[Bozza di articoli, discussioni "out of pocket - pagina 26

 
GaryKa:
Sarebbe una buona idea aggiungere un post sui tick e i principali tipi di algoritmi di corrispondenza commerciale
Mi è stato chiesto da sanyooooook di farlo nel thread, ma non credo che ci siano informazioni disponibili.
 
GaryKa:
Sarebbe una buona idea aggiungere un post sui tick e sui principali tipi di algoritmi di corrispondenza commerciale.

Non capisco.

Per quanto riguarda gli argomenti che hai identificato, scrivi cosa c'è nel corso e cosa no. Allora, forse, capirò quale lacuna colmare.

 
hrenfx: Non capisco. Riguardo agli argomenti che hai identificato, scrivi cosa c'è ora nel liquore e cosa no. Allora forse capirò quale vuoto da colmare.
  • Cos'è una zecca per un trader? Un cambiamento in almeno una delle bande (prezzo o volume) nello stack? Un cambiamento di almeno quanto? Come fanno i broker a fornire i tick ai clienti (connessione all'evento onTick, raggruppamento, filtraggio)? La differenza tra tick STP, ECN, ECN/STP? Potresti semplicemente aggiungere questo post.
  • Ci sono alcunialgoritmi come questo. Se ci sono alcune implementazioni, forse ci saranno abilità di arbitraggio )
 

papaklass:

1. Il tick non è un prezzo, è un'informazione su un cambiamento di prezzo. Sono d'accordo, questo evento Tick non mostra quanti punti il prezzo è cambiato, informa sul cambiamento di prezzo. Pertanto, non possiamo misurare la differenza di prezzo tra Level2[0] e Level2[1] in tick. Non capisco perché no. Abbiamo avuto una zecca, è cambiata, poi è cambiata di nuovo - sono passate 2 zecche. Un cambio di bicchiere è 1 tick. Nella frase "Confrontiamo Level2[0] e Level2[1].Se Bid[0] >= Ask[1] " Bid[0] e Ask[1] sono i migliori prezzi sui tick vicini.

L'autore è qui e può spiegare più precisamente cosa intendeva. Personalmente l'ho capito così.
 
GaryKa:
  • Cos'è una zecca per un trader? Un cambiamento in almeno una delle bande (prezzo o volume) nello stack? Un cambiamento di almeno quanto? Come fanno i broker a fornire i tick ai clienti (collegamento all'evento onTick, raggruppamento, filtraggio)? La differenza tra tick STP, ECN, ECN/STP? Potresti semplicemente aggiungere questo post.

Sembra che tu abbia esagerato qui. Tutto in una pila. O non ti ho capito di nuovo.

  • Glialgoritmi di trading sono qualcosa del genere. Se ci sono delle implementazioni, forse ci saranno dei maestri dell'arbitraggio).

Non ho capito cosa aggiungere qui. I link danno alcune relazioni/presentazioni che possono essere inserite in pochi semplici paragrafi. E quei paragrafi sono disponibili nelle librerie.

Scambio:

Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading

Guida per il trader: ordini, prezzi, brokeraggio, fondi, valute

hrenfx, 2013.05.30 12:45

Esecuzione di ordini limite in borsa

L'algoritmo di scambio corretto non permette la situazione Bid >= Ask nel pricing pubblico. Nell'algoritmo stesso, man mano che gli ordini vengono ricevuti nella fase iniziale, si forma una coppa in cui si verifica spesso la situazione Bid >= Ask. In una tale situazione, si attiva la parte esecutiva dell'algoritmo di scambio, il cui compito è quello di risolvere la situazione allo stato Ask > Bid. E solo dopo averla spezzata, la pila di mercato formata con i Last-data formati in modo corrispondente diventa pubblica - disponibile per tutti.

SellLimit viene sempre eseguito al prezzo Bid, BuyLimit viene sempre eseguito al prezzo Ask.
Ma solo questi Bid e Ask non sono prezzi pubblici del formato nella fase iniziale della tazza come descritto sopra.

