[Bozza di articoli, discussioni "out of pocket - pagina 33

 

1. Nuovo materiale da ripubblicare.

2. Il forum arbitrageurs.ru con post interessanti, a cui la guida aveva molti riferimenti incrociati, è andato perso da tempo. Il trailer mostra ciò che sono stato in grado di estrarre dalla cache di Google.

File:
 
sergeev:

Come leggere un libretto. 100% giusto

 

Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading

Guida del trader: ordini, prezzi, depositi, fondi, valute

Michael, 2015.04.30 22:09

Caro o_O!

Probabilmente non fai trading su FORTS, ecco perché hai una tale idea sull'esecuzione di

Di ordini limite su FORTS.

Non l'avete scritto correttamente!

Su FORTS l'Ultimo prezzo è indicativo e tutti gli ordini

vengono eseguiti SOLO ai prezzi della profondità del mercato(non necessariamente Ask o Bid).


 

come si può vedere nel contenuto - sezione sul trading

Esecuzione di ordini limite in futures e forex *

preso dalla fonte

http://www.brokerfib.ru/orders3.htm

Лимитные ордера методы исполнения фьючерсный рынок, форекс
  • www.brokerfib.ru
Это Ваш приказ брокеру купить или продать какой-либо инструмент по заявленной Вами в ордере цене. Лимитный ордер обязательно должен быть исполнен строго по цене заявленной Вами в ордере или лучшей. Этот ордер на рынке Forex, всегда исполняется по цене Ask и выставляется ниже текущей рыночной цены ask (в нашем примере 1,4995). Вы решили...
 

Vasiliy Sokolov: Уловки маркетмейкеров - краткосрочные провалы ликвидности

Su alcuni strumenti, i market maker possono fornire liquidità aggiuntiva come richiesto dalla borsa. Un market maker è tenuto a tenere un certo volume di ordini di vendita o di acquisto con limite in cambio di commissioni più basse. Tuttavia, la borsa non regola il modo in cui un market maker deve tenere questi ordini. I market maker a volte ne approfittano dotando i loro algoritmi di trucchi speciali. Uno di questi trucchi è il seguente: un market maker piazza un ordine limite per vendere o comprare, e poi inizia a spostarlo verso una posizione peggiore e indietro a certi intervalli (per esempio ogni 500 millisecondi). Poiché i market maker operano in mercati che non sono sufficientemente liquidi, i loro ordini limite sono ancora i migliori da eseguire. Un commerciante che cerca di comprare o vendere in un mercato chiede il prezzo migliore. Una volta che la liquidità è presente, il trader esegue l'operazione, ma nel momento in cui l'operazione viene eseguita, il market maker può spostare l'ordine a un prezzo peggiore ed eseguire il trader con uno slippage significativo, il cui rovescio della medaglia è l'aumento del profitto del market maker. La schermata qui sotto mostra questo algoritmo in azione:


È da notare che questo quadro è difficile da vedere dalle piattaforme di trading che non supportano la visualizzazione della storia di Ask e Bid sul grafico. Questo è il calcolo: un trader manuale può notare cali di liquidità a breve termine e comprare o vendere sul mercato pensando che verrà eseguito ad un prezzo completamente diverso.

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Guida del trader: ordini, prezzi, stack, fondi, valute

fxsaber, 2016.10.17 10:01

Quando si negoziano strumenti poco liquidi in borsa, è sempre vantaggioso farlo con gli ordini limite. Si mette un grande volume all'interno dello spread, e con un piccolo volume all'interno del nuovo spread si attira (si muove bene il prezzo).

Tuttavia, con l'aiuto dell'indicatore non ho rilevato tali manipolazioni.

Forse c'è una mancanza di scala o visualizzare più commerci.

Indicatore di zecche
 
Возможно, не хватает масштаба или отображения еще и сделок.

La scala di qualsiasi ZoomPrice (interattivo) è ora visibile.

Ho visto una manipolazione dei prezzi a lungo molto rivelatrice su ECN/STP

Durante 45 minuti (ancora in corso) con un ampio spread STP su EURNOK, il BuyLimit è stato messo verso l'interno con un lento pull up. Questo ha prodotto un aumento uniforme delle barre di offerta (MT5).

Tale manipolazione è di solito usata per la reingegnerizzazione del TS. Cioè si ottiene un modello storico necessario e il programmatore vede come il TS di qualcuno reagisce ad esso. Questo rivela da cosa dipende o meno il TS.

E questo è come appare lo stesso punto su un STP.

Tutto è "OK" con le barre. Ovviamente, se il TS è guidato dalla storia del bar, allora si comporterebbe in modo abbastanza diverso per questi diversi locali. Questa è una pietra indicativa per il 99% dei TC la cui logica si basa unicamente sulla storia delle Bid-bar.

 
fxsaber:

Ho visto una manipolazione dei prezzi a lungo molto rivelatrice su ECN/STP

Durante 45 minuti (ancora in corso) con un ampio spread STP overnight su EURNOK, il BuyLimit è stato messo verso l'interno con un lento pull up. Questo ha prodotto un aumento uniforme delle barre di offerta (MT5).

Ecco come appare inquietante la fine della manipolazione

Sembra una reazione alla notizia. Ma in realtà solo BuyLimit si è riversato e il prezzo di offerta (e dopo di esso le barre di offerta) è venuto bruscamente a STP-bid-value.

Lo stesso pezzo sul broker STP

sembra molto più innocuo.

 
Gli ordini limite vengono eseguiti utilizzando il protocollo FIX (Financial Information Exchange). Permette due tipi di esecuzione degli ordini: FOK e IOC. FOK (Fill Or Kill) richiede l'esecuzione completa a un dato prezzo se viene ricevuta un'offerta dal fornitore di liquidità che corrisponde al prezzo e al volume. Gli ordini non dovrebbero essere evasi altrimenti. IOC (Immediate Or Cancel) permette l'esecuzione totale o parziale a un determinato prezzo, dopo di che il resto dell'ordine può essere eseguito a un prezzo diverso. Quindi lo slippage è di solito presente sul mercato reale. Inoltre, la mancanza di slippage di solito significa i metodi "cucina" di un commerciante di forex.
 
Per comodità, sarebbe meglio fare qualcosa come un dizionario, cioè ordinare le parole chiave in ordine alfabetico, altrimenti quando ci sono molti argomenti, sarà difficile trovare quello giusto.