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Penso che l'arbitrato sia molto più ampio di quello che avete nella vostra definizione.
Arbitraggio
Diciamo: comprare su un mercato, spostare i beni su un altro mercato e vendere sul mercato ad un prezzo consapevolmente più alto, penso che anche questo sia arbitraggio, o mi sbaglio?
Come vedete il movimento di beni tra i mercati senza consegna (per esempio la valuta).
Facendo trading in MT5 con leva, non pretendiamo di consegnare (1 lotto è 100.000 dollari, di cui solo 1.000 sono tuoi), quindi la posizione è aperta fino a quando non viene chiusa dal trade opposto. Nessuno ha promesso di consegnare la valuta acquistata a qualcuno.
Come immaginate di spostare asset tra i mercati senza consegna (per esempio le valute).
Facendo trading in MT5 con leva, non pretendiamo la consegna (1 lotto è 100.000$, di cui solo 1.000$ sono tuoi), quindi la posizione è aperta fino alla chiusura del trade opposto. Nessuno ha promesso di consegnare la valuta acquistata a qualcuno.
Intendo non solo il trading via MT4/MT5 (se interessato posso dare un esempio di una situazione recente).
A proposito, per coloro che studiano attentamente e non chiacchierano )
Se ho capito bene Sergeyev, allora: Spot - i calcoli sono fatti il secondo giorno lavorativo dopo il giorno dell'affare.
Cioè, dopo domani, e che non avrebbe consegnato dopodomani, la posizione viene riaperta.(Swap è talvolta chiamato anche Rolover o Overnight nel Forex - rappresenta...)
Togliete lo swap e dopo domani dovrete consegnare quello che avete venduto o comprare quello che avete comprato.
ZS:
- quando è il giorno di paga?
- dopodomani
)
Non intendo solo il trading tramite MT4/MT5.
A proposito, per quelli che studiano attentamente e non parlano)
Se ho capito bene Sergeyev, allora: Spot - i calcoli sono fatti il secondo giorno lavorativo dopo il giorno dello scambio.
Cioè, dopo domani e non dopodomani, la posizione viene riaperta.(Lo swap è talvolta chiamato anche Rolover o Overnight nel Forex - rappresenta...)
rimuovi lo swap e dopo domani devi consegnare quello che hai venduto o comprare quello che hai comprato.
ZS:
- quando è il giorno di paga?
- dopodomani
)
Suggerisco di fare una piccola ricerca sociale. Nel thread principale, nel primo post, scrivete qualcosa del genere in lettere rosse:
"È importante sapere quanti lettori, dopo aver letto questo thread, capiscono il materiale che contiene. Se questo ramo ti ha aiutato a capire come funziona il mercato (sei in grado, come ogni materiale compreso, di raccontarlo ad un altro intervistato), vai qui e dai un "mi piace" a questo ramo. Non è necessario scrivere una recensione, basta un "mi piace".
A volte si sente parlare di un pubblico enorme. Voglio sapere se è vero o no. E chi almeno non spaventa leggere pensierosamente un sacco di lettere sull'argomento obbligatorio per logica di alfabetizzazione del mercato.
Se la comprensione di Sergeev è corretta, allora: Spot - il regolamento avviene il secondo giorno lavorativo dopo il giorno dell'affare.
cioè dopo domani, e che il giorno dopo domani non deve essere fornito, la posizione viene riaperta.(Swap è talvolta chiamato anche Rolover o Overnight nel Forex - rappresenta...)
togliete lo swap e dopo domani dovrete mettere quello che avete venduto o comprare quello che avete comprato.
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Il rollover avviene il giorno successivo (domani) e non il giorno dopo (il giorno dopo ancora)
Penso che l'arbitrato sia molto più ampio di quello che avete nella vostra definizione.
Arbitraggio
Diciamo: comprare in un mercato, spostare i beni in un altro mercato e vendere nel mercato ad un prezzo consapevolmente più alto, considero anche questo un arbitraggio, o mi sbaglio?
Risponderò a te e a hrenfx allo stesso tempo.
In primo luogo, c'è una definizione rigorosa di ciò che si chiama arbitraggio. È noto da molto tempo ed è generalmente accettato tra i trader quantistici professionisti.