Forex:

Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading

Guida per i trader: ordini, prezzi, grafici, fondi, valute

hrenfx, 2013.06.10 11:18


Analizziamo l'algoritmo di esecuzione usando l'esempio precedente:

Nel momento in cui Bid >= SellLimit, il SellLimit virtuale viene congelato (rimosso dalla contabilità dal sistema di esecuzione, il cliente non può fare nulla con esso) e lo stesso SellLimit viene inviato al LP corrispondente. Tutte queste azioni non hanno alcun effetto sui prezzi. Cioè, un po' più tardi del congelamento (per esempio, di 1 ms) si può formare un'offerta migliore (da altri LP), ma quasi (ci sono sfumature) non parteciperà all'esecuzione del SellLimit del nostro cliente.

L'LP dove il SellLimit è stato inviato risponde che ha eseguito una parte del SellLimit e non ha eseguito il resto per vari motivi - un rifiuto. Dopo di che il cliente riceve una posizione SELL aperta di alto livello per il volume eseguito e un SellLimit non congelato per il volume rimanente.

La velocità e la qualità della risposta della LP dipende da molti fattori. Il tempo di risposta può arrivare a diversi secondi. Non sono escluse situazioni in cui non c'è risposta da parte di LP.

Nota, (con questa implementazione di STP) i limiti dei clienti aggregatori non scivolano nella zona negativa. Inoltre, ci sono frequenti slippage positivi, che coprono una parte significativa dei costi fissi di trading - la commissione.

Qui puoi vedere quanto l'esecuzione e i prezzi differiscano tra le borse e il FOREX.

 
hrenfx: ... Non capisco cosa aggiungere qui. I link danno alcune relazioni/presentazioni, che possono essere inserite in pochi semplici paragrafi. E questi paragrafi sono disponibili nelle librerie.
Un titolo un po' ambiguo (l'altro è algoritmi di allocazione del commercio)
L'ho incontrato di recente, l'ho cercato su Google, l'ho trovato interessante e ho chiesto.

Cercherò di spiegare con parole mie - algoritmi che determinano quali ordini e in quale volume un ordine di mercato coprirà su una certa banda, se il volume rimanente non soddisfatto dell'ordine di mercato è inferiore al volume totale sulla banda data. Per me personalmente è stato interessante imparare che in alcuni casi (a seconda di quale di questi algoritmi viene utilizzato) il trader non deve "entrare in una banda" per ottenere liquidità.

Il trailer, anche se un po' vecchio, è un documento adeguato che spiega tutto. Nel link qui sopra c'erano solo disegni facili da capire.
Ma non sta a me, un profano, decidere cosa dovrebbe esserci nei leccapiedi. Sono completamente d'accordo.
In senso buono, è meglio non copiare i teorici. E chiedere ai praticanti di scrivere. Con tutto il rispetto per gli utenti del forum, ci sono pochissimi praticanti incalliti. Sarebbe meglio se scrivessero. E le incomprensioni si sviluppano sotto forma di domande, non di argomenti. Perché un forte praticante conosciuto conosce molto di più e più a fondo di ciò che è scritto nella maggior parte della letteratura, che è dove la maggior parte della conoscenza è tratta.

P.S. Alle zecche risponderò più tardi.

 
GaryKa:
Probabilmente un nome un po' ambiguo (l'altro è algoritmi di allocazione del commercio)

Ha scritto. Ora possiamo fare una piccola osservazione:


Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading

Guida del trader: ordini, prezzi, brokeraggio, fondi, valute

hrenfx, 2013.06.10 11:18

Sfumature di esecuzione.

