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Qualche parola sul trading di Forex attraverso una banca.
Le persone giuridiche possono avere diversi status, uno dei quali è chiamato "Banca". Diventare una banca significa ottenere una licenza bancaria appropriata da un particolare regolatore (la Banca Centrale, per esempio).
È ingenuo pensare che la presenza o l'assenza di qualsiasi regolamentazione (non necessariamente quella bancaria) influenzi seriamente qualsiasi tipo di condizioni di trading affidabili e redditizie. Il proprietario di una persona giuridica (una banca in particolare) determina molto.
Potete vedere come le più grandi banche vengono multate per frode, come molte vanno in bancarotta, e come quelle stesse licenze vengono revocate. Inoltre, il denaro viene addirittura sottratto ai depositanti (Renat, in quanto residente a Cipro, penso che potrebbe dirvi molto su questo argomento).
Tralasciamo l'argomento scivoloso delle tasse quando si fa trading attraverso una banca. Guardiamo direttamente le condizioni di trading. C'è solo un modo per misurarli: quanto profitto potenziale si può ottenere rispetto ad altre sedi di trading.
Questo dipende direttamente dalla perfezione delle infrastrutture di trading algoritmiche e tecniche. Ovviamente, la presenza/assenza di una licenza bancaria non ha alcun effetto su questa infrastruttura.
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hrenfx, 2013.06.17 12:07
È quindi saggio scegliere un luogo di commercio attraverso l'aggregatore più avanzato, che è anche vicino con un forte dipartimento legale.Cioè, oltre al fatto che il commerciante sarà anonimo nel flusso generale dell'aggregatore. Avrà anche un'assistenza legale professionale e gratuita per trattare con i commerci cancellati. Gratuitamente, perché l'ufficio legale non difende i diritti del commerciante, ma la faccia di un proprietario di aggregatori molto più grande, per conto del quale, tra l'altro, questo stesso commerciante ha fatto accordi. Per questo, naturalmente, ci deve essere una posizione di principio da parte del proprietario.
Non dimenticate anche che qualsiasi regolamentazione è essenzialmente una restrizione della libertà d'azione. E questo vale non solo per le restrizioni sulle macchinazioni, ma anche per i punti che sono vantaggiosi per il commerciante. A volte queste restrizioni sono, francamente, della natura più stupida, in termini di gestione di questo business con successo su uno schema trasparente e reciprocamente vantaggioso. Ecco perché non tutte le persone giuridiche, anche se hanno tutte le possibilità di ottenere una licenza bancaria, hanno il desiderio di diventare una banca.
Al momento è abbastanza semplice scegliere le migliori condizioni di trading - si tratta di scegliere tra meno di dieci broker. E pochi di loro hanno una potente infrastruttura di trading algoritmico e tecnico in sviluppo. Cioè, il passo di scegliere un broker è diventato il più semplice. L'unica cosa a cui pensare è creare il proprio TS redditizio.
Meglio qui:
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Leggi di mercato
hrenfx, 2013.07.04 22:14
Ogni pochi mesi ci vado e rapidamente IMMEDIATAMENTE sfoglio i modelli di cui non so ancora molto. Filtrare molto rapidamente (gli articoli giusti):
In generale, ci deve essere un chiaro significato statistico e almeno qualcosa che catturi immediatamente l'attenzione.
Poi un'analisi più dettagliata dei rimanenti (~ 10):
Il tutto dura circa un'ora. Devi solo capire bene il significato di ogni cifra e le capacità del servizio. Quasi sempre la storia delle transazioni è chiusa, anche i dati dei profitti e delle commissioni sono chiusi. Ma io guardo le statistiche aperte per ultime. Di regola, hanno abbastanza trucchi di ricerca semplici per formarsi almeno un'opinione.
Non uso altri servizi. Il migliore per l'analisi dettagliata è MT4i. Ma ho un eccellente senso di cosa e dove scavare. Con tutte queste caratteristiche l'interfaccia di explorer è molto più complessa.
Se l'articolo può essere scaricato, non importa da dove, il parser viene creato e allegato alla storia nel terminale. Poi abbiamo i nostri metodi. Per essere onesto, non sono mai arrivato a questa fase. Perché finora non ho incontrato nulla che mi faccia desiderare di superare la mia pigrizia. Ma ci sono persone che sono relativamente brave a risolvere il TS.
