トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2534

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みなさん、対数なんてナンセンス だから、どうやるんですか？
 
インクリメントを取り、ポイントに変換し、1を加え、マイナスを引く（そして戻す）。
 
ロールシャッハ＃：
みなさん、こんなナンセンスを 得るために、正しく対数化する方法？

グラフ(Q-Qプロット？)の中身がよくわからないのですが。対数価格差のサンプルは、正規分布と比較する必要があるようです。

 
そして、本当に、どこを向いても、あれは横道にそれます。
 

Q-Qプロット、インクリメント

ヴァリエーション・オブ・テーマ

delta=(bid[i]-bid[i-1])/_Point;
if(fabs(delta)<FLT_EPSILON) continue;
price[index]=(delta>=0)?log1p(delta):-log1p(-delta);
index++;

1行目に100000の掛け算がありますが、どのくらいが正しいのでしょうか？

掛け算をしないことも可能で、その場合は1より多くなりますが、この場合はリンクで3図を得ることになります。

あるいは10000000倍しても、また違うチャートになります。

ここで一番の疑問は、増分を何倍にするかということです。

 
ロールシャッハ＃：

Q-Qプロット、インクリメント

ヴァリエーション・オブ・テーマ

1行目に100000の掛け算がありますが、どのくらいが正しいのでしょうか？

乗算しないことも可能ですが、いずれにせよ1より多くなりますが、この場合、リンク上で3つの図を受け取ることになります。

あるいは10000000倍しても、また違うチャートになります。

本題は、何倍増しか？

を、契約金額の大小にかかわらず、オプションとして提供します。

 
LenaTrap#:

また賢そうな顔してナンセンスなこと書かないでくださいよ、超古典的なアイデアです、 リッジ回帰 全般は1970年に 発明されました。

以前もここにあったような気がします。

そして、フラットとトレンドの問題です。


 
ロールシャッハ＃：

Q-Qプロット、インクリメント

ヴァリエーション・オブ・テーマ

1行目に100000の掛け算がありますが、どのくらいが正しいのでしょうか？

掛け算をしないことも可能で、その場合は1より多くなりますが、この場合はリンクで3図を得ることになります。

あるいは10000000倍しても、また違うチャートになります。

ここで一番の疑問は、増分を何倍にするかということです。

それでもサンプリングしてみる d[i]=log(bid[i]/bid[i-1])=log(bid[i])-log(bid[i-1]).

また、対数を用いない近似値 d[i]=bid[i]/bid[i-1]-1 も試すことができます。

 

前回のコメントへの追記

1行目のコードですべて乗算になっています

増分値を10^5倍する

じょうざんせず


増分値の10^8乗算


1...252725282529253025312532253325342535253625372538253925402541...3399
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