Un'opportunità di arbitraggio (deterministico) sull'intervallo [t1;t2] è una strategia di portafoglio tale che:
1. Il capitale del portafoglio al momento iniziale è zero (condizione di autofinanziamento).
2. La probabilità che il capitale del portafoglio al momento finale sia maggiore o uguale a zero è uguale a uno.
3. La probabilità che il capitale del portafoglio in un momento finito sia positivo è positiva.
In secondo luogo, la definizione data da hrenfx è simile, ma non del tutto coerente, alla definizione di arbitraggio statistico. Nella sua forma generalmente accettata consiste in quattro dichiarazioni:
1. Il capitale del portafoglio al momento iniziale è zero (condizione di autofinanziamento).
2. Il limite di aspettativa del capitale del portafoglio al tempo infinito di detenzione della posizione è positivo.
3. Il limite di probabilità che a tempo infinito di detenzione il capitale del portafoglio sia negativo, è zero.
4. Il limite del rapporto tra la varianza del capitale del portafoglio e il tempo di detenzione, con tempo di detenzione del portafoglio infinito e condizione 3 non soddisfatta, è zero.
Un tale portafoglio cointegrato si chiama portafoglio di arbitraggio (l'ho appena inventato).
Esiste anche una definizione generalmente accettata di portafoglio di arbitraggio. E non corrisponde in alcun modo a un portafoglio cointegrato.
Esiste anche una definizione generalmente accettata di portafoglio di arbitraggio. E non è affatto la stessa cosa di un portafoglio cointegrato.
potresti elaborare questa nozione e pubblicarla come un articolo generale completo nel thread del manuale.
Questo richiederebbe la citazione di un bel po' di definizioni e disposizioni di supporto. Personalmente, trovo più facile citare una fonte autorevole:
Thomas Bjork "Teoria dell'arbitraggio in tempo continuo. Seconda edizione" - Oxford University Press, 2003.
Thomas Bjork "Teoria dell'arbitraggio in tempo continuo" - ICNMO, 2010.
Risponderò a te e a hrenfx allo stesso tempo.
In primo luogo, c'è una definizione rigorosa di ciò che si chiama arbitraggio. È noto da molto tempo ed è generalmente accettato tra i quant-trader professionisti.
Un'opportunità di arbitraggio (deterministico) sull'intervallo [t1;t2] è una strategia di portafoglio autofinanziata che:
1. Il capitale del portafoglio al momento iniziale è zero (condizione di autofinanziamento).
2. La probabilità che il capitale del portafoglio al momento finale sia maggiore o uguale a zero è uguale a uno.
3. La probabilità che il capitale del portafoglio in un momento finito sia positivo è positiva.
In secondo luogo, la definizione data da hrenfx è simile, ma non del tutto coerente, alla definizione di arbitraggio statistico. Nella sua forma generalmente accettata consiste in quattro dichiarazioni:
1. Il capitale del portafoglio al momento iniziale è zero (condizione di autofinanziamento).
2. Il limite di aspettativa del capitale del portafoglio al tempo infinito di detenzione della posizione è positivo.
3. Il limite di probabilità che a tempo infinito di detenzione il capitale del portafoglio sia negativo, è zero.
4. Il limite del rapporto tra la varianza del capitale del portafoglio e il tempo di detenzione, con tempo di detenzione del portafoglio infinito e condizione 3 non soddisfatta, è zero.
Esiste anche una definizione generalmente accettata di portafoglio di arbitraggio. E non corrisponde in alcun modo a un portafoglio cointegrato.
È fantastico averlo scritto. Sfortunatamente, non posso dirlo completamente sul contenuto. Lasciatemi spiegare.
Dirò subito che capisco perfettamente tutto quello che avete scritto. E mi opporrò proprio per questo motivo.
Il fatto è che nella pratica (non tra le teorie quantistiche) l'arbitraggio non è a rischio libero. I primi tre paragrafi descrivono l'insider trading piuttosto che l'arbitraggio. Il front-running, per esempio.
La pratica dimostra che assolutamente qualsiasi arbitraggio è statistico: EURUSD1 contro EURUSD2, EURUSD contro 6E (CME), EURUSD contro EURGBP * GBPUSD, ecc.
L'arbitraggio è possibile solo in un portafoglio cointegrato (con certi presupposti). Questi presupposti permettono di definire in modo più forte l'arbitraggio come statistico, aumentando il rischio e il tetto di liquidità.
Tutto sommato, si tratta di una sorta di disputa terminologica tra algotrader e teorici quantistici. Non ho letto nessun libro, se i nomi di alcuni termini sono gli stessi, allora si può consapevolmente mettere un prefisso hrenfx_ prima del termine, ad esempio hrenfx_arbitrage. Ma con tutto il rispetto, le definizioni quantistiche sono più per le riviste e non per il commercio.