トレーディングにおける機械学習:理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2531 1...252425252526252725282529253025312532253325342535253625372538...3399 新しいコメント secret 2021.12.21 09:41 #25301 Aleksey Nikolayev#: Nice daisy chick got banned) 汚い言葉で話す) mytarmailS 2021.12.21 10:00 #25302 Aleksey Nikolayev#: 私もドリマーと同じで、動きを分離する何らかの方法が必要だというところからスタートしています。そして、ギャップについての論文では、選択した運動の出発点への回帰の統計について研究して います。 私もこの方法が好きですが、ギャップではなく、任意のパターンを検索することができます。 Aleksey Nikolayev 2021.12.21 10:27 #25303 mytarmailS#: 私もこの方法が好きなのですが、隙間ではなく、あらゆるパターンを探すことができます。 そうですね、私の記事では、通常のギャップに加えて、セッション間のギャップもすでに考慮しました。ジグザグのトップ、いくつかのレベルなどを取ることがあります。 Aleksey Nikolayev 2021.12.21 10:29 #25304 secret#: 彼女は汚い言葉で話す) すでに禁止解除済み - 24時間しか話していない) Aleksey Vyazmikin 2021.12.22 21:01 #25305 例えば1万例のサンプルに1000個の予測子をつけて学習した結果と,学習する予測子がランダムな2値であるサンプルを比較することに意味はあるのでしょうか?トレーニングの結果は比較可能でしょうか? Forester 2021.12.22 21:23 #25306 Aleksey Vyazmikin#: 例えば1万例のサンプルに1000の予測子をつけて学習した結果と、学習用の予測子がランダムな2値であるサンプルを比較することに意味はあるのでしょうか?トレーニングの結果は比較できるのか? 予測因子と出口をランダムで埋めています。学習ができないことを確認するためです。50/50%であることを確認した。 相場とTP=SLでのターゲットで、50/50%になります。 47.5%の誤差があり、見た目はカッコイイのですが、MTテスターに繋いでみると、上昇ではなく下降であることが判明しました。手数料を考慮していなかったことが判明し、その2%のアドバンテージを食いつぶしてしまった。 。 ここで、手数料の計上方法を考えてみると...。 スプレッドに4ptを加算したかった。でも、それはおかしい。これは正しくありません。 TPとSLは、テスターにあるべきそのバーではなく、過大評価されたAskによってトリガーされることがあり、このため、その後のトレードの順序が変わることがあります。 しかし、テスターではバー上の最小スプレッドを使用しているため、現実とは異なる結果となります。まだベストな方法は見つかっていません。 Forester 2021.12.23 06:29 #25307 MTの開発者に提案です。 バークォートでは、スプレッドをバーごとの最小値としてではなく、最大値の差(High Ask - High Bid)として保存してください。こうすることで、Askの最大値を算出することができます。 バーごとの最小スプレッドでは何も計算できない。 しかし、こうすることでHigh Askの上限 価格を得ることができる。 このバーでTPまたはSLがトリガーされる可能性があることを確実に知ることができます。 最小スプレッドではこのストップが外れる可能性があり、実際の取引と実際のティックに基づくテストとでは異なることがあります。 したがって、バーでのテストは実際のティックでのテストに近いものになります。 テスターを使っている人たち(MOでも従来のEAでも)には面白いと思うのですが。 良いオファーがあれば応援してください。開発者がやってくれるかもしれない。 Aleksey Nikolayev 2021.12.23 07:37 #25308 elibrarius#: MTの開発者に提案です。 バークォートでは、スプレッドをバーごとの最小値としてではなく、最大値の差(High Ask - High Bid)として保存してください。こうすることで、Askの最大値を算出することができます。 バーごとの最小スプレッドでは何も計算できない。 しかし、こうすることでHigh Askの上限 価格を得ることができる。 このバーでTPまたはSLがトリガーされる可能性があることを確実に知ることができます。 最小スプレッドではこのストップが外れる可能性があり、実際の取引と実際のティックに基づくテストとでは異なることがあります。 したがって、バーでのテストは実際のティックでのテストに近いものになります。 テスターをご利用の皆様には、ご興味をお持ちいただけるのではないかと思います。オファーが良かったら応援してください。開発者がやってくれるかもしれない。 