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Sembra essere un malinteso con le zecche, l'ho chiarito da solo.
Domanda: come dovrebbe interpretare un evento onTick proveniente dal pad ESN/STP un trader?
Lamia risposta: come un cambiamento atomico nel Level2_0 (collocamento/esecuzione/eliminazione dell'ordine di un cliente) + snapshot regolare (con frequenza specificata) del Level2 dall'aggregatore LP esterno.
Ne consegue che un tick non è un evento atomico, e non si dovrebbe fare affidamento sui tick quando si analizza il prezzo (per usarli come linea temporale). In questo senso i ticchettii ricordano quindi le barre disegnate sul tempo astronomico.
Per quanto riguarda la parte su STP
Cos'è Vector_Ask[0]?
Sulle zecche, potrebbe valere la pena di scrivere un post separato. Un semplice esempio:
По количеству тиков не ориентировался бы. Стоит любому выставить лимитник внутрь спреда и убрать, как тут же сразу два тика появятся. Т.е. очень искусственный показатель
Ben fatto! Uno dei pochi (gli altri, a quanto pare, stanno zitti) che sembra aver capito come e cosa funziona.
Non ho idea se qualcuno capisce i post nel thread principale. È già irrealistico descrivere cose generali - ho detto quasi tutto.
P.S. È meglio che finisca la mia introduzione. Si è rivelato più di quanto pensassi all'inizio. Se qualcuno mi ha aiutato - puoi annullare l'iscrizione. Almeno saprò che non è stato invano.
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Guida per i trader: ordini, prezzi, depositi, fondi, valute
hrenfx, 2013.07.15 22:13
.....Tic dei clienti dell'aggregatore.
L'aggregatore, come scritto sopra, ha un'infrastruttura tecnica molto seria. Anche se volesse, non sarebbe in grado di inviare ogni cliente Level2_All attraverso i normali canali di comunicazione Internet. Inoltre, anche se potesse, ogni cliente dovrebbe avere un sistema potente per ricevere ed elaborare un così alto flusso di dati. Pertanto, la via d'uscita in un caso del genere è l'uso di istantanee - una condizione che, quando innescata, invia il Level2 generato al cliente (al sistema pubblico dei prezzi). Il numero di bande nel livello 2 può anche essere ridotto per ridurre il carico.
Nonostante molti di questi trucchi, le frequenze del client Level2 possono essere misurate in centinaia di Hertz.
Tic dell'aggregatore virtuale.
Anche qui è semplice: ogni cambiamento nel sintetico Level2 è un nuovo tick.
Ho fatto una piccola ricerca sull'accumulo di tick in MT4. Li ho raccolti tramite EA e tramite script (con RefreshRates & MarketInfo in 10ms). Non mi sono preoccupato di WinApi e ho avviato manualmente prima l'Expert Advisor, poi lo script con una differenza di ~1-2 secondi.
Quando il numero richiesto di Ask diversi è stato raggiunto, viene visualizzato l'avviso.
Non so perché, ma lo script ottiene più tick in meno tempo. Ora l'ho ripetuto per fare uno screenshot:
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hrenfx, 2013.07.15 23:14
.....Quando la marcatura adattiva è abilitata, l'aggregatore marcerà il falso LP fino a quando la qualità delle sue prestazioni raggiunge un livello medio.
Quindi un tale markup è un buon strumento contro le azioni manipolative di LP.
.....
P.S. Penso che finirò questa lezione. È più di quanto pensassi. Se ha aiutato qualcuno, per favore fatemelo sapere. Almeno saprò che non sto sprecando il mio tempo.
Sì, mi sta aiutando, si sta organizzando meglio nella mia testa. Seguo entrambi i thread da vicino, li rileggo ogni tanto.
Se hai dei casi speciali importanti (specialmente su ECN/STP) - scrivi pure, ci penseremo noi... :)
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hrenfx, 2013.07.17 02:14
PriceTakers vs PriceGivers.Quando i dati di T&S hanno una classificazione per direzione, possiamo parlare di performance di trading generale di PriceTakers, o PriceGivers.
