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naturalmente lo scambio è domani e non ci sarà nessuna consegna di scambio dopo domani
Cosa ti impedisce di fare uno scambio dopodomani invece che domani?
Perché fare uno scambio sia domani che dopodomani?
Per esempio, l'accordo viene fatto il 2... quindi è deciso il 4. Perché scambiare la notte del 2/3 e il 3/4 se l'affare si risolve solo il 4?
Il punto è che nella pratica (non tra le teorie quantistiche) l'arbitraggio non è a rischio zero. I primi tre punti descrivono l'insider trading piuttosto che l'arbitraggio. Per esempio, il front-running.
Nella maggior parte dei casi è solo un rischio di esecuzione.
Queste definizioni sono date nelle condizioni di divisibilità infinita di ogni unità di titoli, liquidità istantanea infinita e nessun costo di transazione. In realtà ci sono più condizioni, ma queste sono di base.
Non sono anche d'accordo sul front-running. Ci sono varianti abbastanza funzionanti di HFT che hanno queste proprietà.
La pratica dimostra che assolutamente qualsiasi arbitraggio è statistico: EURUSD1 contro EURUSD2, EURUSD contro 6E (CME), EURUSD contro EURGBP * GBPUSD ecc.
Sta dicendo che c'è il rischio di un processo di divergenza tra le due varianti EURUSD? Non potrei essere più d'accordo. Questo è un vero arbitraggio deterministico, c'è solo il rischio di esecuzione.
L'arbitraggio è possibile solo in un portafoglio cointegrato (con certi presupposti). Questi presupposti permettono di definire in modo più forte l'arbitraggio come statistico, aumentando il rischio e il tetto di liquidità.
La cointegrazione è una relazione lineare. Definendo l'arbitraggio in questo modo, si limita fortemente la classe di strategie negoziate, perché nella vita reale l'arbitraggio è abbastanza possibile tra attività con relazioni non lineari.
Tutto sommato, si tratta di una sorta di disputa terminologica tra algotraduttori e teorici quantistici.
Imho, definizioni abbastanza pratiche, anche se non sono affatto un teorico. Di nuovo, queste sono definizioni generalmente accettate.
Cosa ti impedisce di fare uno scambio dopodomani invece che domani?
Perché fare uno scambio sia domani che dopodomani?
Per esempio, l'accordo viene fatto il 2... quindi è deciso il 4. Perché scambiamo la notte del 2°/3° e del 3°/4° se ci accordiamo solo sul 4°?
quindi non c'è nessun accordo)
ZS: leggere dall'oggi al domani
Nella maggior parte dei casi è solo un rischio di esecuzione.
Questa frase da sola mostra un approccio teorico al caso. Nell'esecuzione il rischio è a volte il fattore determinante. A volte così tanto che un semplice portafoglio EURUSD1 vs EURUSD2 può diventare consapevolmente in perdita.
Queste definizioni sono date in condizioni di separabilità infinita di ogni unità di titolo, liquidità istantanea infinita e assenza di costi di transazione. In realtà ci sono più condizioni, ma queste sono le principali.
La precisione e il numero di formulazioni sono irrilevanti. Si tratta piuttosto di una formalizzazione quantistica - il risultato dell'avvicinamento alle teorie, della costruzione delle loro definizioni chiare e dell'assiomatica. Matematica per amore della matematica. Una sorta di piacere estetico derivato dall'ordine e dalla chiarezza della teoria. In questo caso, è tutta spazzatura, indipendentemente dalla regalia. L'essenza dell'arbitraggio è semplice.
Non sono d'accordo nemmeno sul front-running. Ci sono varianti abbastanza buone di HFT che hanno queste proprietà.
Non capisco affatto di cosa si tratti, ma non importa.
Sta dicendo che c'è un rischio di divergenza tra due varianti di EURUSD? Non potrei essere più d'accordo. Questo è un vero arbitraggio deterministico, c'è solo il rischio di esecuzione.
L'arbitraggio deterministico, quasi-stazionario e altri arbitraggi eretici hanno la stessa natura - la cointegrazione. Posso dirvelo come praticante del tipo di arbitrato deterministico e di altre perversioni che voi chiamate.
La cointegrazione è una relazione lineare. Definendo l'arbitraggio in questo modo, si limita fortemente la classe di strategie negoziate, perché nella vita reale l'arbitraggio è abbastanza possibile tra attività con relazioni non lineari.
Si applica una relazione lineare ai prezzi BP dello stesso tipo di simboli diversi? Oppure è possibile applicare metodi lineari a TsVR diversamente quantizzati per trovare relazioni non lineari usando algoritmi lineari veloci?
Imho, definizioni abbastanza pratiche, anche se non sono affatto un teorico. Di nuovo, queste sono definizioni generalmente accettate.
La cointegrazione è una relazione lineare. Definendo l'arbitraggio in questo modo, si limita fortemente la classe di strategie negoziate, perché nella vita reale l'arbitraggio è abbastanza possibile tra attività con relazioni non lineari.
In effetti, non c'è. Quali sono le limitazioni? Cosa ci impedisce di cercare la cointegrazione nelle trasformazioni non lineari degli strumenti?
Essenzialmente no. Quali sono le limitazioni? Cosa impedisce di cercare la cointegrazione nelle trasformazioni non lineari degli strumenti?
Non ci sono limitazioni, il concetto di cointegrazione non lineare è anche abbastanza noto e ben sviluppato.
Il problema con i metodi non lineari (inclusi la cointegrazione non lineare e le reti neurali) è che si adattano troppo bene ai dati, cioè si trovano correlazioni che in realtà non ci sono.
Ottima idea, li troveremo e poi come li scambieremo?)
È possibile fare trading (prendere e approssimare la funzione del contratto con un portafoglio di opzioni), ma perché complicare così tanto le cose?
A volte si sentono dichiarazioni su un pubblico enorme. Voglio capire se questo è vero o no. E che almeno non è intimidito dalla lettura ponderata di molte lettere sul tema logicamente obbligatorio dell'alfabetizzazione del mercato.
Deprimente. Peggio del sentimento più pessimista. Eppure, non importa quanto duramente gli sviluppatori hanno cercato di sviluppare l'algotrading nella comunità MQL, non sta andando da nessuna parte. La comunità è quasi interamente composta da statalisti con clicker.
A quelli a cui è piaciuto, voi stessi siete contenti che il livello sia così basso?