться в принцепе

А если не 1 месяц торговать, а год - два?
Причина обращения: