トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2970 1...296329642965296629672968296929702971297229732974297529762977...3399 新しいコメント СанСаныч Фоменко 2023.03.17 13:44 #29691 mytarmailS #:その男は、利益のためにAMOをトレーニングする方法を私に尋ねた。 私は何を理解することはできませんが、バランスの形でターゲットを持つあなたのアイデアに対して私の中で何かが抗議する。 すべてが歴史上の取引に非常によく似ています：ここで買って、ここで売った...ここで買って、ここで売る． そして、あなたは実際の取引に行き、購入し、市場が逆転し、他の方向に100ピップス。これはまさに私のTSで観察していることだ。このようなケースはほとんどなく、全体の10％以下ですが、すべてが尻尾の下に隠れてしまいます。 あなたの考えでは、ペナルティを犠牲にして市場の強い動きを迂回、つまり実際に予測することができますが、強い動きは金融市場の非定常性の基礎であるため、それは不可能です。 追記。 前述のジグザグは同じバランスだが、ロングとショートにマークされている。 mytarmailS 2023.03.17 13:49 #29692 Maxim Dmitrievsky #: 普通のものとは違う。人間とほぼ同じことをするには、未知のデータに対する巧妙な自動チューニングやノイズ信号の選別などが必要だ。 ああ、私も同じことを考えたことがある。 そのようなフィルターを使えば、テストの結果はより信頼できるものになった。 具体的には、FFで利益が出ているときに、現在の残高をモンテカルロ・シミュレーションして、テストのシミュレーションの予測が全部伸びていたら、見つかった現在の残高が将来伸びるというフィルターみたいなことをやってみたんだ。それが確認できた。 mytarmailS 2023.03.17 14:07 #29693 СанСаныч Фоменко #:何が何だか分からないが、私の中で、目標をバランスとするあなたの考えに対して何かが抗議している。 私ではなく、ある人がバランスについてトレーニングしたいと言った。その人のために私はやり方を説明した。 なぜこのバランスにこだわるのですか？ FFにはもっといいバリエーションが他にあります。トンネル思考のスイッチを切って、曲に合わせて...。 サンサニッチ・フォメンコ#: PS.ジグザグは同じバランスですが、ロングとショートに分かれています。 それはあなたがそれについてあまり考えない場合ですが、あなたがそれについて考えるならば、あなたは利益の面でFFに比べてZZの限界を理解するでしょう、今だけ3つのことが私の心に来た。 СанСаныч Фоменко 2023.03.17 14:31 #29694 mytarmailS #:私ではなく、ある人がバランスについてトレーニングしたいと言ったので、その人のために私はやり方を説明した。なぜこのバランスに固執するのですか？ FFにはもっといいバリエーションが他にあります。トンネル思考のスイッチを切って、曲に合わせて...。というのは、あまり深く考えなければの話だが、考えてみれば、FFに比べてZZの利益面での限界に気づくはずだ。今、3つ思いついた。 ZZはクソだ。 ZZの欠点は、不安定な商を規則的なリンクに置き換えていることで、急な動きはない。バランスも同じ役割を果たす。この点では似ている。 FFは非定常的で稀な動きをフィルターにかけなければならない。実際、非定常なプロセスを予測する唯一の方法は、パターンを形成する能力を持つMOである。好ましくないパターンは極めてまれなので、同じような極端にバランスの悪いクラスが得られます。 バランスの悪いクラスに対して特別な努力をしなければ、オーバーフィッティング、つまり学習サンプルに固く縛られたパターンが簡単に得られます。 なぜあなたのFFはオーバーフィッティングツールではないのですか？ mytarmailS 2023.03.17 14:39 #29695 СанСаныч Фоменко #:なぜFFはオーバーフィットの道具ではないのか？なぜFFはオーバーフィットの道具なのか？ СанСаныч Фоменко 2023.03.17 14:41 #29696 mytarmailS #:むいてったな。 フェアプレーヤーはフェアプレーヤーはフェアプレーヤーはフェアプレーヤーは フェアーフェアはフェアはフェアはフェアはフェアは戦術の戦の戦の戦の術。 mytarmailS 2023.03.17 14:46 #29697 СанСаныч Фоменко #:私が理解していないことがあるのかもしれない。特徴値の選択を行うのはFFではないのですか？ バランスの例では違う。 СанСаныч Фоменко 2023.03.17 14:48 #29698 mytarmailS #: バランスの例では、ノーだ。 ありがとう。 Maxim Kuznetsov 2023.03.17 15:08 #29699 標準的なベンチマークのファミリー（ジョルジュから借りることができる）を使って、DL/MLに最高のものと同じように、あるいは少なくとも悪くならないようにトレードを教えることはできないのでしょうか？ そして、悪名高いミッドジャーニーと全く同じことをするのですか？ ーもしー私がーだったらー、ーもしーだったらーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー） Maxim Kuznetsov 2023.03.17 15:28 #29700 mytarmailS #: 売り手が考えていることはひとつだ。 そう、利益だ。 銀河系の星の数を数える方法か？ つまり、違う。 --- NNのトレーニングには "本物のサンプル "が必要であることはよく知られている。つまり、できれば人間が作った（あるいは人間がコントロールした）、厳密に指定されたオプションのある、長期間のステイトである。しかも大量に。それがない ジョルジュは別の理由で動物園を始めたが、彼のステイトは現在トップレベルだ。生きたサンプルはない。 1...296329642965296629672968296929702971297229732974297529762977...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
その男は、利益のためにAMOをトレーニングする方法を私に尋ねた。
私は何を理解することはできませんが、バランスの形でターゲットを持つあなたのアイデアに対して私の中で何かが抗議する。
すべてが歴史上の取引に非常によく似ています：ここで買って、ここで売った...ここで買って、ここで売る．
そして、あなたは実際の取引に行き、購入し、市場が逆転し、他の方向に100ピップス。これはまさに私のTSで観察していることだ。このようなケースはほとんどなく、全体の10％以下ですが、すべてが尻尾の下に隠れてしまいます。
あなたの考えでは、ペナルティを犠牲にして市場の強い動きを迂回、つまり実際に予測することができますが、強い動きは金融市場の非定常性の基礎であるため、それは不可能です。
追記。
前述のジグザグは同じバランスだが、ロングとショートにマークされている。
普通のものとは違う。人間とほぼ同じことをするには、未知のデータに対する巧妙な自動チューニングやノイズ信号の選別などが必要だ。
ああ、私も同じことを考えたことがある。
そのようなフィルターを使えば、テストの結果はより信頼できるものになった。
具体的には、FFで利益が出ているときに、現在の残高をモンテカルロ・シミュレーションして、テストのシミュレーションの予測が全部伸びていたら、見つかった現在の残高が将来伸びるというフィルターみたいなことをやってみたんだ。それが確認できた。
何が何だか分からないが、私の中で、目標をバランスとするあなたの考えに対して何かが抗議している。
私ではなく、ある人がバランスについてトレーニングしたいと言った。その人のために私はやり方を説明した。
なぜこのバランスにこだわるのですか？ FFにはもっといいバリエーションが他にあります。トンネル思考のスイッチを切って、曲に合わせて...。
PS.
ジグザグは同じバランスですが、ロングとショートに分かれています。
それはあなたがそれについてあまり考えない場合ですが、あなたがそれについて考えるならば、あなたは利益の面でFFに比べてZZの限界を理解するでしょう、今だけ3つのことが私の心に来た。
私ではなく、ある人がバランスについてトレーニングしたいと言ったので、その人のために私はやり方を説明した。
なぜこのバランスに固執するのですか？ FFにはもっといいバリエーションが他にあります。トンネル思考のスイッチを切って、曲に合わせて...。
というのは、あまり深く考えなければの話だが、考えてみれば、FFに比べてZZの利益面での限界に気づくはずだ。今、3つ思いついた。
ZZはクソだ。
ZZの欠点は、不安定な商を規則的なリンクに置き換えていることで、急な動きはない。バランスも同じ役割を果たす。この点では似ている。
FFは非定常的で稀な動きをフィルターにかけなければならない。実際、非定常なプロセスを予測する唯一の方法は、パターンを形成する能力を持つMOである。好ましくないパターンは極めてまれなので、同じような極端にバランスの悪いクラスが得られます。 バランスの悪いクラスに対して特別な努力をしなければ、オーバーフィッティング、つまり学習サンプルに固く縛られたパターンが簡単に得られます。
なぜあなたのFFはオーバーフィッティングツールではないのですか？
なぜFFはオーバーフィットの道具ではないのか？
フェアプレーヤーはフェアプレーヤーはフェアプレーヤーはフェアプレーヤーは
フェアーフェアはフェアはフェアはフェアはフェアは戦術の戦の戦の戦の術。
私が理解していないことがあるのかもしれない。
特徴値の選択を行うのはFFではないのですか？
バランスの例では、ノーだ。
ありがとう。
標準的なベンチマークのファミリー（ジョルジュから借りることができる）を使って、DL/MLに最高のものと同じように、あるいは少なくとも悪くならないようにトレードを教えることはできないのでしょうか？
そして、悪名高いミッドジャーニーと全く同じことをするのですか？
ーもしー私がーだったらー、ーもしーだったらーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー）
売り手が考えていることはひとつだ。
そう、利益だ。
銀河系の星の数を数える方法か？
つまり、違う。
---
NNのトレーニングには "本物のサンプル "が必要であることはよく知られている。つまり、できれば人間が作った（あるいは人間がコントロールした）、厳密に指定されたオプションのある、長期間のステイトである。しかも大量に。それがない
ジョルジュは別の理由で動物園を始めたが、彼のステイトは現在トップレベルだ。生きたサンプルはない。