分単位の実質スプレッドはもちろん良いのですが、FXのスプレッドの小ささという美しい宣伝イメージが損なわれる恐れがあるので、ほとんどやらないのでしょう。 せいぜい、実際のティックをもとに、必要なプロパティを持つカスタムシンボルを作ることを提案される程度である。 Maxim Dmitrievsky 2021.12.23 13:25 #25309 すべてのDTが、ヒストリカルスプレッドはおろか、通常の見積もり履歴を保持しているわけではありません。アーカイブはサイトからダウンロードできます。例えばDukas(なぜかベンチマークとされている)。あるいは、多かれ少なかれ普通であるところ(実行を含む)をfxsaberに尋ねる。 Dmytryi Nazarchuk 2021.12.23 13:31 #25310 ベンチマーク」は、インターバンクから直接取得しているため、yahooファイナンスの相場です。 そして、DCにはミックスクオーツがあります。 1...252425252526252725282529253025312532253325342535253625372538...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
Nice daisy chick got banned)
私もドリマーと同じで、動きを分離する何らかの方法が必要だというところからスタートしています。そして、ギャップについての論文では、選択した運動の出発点への回帰の統計について研究して います。
私もこの方法が好きですが、ギャップではなく、任意のパターンを検索することができます。
私もこの方法が好きなのですが、隙間ではなく、あらゆるパターンを探すことができます。
そうですね、私の記事では、通常のギャップに加えて、セッション間のギャップもすでに考慮しました。ジグザグのトップ、いくつかのレベルなどを取ることがあります。
彼女は汚い言葉で話す)
すでに禁止解除済み - 24時間しか話していない)
例えば1万例のサンプルに1000の予測子をつけて学習した結果と、学習用の予測子がランダムな2値であるサンプルを比較することに意味はあるのでしょうか?トレーニングの結果は比較できるのか?
相場とTP=SLでのターゲットで、50/50%になります。
47.5%の誤差があり、見た目はカッコイイのですが、MTテスターに繋いでみると、上昇ではなく下降であることが判明しました。手数料を考慮していなかったことが判明し、その2%のアドバンテージを食いつぶしてしまった。
。
ここで、手数料の計上方法を考えてみると...。
スプレッドに4ptを加算したかった。でも、それはおかしい。これは正しくありません。 TPとSLは、テスターにあるべきそのバーではなく、過大評価されたAskによってトリガーされることがあり、このため、その後のトレードの順序が変わることがあります。
しかし、テスターではバー上の最小スプレッドを使用しているため、現実とは異なる結果となります。
まだベストな方法は見つかっていません。
MTの開発者に提案です。
バークォートでは、スプレッドをバーごとの最小値としてではなく、最大値の差(High Ask - High Bid)として保存してください。こうすることで、Askの最大値を算出することができます。
バーごとの最小スプレッドでは何も計算できない。
しかし、こうすることでHigh Askの上限 価格を得ることができる。
このバーでTPまたはSLがトリガーされる可能性があることを確実に知ることができます。
最小スプレッドではこのストップが外れる可能性があり、実際の取引と実際のティックに基づくテストとでは異なることがあります。
したがって、バーでのテストは実際のティックでのテストに近いものになります。
テスターを使っている人たち(MOでも従来のEAでも)には面白いと思うのですが。
良いオファーがあれば応援してください。開発者がやってくれるかもしれない。
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バークォートでは、スプレッドをバーごとの最小値としてではなく、最大値の差(High Ask - High Bid)として保存してください。こうすることで、Askの最大値を算出することができます。
バーごとの最小スプレッドでは何も計算できない。
しかし、こうすることでHigh Askの上限 価格を得ることができる。
このバーでTPまたはSLがトリガーされる可能性があることを確実に知ることができます。
最小スプレッドではこのストップが外れる可能性があり、実際の取引と実際のティックに基づくテストとでは異なることがあります。
したがって、バーでのテストは実際のティックでのテストに近いものになります。
テスターをご利用の皆様には、ご興味をお持ちいただけるのではないかと思います。
オファーが良かったら応援してください。開発者がやってくれるかもしれない。
分単位の実質スプレッドはもちろん良いのですが、FXのスプレッドの小ささという美しい宣伝イメージが損なわれる恐れがあるので、ほとんどやらないのでしょう。
せいぜい、実際のティックをもとに、必要なプロパティを持つカスタムシンボルを作ることを提案される程度である。
ベンチマーク」は、インターバンクから直接取得しているため、yahooファイナンスの相場です。
そして、DCにはミックスクオーツがあります。