I tipi di TC sono pochi (non classificati). Di solito sono degli incanalatori molto semplici (canale adattivo per rimbalzare) con un limite di tempo. Il trucco non sta nello scrivere il canalizzatore, ma nel sintonizzarlo in modo intelligente. Vari criteri di ottimizzazione, provando tutti i simboli possibili (sono possibili anche i sintetici), abilitando vari filtri. In generale, si cerca il mercato giusto sotto il TC che è già stato trovato.
Per questo motivo è dettato in gran parte un approccio di ricerca diverso - dal contrario (ne ho parlato molto tempo fa). In generale, per fare soldi, la cosa più difficile è superare la pigrizia. E di passaggio per trasformare il cervello in un modo diverso.
Non ho mai incontrato nessuno con una TS complessa e redditizia. Quasi nessuno dei proprietari di questi sistemi non usano i loro tester, usano solo MT4-optimizer su M1 con la genetica accesa.
E anche uno stesso TS in diversi broker (anche STP) può mostrare risultati opposti. Qui dobbiamo scegliere il broker con le migliori condizioni di trading. Fortunatamente, al giorno d'oggi è elementare farlo. E se si può scrivere il proprio tester, che è molto più preciso nelle sue letture, allora si può spremere molto, cosa che altri su tester muti non sono in grado di fare e non ci pensano nemmeno.
Per quanto riguarda il tester, ci vogliono uno o due giorni per scrivere. Basta che non si ponga il compito di scrivere un framework universale, ma qualcosa di semplice e veloce. Questo approccio ti fa capire che sei stato un idiota a scrivere questo compito, pensando che fosse impossibile da risolvere. In generale, un tester è la cosa più facile del mondo. La cosa principale in questo business è non inciampare. Non è necessario scrivere una visualizzazione, per esempio. Basta inserire i vostri calcoli in una matrice, e la visualizzazione è pronta all'uso. Trovate i vostri criteri di ottimizzazione, provate i vostri esperimenti. In generale, non c'è nulla di astruso.
È così in termini generali. Inoltre, tutti i dettagli tecnici stanno arrivando - modi per ridurre la commissione, migliorare l'esecuzione, aumentare il tetto di liquidità, prendere in considerazione lo slippage positivo e i re-jack. In breve - per far coincidere più o meno i risultati del tester con il denaro reale. Ma dobbiamo arrivare a questo punto. E nella fase iniziale i paragrafi precedenti sono più che sufficienti.
P.S. Mi rendo conto che è improbabile che qualcuno mi insegni qualcosa di nuovo, ma sarebbe così bello vedere la presenza anche di un ragionamento passato, ma sensato. Gli algotrader sono dei coglioni: codardi.
Supponiamo di avere una certa sequenza di valori Level2 - grandi vettori dove ogni livello di prezzo corrisponde a un certo volume (bande). Numeriamo gli elementi di questa sequenza da zero (attuale) al passato.
ECN (scambi).
Confrontiamo Level2[0] e Level2[1] tra loro. Se Bid[0] >= Ask[1], allora tutte le bande da Level2[1]_Ask, che non sono sopra Bid[0], entrano in T&S. Allo stesso modo per la situazione Ask[0] <= Bid[1]. In altri casi, niente entra nel T&S simulato.
Per l'ECN l'idea principale sembra essere chiara - un grande ordine di mercato è riempito da ordini Limit, di conseguenza mangia bande opposte fino a raggiungere un livello di slippage accettabile, la parte non soddisfatta (se c'è) è ordine pendente.
hrenfx:
STP (preferibilmente un sacco di LP).Vector_Ask[0] = Level2[0]_Ask - Level2[1]_Ask. Questo vettore somma tutti i valori negativi dalla fascia migliore (per prezzo) fino alla prima fascia non negativa. Questa somma viene scritta in T&S[0]. Con Bid è lo stesso.
Ma la stima di T&S per STP è un problema, non ho capito bene. Non capisco l'idea principale (forse ho capito male l'algoritmo di calcolo). Se qualcuno lo capisce, per favore me lo spieghi con un esempio.
Un algoritmo approssimativo per ottenere dati T&S dal livello 2.
Immaginiamo di avere una certa sequenza di valori Level2 - grandi vettori dove ogni livello di prezzo corrisponde al suo volume (bande). Numeriamo gli elementi di questa sequenza da zero (attuale) al passato.