Supponiamo inoltre che la direzione menzionata si riferisca a PriceTakers. Questa è una convenzione in effetti, poiché le indicazioni di PriceGivers sono solo con un segno inverso.
Ricordiamo che ogni elemento della sequenza T&S rappresenta i dati su un'operazione eseguita da uno dei PriceTakers: prezzo, volume e la sua direzione.
Significa che siamo in grado di costruire la dinamica dell'Equità totale di tutti i PriceTakers per ogni simbolo individualmente e, di conseguenza, per qualsiasi aggregato di simboli. Inoltre, nel FOREX, guardando tutti i cross e le major simultaneamente, possiamo tracciare la dinamica dei cambiamenti nel profilo valutario totale dei PriceTakers: quanto di quale valuta i PriceTakers "tengono".
Mi chiedevo se l'autore ha implementato lui stesso l'idea? Più precisamente, quali nuove idee sono emerse dopo aver raccolto le statistiche sulla dinamica del "profilo valutario" complessivo, quota?
Ho dato un'occhiata a questa "guida"... Cosa posso dire... Chiamarlo manuale non sembra serio. È più un insieme di pensieri che esprime la visione soggettiva dell'autore sul mercato. Almeno la parte scritta dal compagno hrenfx. Non sono certo contrario al fatto che qualcuno voglia condividere i suoi pensieri con altri, ma se la sezione è posizionata come una guida, allora tutto dovrebbe essere rigoroso, chiaro, ben ragionato.
Molto è preso dal soffitto, senza alcuna indicazione della fonte di informazione. Per esempio, la classificazione su "alt-traders" e "clickers". Da dove viene? Come può un broker classificare un trader in questo modo se il broker non ha idea se il trader negozia a mano o con un robot. Il broker può determinarlo solo indirettamente attraverso la frequenza degli scambi e il tempo di mantenimento della posizione. Ci sono definizioni ben stabilite per queste categorie: scalper(un pipser) epositioner. E lo scalper può essere "manuale" e non solo automatico. Allora perché introdurre le proprie classificazioni/concetti e spacciarli per comuni? A proposito, è la prima volta che sento il termine "clicker" (in termini di trading), nonostante io sia stato nell'ambiente del trading di scambio per molti anni. Probabilmente l'autore usa questo gergo nella sua cerchia ristretta, ma appartiene davvero a un libro di riferimento? E non è chiaro perché all'improvviso "la concorrenza per i clicker è alta". Il broker è interessato a colui che fa un grande fatturato, e non fa differenza se è un clicker o un ***ker. E il maggior fatturato è fatto dai robot pipsari, non dai cliccatori.
Un'altra cosa che ha attirato la mia attenzione:
На биржах во время торговой сессии заранее выставленный лимитник исполняется в 99% случаев точно по цене - без проскальзываний
Perché solo il 99%? Dov'è l'altro 1%? Allora non è uno scambio, ma una cucina. Oppure non è un limite.
Ma queste sono tutte questioni minori. Sono più sorpreso da un'altra cosa. Anche se il tema si chiama "guida del trader...", ma in realtà tutto ruota ancora solo intorno al Forex. Certo, ci sono alcuni riferimenti agli scambi, ma il tutto mi ricorda una frase giustamente detta da qualcuno qui sul forum: "I commercianti di Forex riuniti per parlare del mercato degli scambi" :)
Dopo tutto, tutti questi ECN, aggregatori / shmaggregatori, ecc - questo è essenzialmente la stessa gondola, solo con un volto più umano. Bisogna allontanarsi da questo caos, piuttosto che lottare per esso. Ci sono normali mercati civili e trasparenti con un'abbondanza di vari strumenti di trading, non solo un casinò di poche valute. I metaquote hanno persino adattato il metatrader preferito da tutti a questo scopo. Ma come puoi vedere, più dai da mangiare a un forexista, più lui guarda il forex)).