トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2535

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky# :
https://www.mql5.com/ru/articles/222

リターンズ（返品）は理論家のためのもの。実践者には、それぞれのメソッドがある。

[secret]

Aleksey Nikolayev#:

かかくたいすうひょうか

通貨の価格は何度も変化しないのに、なぜ対数が必要なのでしょうか？しかし、増分は変化します。

[Rorschach]

Aleksey Nikolayev#:

それでもd[i]=log(bid[i]/bid[i-1])=log(bid[i])-log(bid[i-1])のサンプリングを試してみてください。

また、対数を用いない近似値 d[i]=bid[i]/bid[i-1]-1 も試すことができます。

意外と知られていない、これらの公式の効果

入札[i]/入札[i-1]-1 log(bid[i]/bid[i-1])

しかも、目を細めても違いがわからないほど、非常に近い仕上がりです。軸は数ピクセル分ずれています。何度も確認しました。

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Nikolayev#:

リターンズ（返品）は理論家のためのもの。実践者には、それぞれのメソッドがある。

では、何を言っているのか理解できない

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky#:
では、何の話をしているのか理解できない。

理論派としては、どちらもよくわからない。

[Aleksey Nikolayev]

ロールシャッハ＃：

しかも、目を細めても違いがわからないほど、非常に近い仕上がりです。軸は数ピクセル分ずれています。何度も確認した。

xが小さいときは、およそlog(1+x)~xなので、このようになるはずです。この場合、x=bid[i]/bid[i-1]-1 となる。

ロールシャッハ＃：

意外なことに、これらの方式はうまくいかない。

よく知られている帰国子女分布のシックテイル効果が現れているのかもしれない。正規分布の場合、より大きなリターニー値がより頻繁に出現する。

[Rorschach]

Lagのプロットでエージングに注目した人はいますか？数ページ前に投稿されたコチラの記事です。

[Aleksey Nikolayev]

secret#:
通貨の値段は劇的に変化しないのに、なぜ対数が必要なのか？でも、インクリメントはそうなんです。

評判の良い科学者が、価格は対数的でなければならないと書いたのに、理論家は皆、盲目的にそれを続けているのです。

[secret]

Aleksey Nikolayev#:

ある評判の良い科学者は、価格は対数的でなければならないと書き、すべての理論家は盲目的にそれを続けています。

株について書いたのだろう。

[Aleksey Nikolayev]

secret#:
ということは、株について書いていたのでしょう。

読んでないけど、Bleck-Scholesの公式はここから導き出されたもので、ストックオプションに限った話ではないそうです。もちろん、何に対しても正確に当てはまるわけではありませんが、あらゆるオプション理論の出発点として利用されています。