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Chi non dice nulla è molto più attento a quello che scrive.
Se ti piace, puoi rifare il login a tutto lo stereo.
Ho letto tutto personalmente e, inoltre, ho cercato su internet ogni domanda.
Quindi l'argomento è nella risonanza.
È solo che non vuoi sporcare il forum quando non hai niente da dire.
Pertanto, molte persone semplicemente leggere, e inoltre il tema rimarrà sul forum e sarà letto dopo anni, e abbaiare nei commenti affogherà in una settimana (a proposito così Sergeev e iniziato un argomento di discussione, in modo da non inquinare la base principale).
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Guida per i trader: ordini, prezzi, depositi, fondi, valute
hrenfx, 2013.06.04 22:30
Quants.I quants sono di solito persone istruite con una mentalità analitica. Purtroppo succede nella vita che una buona educazione, la padronanza delle scienze esatte, ecc. non sono sufficienti per il successo. Più impegno si mette nello studio di qualcosa, più importanza vi si attribuisce di solito. C'è un numero enorme di individui mediocri tra gli scienziati che fanno abbastanza bene nei tratti di carriera della loro professione. Questi includono la pubblicazione su riviste, la partecipazione a vertici, le conferenze, ecc. Uno dei temi quasi scientifici è uno studio completo delle attività quasi commerciali. Tutto viene fatto nel modo in cui è stato insegnato. Cioè, applicano l'apparato matematico, costruiscono associazioni con la fisica, creano vari modelli di mercato, ecc. Tali scienziati sono chiamati "quants". Un'enorme percentuale di loro sono carrieristi. Ma ci sono delle eccezioni, come in tutti gli affari.
Co-integrazione.
Varie eresie quantistiche possono essere messe in atto, dando al termine cointegrazione chiare definizioni matematiche. Ma tutto questo ha poco a che fare con la pratica del trading. Una spiegazione semplice della cointegrazione è possibile. Immaginate di avere molti simboli di trading. Se c'è la possibilità (quantità di ogni simbolo) di comprare/vendere questi simboli in modo tale che il profitto fluttui vicino a qualche valore non fortemente variabile, allora tali simboli sono cointegrati. È, ovviamente, molto infantile, ma fa arrivare il punto al 90%. Questa combinazione di simboli è chiamata portafoglio cointegrato. Un esempio classico di tale portafoglio: un asset e un futures su di esso.
Arbitraggio.
Qualsiasi portafoglio ha prezzi di domanda e offerta. Inoltre, ha un proprio Livello2 (si calcola facilmente dai simboli del Livello2 inclusi in esso). Se c'è un'opportunità per il portafoglio cointegrato di fare uno scambio in modo da ottenere un profitto positivo dopo la sua chiusura, si chiama arbitraggio. Un tale portafoglio cointegrato si chiama portafoglio di arbitraggio (l'ho appena inventato).
Più bassi sono i costi di trading (qualità di esecuzione, commissioni), più possibilità ha un portafoglio cointegrato di diventare arbitraggio.
Non voglio infastidire nessuno, ma qualcuno che studia attentamente l'argomento può spiegare brevemente la differenza tra portafogli Arbitrage, Neutral, Beta-Netral e Gamma-Neutral?
Non voglio infastidire nessuno, ma qualcuno che studia attentamente l'argomento potrebbe spiegare brevemente la differenza tra portafogli Arbitrage, Neutral, Beta-Netral e Gamma-Neutral?
Questi sono termini del trading di opzioni.
Potete leggere brevemente qui (è il primo link che ho cercato su Google).
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sergeev, 2013.05.30 06:11
Market maker
Ci possono essere due (o forse più) market maker per uno strumento
"Secondo l'FSFM, i titoli di fondi d'investimento stranieri negoziati in borsa (Exchange traded funds) possono essere ammessi alla negoziazione su una borsa russa a condizione che almeno due offerenti abbiano assunto obblighi di market maker per quei titoli in base a un accordo con quella borsa."
http://ria.ru/economy/20100125/206199529.html
Non ho trovato questo chiarimento nella legge stessa, ma potrebbe essere nei documenti complementari alla legge.
***
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sergeev, 2013.06.04 08:31
Classificazione dei broker FOREX
Ricapitoliamo....
Market maker- "guadagnare" dalle perdite dei loro clienti. Se fai trading con successo, questi dealing desk possono chiudere l'accesso alla piattaforma su cui fai trading con successo.
Probabilmente un Market Maker Broker nel senso di uno schema di lavoro.
Il market maker in generale, come partecipante al trading, non può chiudere l'accesso al mercato.
Sì, ma non l'ho messo tra virgolette perché quando si parla di uno schema di lavoro, si chiama così. non c'è altro concetto.
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hrenfx, 2013.06.04 22:30
Arbitraggio.
Qualsiasi portafoglio ha prezzi di domanda e offerta. Inoltre, ha il suo proprio Livello2 (è facile da calcolare dai simboli del Livello2 inclusi in esso). Se c'è un'opportunità per il portafoglio cointegrato di fare uno scambio in modo da ottenere un profitto positivo dopo la sua chiusura, questa opportunità è chiamata arbitraggio. Un tale portafoglio cointegrato è chiamato portafoglio di arbitraggio (l'ho appena inventato).
Più bassi sono i costi di trading (qualità di esecuzione, commissioni), più possibilità ha un portafoglio cointegrato di diventare arbitraggio.
Penso che il concetto di arbitraggio sia molto più ampio di quello che avete nella vostra definizione.
Arbitraggio
Diciamo: comprare in un mercato spostando beni in un altro mercato e vendere nel mercato ad un prezzo consapevolmente più alto, considero anche questo un arbitraggio, o mi sbaglio?
La definizione, ovviamente, è stata inventata da me. Ma è universale, cioè in particolare comprende i casi descritti sul wiki. Devi solo pensarci. Forse qualcuno può chiarirlo.
L'ho capito.
Se non le dispiace dare una definizione di portafoglio,
cioè come si chiama un portafoglio? (Ho una mia idea in proposito, voglio vedere se lo capisco così))
Un portafoglio è un'informazione che contiene la direzione (reciproca) e la quantità di ogni simbolo in esso. Di conseguenza, un portafoglio può essere scambiato ad alto livello.
P.S. Raccomando dopo aver letto i post di leggere qualche altro post di arbitrageurs.ru. Forse possono completare o dare un'immagine più chiara del quadro.
Chi non dice nulla è molto più attento a ciò che scrive.
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