È molto difficile descrivere le molte sottigliezze che influenzano la qualità dell'esecuzione. La cosa più semplice che gli aggregatori fanno uno dei primi è migliorare i canali di comunicazione tra LP. tuttavia, il fattore determinante per la qualità dell'esecuzione (FillRate) è ancora l'algoritmo di esecuzione STP-aggregatore. Si tratta di un'intera classe di algoritmi interessanti in costante miglioramento (non da tutti), alcuni dei quali influenzano persino i prezzi degli aggregatori STP. Sono in gran parte soluzioni competitive non affiliate e molto specifiche del manuale del trader, quindi probabilmente non ve ne parlerò.

Il fatto è che due aggregatori STP a parità di condizioni possono differire significativamente nel FillRate, a causa dell'uso di algoritmi di esecuzione diversi. Questo può essere particolarmente evidente quando è tossico. Cioè la performance di una strategia di trading può essere molto dipendente dall'aggregatore utilizzato, soprattutto quando i volumi di trading sono in aumento.

Se i valori di scambio di due TS identici, eseguiti in condizioni uguali sullo stesso aggregatore, sono gli stessi, è una prova indiretta di una qualità molto alta degli algoritmi di esecuzione di quell'aggregatore.

Il suggerimento sottolineato implica, in particolare, l'assegnazione Pro-Rata.

 
papaklass:
Ho l'impressione che tu stia cercando di far capire che l'esecuzione delle transazioni non cambia necessariamente i prezzi migliori (lo so). E così l'analisi "inter-tick" di Bid e Ask è inadeguata.

Ora, vi chiedo di prestare attenzione al titolo del post"Algoritmo grezzo per ottenere dati T&S da Level2" e alla frase seguente
Questo algoritmo è facile da controllare sul collegamento con i dati ufficiali T&S forniti dalle borse. Poi fare alcuni miglioramenti attraverso distribuzioni di bande disuguali, ecc.
Cosa significa? Quel T&S (o piuttosto la sua stima) catturato da questo algoritmo è approssimativamente proporzionale al vero T&S nel sito dato. In altre parole - sì, non possiamo catturare tutta l'esecuzione (per esempio le operazioni nei tuoi esempi), ma ciò che troveremo (dall'analisi dei migliori prezzi ai tick adiacenti) può dirci la natura dell'esecuzione. Per esempio usando questo algoritmo, notiamo che il T&S stimato usando questo algoritmo a metà della sessione di trading è più che prima della sua chiusura. Significa che il vero T&S si comporta allo stesso modo.

P.S. Da parte mia, abbandonerò la discussione su questo argomento fino a quando l'autore non darà i suoi commenti. È abbastanza possibile che hrenfx abbia scritto di una cosa, tu ne discuti un'altra, e io parlo per la terza (non mi è chiaro tutto anche con STP, quindi è abbastanza possibile che io abbia capito male anche con ECN).
Документация по MQL5: Получение рыночной информации / SymbolInfoSessionQuote
Документация по MQL5: Получение рыночной информации / SymbolInfoSessionQuote
  • www.mql5.com
Получение рыночной информации / SymbolInfoSessionQuote - Документация по MQL5
 

Onestamente, non mi sono messo a capire chi ha capito il post su Level2 -> T&S. Quindi non sul tema dell'argomento.

Forse dovresti rileggere attentamente il post.

O forse non vedo possibili interpretazioni ambigue in alcuni punti. Allora vale la pena di indicare quei luoghi per fare dei chiarimenti.

 

Fuori tema, ma un chiaro esempio che non ci poniamo molto la domanda infantile "perché?".

Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading

Leggi di mercato

hrenfx, 2013.07.15 13:37

Recentemente ha spiegato la moltiplicazione in modo accessibile a un bambino. E ha mostrato la prova che 2 * 2 = 4:
La moltiplicazione è un'operazione con asterisco (*) con le seguenti proprietà:

  1. 1 * a = a.
  2. a * b = b * a.
  3. (a + b) * c = a * c + b * c.

Proviamo l'affermazione che 2 * 2 = 4:

2 * 2 =
(1 + 1) * 2 = applicare la voce 3
= 1 * 2 + 1 * 2 = applicare la voce 1
= 2 + 2 = 4.