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Per quanto leggo il forum, sono sempre più convinto che solo poche persone lavorano veramente con il vetro di livello 2. C'è la sensazione che le persone si possano contare sulle dita di una mano.
Se la maggior parte delle persone fosse impegnata nello studio della microstruttura del flusso di volumi, discuterebbe di idee molto semplici (per le quali non è necessaria nemmeno un'educazione matematica), che giacciono sulla superficie ed è di qualità molto migliore di qualsiasi indicatore che analizza vari tipi di candele. E a mio parere, i volumi spot nel livello 2 supereranno l'analisi dei futures dello stesso MarketDelta.
Lavorando con 3-6 lotti e visualizzando correttamente anche quel poco che si può dedurre (superficialmente) dal combinatore, si possono fare costantemente dei buoni soldi.
In generale, ci sono solo consumatori che hanno bisogno di tutto su un piatto d'argento. Dite loro che cosa è efficace, mostrategli in immagini, più il monitoraggio e solo allora qualcuno scaverà qualcosa in questo settore. Non è troppo?
Se si fanno previsioni basate sul volume, imho, all'inizio è importante definire le fonti, in modo che l'informazione iniziale sia la più completa possibile e senza duplicazioni, e al Forex è un problema, e non c'è bisogno di opporsi a MarketDelta, ma viceversa hanno bisogno di integrare, perché il forex trading è anche direttamente legato alla formazione dei prezzi, e lo scambio T&S è più affidabile.
E come potete caratterizzare i vostri dati, se già fate questo tipo di ricerca, in termini di completezza e affidabilità, per esempio - quali grandi fornitori di liquidità sono coperti e qual è, almeno approssimativamente, il fatturato giornaliero che si riflette nei vostri dati?
Una commissione di 5 milioni di dollari non è nemmeno rara per algoritmi indipendenti ad alta velocità, che gli algoritmi HFT MM sono. Credetemi, è tutto calcolato.
Ну и если владельцем такого ММ-алгоритма является сам ECN/STP-агрегатор, то комиссия, естесственно, за использование его же LP0 нулевая. А клиент за совершение сделки еще и комиссию в полном объеме заплатит агрегатору. Т.е. фактически для такого владельца комиссия даже отрицательная.
Gli aggregatori ECN/STP traggono sempre vantaggio dall'avere algoritmi HFT MM tra i loro clienti, in quanto assicurano un turnover elevato. Tuttavia, per gli algoritmi HFT MM indipendenti, i costi di trading sotto forma di commissioni sono un ostacolo significativo per sfruttare appieno le loro capacità. Per questo motivo, si crea uno schema di marketing che può avere un calcolo matematico abbastanza chiaro dietro, quando all'algoritmo HFT MM viene data una commissione negativa. Cioè l'aggregatore non fa pagare una commissione per tutti gli ordini di HFT MM-algoritmo che sono stati eseguiti a LP0, inoltre, gli paga una parte della commissione presa in pieno dall'altro lato della transazione - PriceTaker. Uno schema simile è stato menzionato di sfuggita nella descrizione dell'algoritmo di scambio.
PS: Quello che tu chiami "aggregatore ECN/STP" è popolarmente chiamato "cucina" che non ha niente a che fare con l'ECN.
Pago il mio broker come tutti gli altri - 18 dollari al mio. Non uso algoritmi HFT MM.
Molte delle cose descritte non sono implementate dal mio broker al momento. Probabilmente lo sarà un giorno. Ho scritto un lib, senza alcun pregiudizio.
Housato uno script per calcolare il mio fatturato dell'ultimo mese. È venuto fuori esattamente >10 metri. Si può stimare quanto il broker avrebbe guadagnato se avesse addirittura pagato l'algoritmo HFT MM, molto più incline al turnover.
Pago il mio broker come tutti gli altri - 18 dollari al mio.
Per quanto riguarda gli algoritmi HFT: ho visto uno dei fondi mettere un grande volume ad una distanza di 20 pips dal prezzo corrente. Per come vedo il punto dell'algoritmo, quando arriva un grande ordine, mangia il volume degli ordini nello stack, che viene poi rapidamente riempito con piccoli ordini.
Per quanto riguarda il sondaggio: c'è un modo più economico per costruire due grafici: uno per i flipper e uno per la domanda e l'offerta. Quando un ordine a mercato colpisce, vediamo un cambiamento nel grafico da parte della lussuria, quando è solo un cambiamento da LP, nessuna barra viene costruita sul grafico da parte della lussuria. Hai bisogno di MT5 e di un broker di scambio (exchange execution) per questo tipo di sondaggio
Sì, grazie, come ho detto, non ho mai fatto trading in borsa. Ecco perché non ho usato i dati T&S. Integrato:
HFT ММ-алгоритмы: биржа vs FOREX.
На FOREX далеко не все ECN/STP-агрегаторы предоставляют T&S-данные. На то может быть сразу несколько причин. Например, скрыть обороты и не дать явно проанализировать исходящий из ECN/STP токсик. Однако, все же некоторые ECN/STP-агрегаторы такую информацию предоставляют.
На биржах T&S имеется, но данные о классификации сделок (PriceGivers или PriceTakers) далеко не всегда имеют официальное (биржевое) происхождение. Чаще всего это независимая алгоритмическая классификация.
Как в случае с биржей, так и с ECN/STP-агрегатором правильно классифицированные T&S-данные показывают, когда PriceTakers/PriceGivers проигрывают/выигрывают. В таком случае для создания независимого простейшего HFT ММ-алгоритма не требуется (при должной тех. инфраструктуре - скорость) даже зондирование и какой-либо анализ динамики Level2. Т.к. соответствующим образом преобразованные и проанализированные T&S-данные - вышеупомянутый инсайд.