ECN (scambi).
Confrontiamo Level2[0] e Level2[1] tra loro. Se Bid[0] >= Ask[1], allora tutte le bande da Level2[1]_Ask, che non sono sopra Bid[0], entrano in T&S. Allo stesso modo per la situazione Ask[0] <= Bid[1]. In altri casi nulla entra nel T&S simulato.
Si può fare un grosso errore qui, poiché il prezzo può cambiare senza eseguire effettivamente il trade, solo riorganizzando i limitatori. Suggerirei la variante con l'ultimo grafico e i volumi di livello 2. A volte, in assenza dell'ultimo prezzo, l'algoritmo imposta automaticamente il prezzo di acquisto o di vendita per eliminare le lacune e rendere il grafico più facile da analizzare.
Poiché Level2[0] e Level2[1] sono separati da un solo tick, piazzare/rimuovere un limite che non causa una contro-esecuzione causa un cambiamento in una sola banda. Un caso particolare di tale cambiamento può essere un cambiamento di una (e una sola) delle fasce migliori (Ask o Bid). Esternamente, questo appare come un allargamento/diminuzione della diffusione su un lato. Il caso"Bid[0] >= Ask[1]" significa il cambiamento di entrambe le fasce migliori in un tick. Ho dato la mia spiegazione di questo caso sopra (esecuzione di un grande ordine di mercato). Ma questo è per l'esecuzione consecutiva.
Se un'operazione viene eseguita, il suo prezzo e il suo volume si chiamano Last. E questa informazione è anche trasmessa dallo scambio. Il flusso degli ultimi dati è chiamato T&S
Poiché Level2[0] e Level2[1] sono separati da un solo tick, mettere/rimuovere un limite che non causa una contro-esecuzione causa un cambiamento in una sola banda. Un caso particolare di tale cambiamento può essere un cambiamento di una (e una sola) delle fasce migliori (Ask o Bid). Esternamente, questo appare come un allargamento/diminuzione della diffusione su un lato. Il caso"Bid[0] >= Ask[1]" significa il cambiamento di entrambe le fasce migliori in un tick. Ho dato la mia spiegazione di questo caso sopra (esecuzione di un grande ordine di mercato). Ma lo è nel caso di un'esecuzione consecutiva.
da quiSi può avere una situazione in cui una società di brokeraggio riorganizza gli ordini secondo la sua strategia MM in base ai prezzi del CME. Così avremo esattamente il movimento di cui stai parlando senza colpire effettivamente l'ordine di mercato del Limitatore. Questo è possibile quando si ha un proprio sistema ECN in cui c'è poco trading, ma per riempire la liquidità a cui sono collegati altri ECN o LP. Ci sarà una situazione apparentemente paradossale qui - un cambiamento di prezzo sul FI senza un effettivo trading.
Voglio solo sottolineare che è molto difficile raccogliere dati di qualità sui volumi di trading senza una piattaforma centralizzata e supposizioni apparentemente innocue possono distorcere il risultato finale.
Questo è solo un progetto di motivazione (lanciato), nessuna informazione aggiuntiva. Ho già esposto qui praticamente tutte le informazioni di base.
La gente semplicemente non vuole sapere (imparare), purtroppo. Quindi, se c'è qualche interesse da vedere, è come uno studio sociologico sul tema della curiosità.
In linea di principio, chiunque si preoccupi del livello generale di conoscenza sull'argomento del near-trading può semplicemente collegarsi al materiale educativo dove ritiene opportuno.
Non si può essere solo uno scrittore o un lettore, ma anche contribuire alla diffusione della conoscenza.
P.S. Per quanto riguarda la mia scrittura, declino ogni diritto d'autore - stronzate. La cosa principale è far passare il punto.
Di regola, la gente vuole studiare e la gente vuole sapere, la tua intelligenza aiuta le persone a strappare i loro "stereotipi" e "vecchi modelli", e qualcuno dopo aver letto i tuoi "scritti" trova un puzzle mancante nel quadro generale del trading, molte buone informazioni che mostrano l'altro lato del trading
PS. Grazie mille per aver organizzato questo thread e la "guida del trader" -sergeev, un grande grazie ahrenfx.
Onestamente non capisco con cosa non sei d'accordo nel mio post (se ti stai opponendo).
Come leggere un libretto.