Stratégies de trading basées sur les filtres numériques - page 45

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clahn04:
Ce sont de simples indicateurs utilisés pour montrer les changements dans les MA Centrées (Snakes). Cette méthode est tirée directement des livres de JM Hurst (enfin, l'idée est de toute façon....Hurst utilise des MA déplacées). En soi, les Snakes sont très difficiles à utiliser. Ils exigent que vous connaissiez le cycle dominant. Si vous le connaissez, vous pouvez alors calculer les demi-cycles très facilement. Ceci est vrai pour de nombreux indicateurs. De nombreuses personnes utilisent le CCI 50 ou 100 traversant la ligne zéro comme exemple parce qu'il passe le test de l'apparence. Pour moi, le test de "l'apparence" n'est pas aussi important que le test du "pourquoi". Vous pouvez simplement régler l'ICC sur le demi-cycle du cycle dominant pour un titre ou une devise donnée et il vous en dira beaucoup plus qu'un réglage arbitraire (ceci n'est qu'un exemple... je n'utilise pas l'ICC dans mes transactions).

Toutes mes méthodes sont basées sur deux choses : Les cycles et le bruit (comment le réduire). Une fois que vous avez une base stable pour gérer ces deux éléments, le développement d'un système devient beaucoup plus facile à réaliser.

L'ATCF a adopté cette approche. J'ai passé de nombreuses heures à étudier cette méthode. Leur "base stable" est l'interaction de SATL/STLM. Ces 2 indicateurs sont utilisés pour donner l'"état" actuel du marché. FTLM, RBCI, PCCI, FATL, etc. sont tous utilisés pour modéliser les oscillations complexes que les cycles à plus long terme ne permettent pas. RBCI/PCCI sont utilisés comme mesures de volatilité pour les sorties.

C'est mieux,

cl

Donc ces indicateurs de pente sont retardés ? Comment les construisez-vous ? J'ai lu le livre de Hurst sur les moyennes mobiles déplacées, mais je ne comprends pas comment vous construisez les indicateurs de pente basés sur ces moyennes déplacées.

Meilleures salutations,

 
dvarrin:
Ces indicateurs de pente sont donc retardés ? Comment les construisez-vous ? J'ai lu le livre de Hurst sur les moyennes mobiles déplacées, mais je ne comprends pas comment vous construisez les indicateurs de pente basés sur ces MA déplacées. Meilleures salutations,

Il n'y a aucune raison de "construire" quoi que ce soit. Je crois qu'ils sont toujours sur ce fil de discussion pour le téléchargement. Je ne crois pas les avoir encore sur ma plateforme MT4 actuelle. Je pense qu'ils étaient juste la différence entre les 2 MA centrées. Donc, comme elles changent et se réajustent, la différence entre les deux change. Mais encore une fois, je ne conseillerais pas de les utiliser uniquement pour vos signaux de trading. C'est juste un moyen facile d'interpréter ce que font les MA centrées.

cl

 
clahn04:
RBCI est un filtre passe-bande. Son équation est FATL(k) - SATL(k). C'est très différent des cycles que vous voyez ici. Les cycles dans les posts sont des filtres passe-bande, mais ils sont réalisés à partir du logiciel DFG.

Les messages qui s'y trouvent montrent clairement deux façons différentes de calculer les cycles. Je vous recommande vivement de les relire. Pour résumer, après avoir trouvé les pics dominants avec l'analyseur de spectre, vous pouvez créer les cycles de deux manières différentes.

1. Créez un cycle dans lequel vous isolez un pic dominant (par exemple, puisque nous utilisons des filtres passe-bande, vous voudrez "passer" ce pic et filtrer tout le reste).

2. Isolez plusieurs pics dominants et créez un cycle plus robuste. Cette version n'aura pas un aspect "sinusoïdal".

Lisez le post #253 ;-)

cl

Quelle méthode est la meilleure pour quoi ? J'ai essayé d'appliquer la méthode 2 sur l'EURUSD 4h, mais il semble que lorsque la courbe du cycle monte, le prix descend en fait. J'ai utilisé 45 et 60 pour P1 et P2 et 24 et 89 pour D1 et D2.

 
clahn04:
Il n'y a aucune raison de "construire" quoi que ce soit. Je crois qu'ils sont toujours sur ce fil pour le téléchargement. Je ne crois pas les avoir encore sur ma plateforme MT4 actuelle. Je pense qu'ils étaient juste la différence entre les 2 MA centrées. Donc, comme elles changent et se réajustent, la différence entre les deux change. Mais encore une fois, je ne conseillerais pas de les utiliser uniquement pour vos signaux de trading. C'est juste un moyen facile d'interpréter ce que font les MA centrées. cl

Ok :-)) Je comprends mieux ;-) Désolé de vous avoir envoyé toutes ces questions. C'est vraiment gentil de votre part de m'aider à comprendre :-))))

 
dvarrin:
Quelle méthode est la meilleure pour quoi ? J'ai essayé d'appliquer la méthode 2 sur EURUSD 4h, mais il semble que lorsque la courbe du cycle monte, le prix descend en fait. J'ai utilisé 45 et 60 pour P1 et P2 et 24 et 89 pour D1 et D2.

C'est la question à un million de dollars ;-).

Il n'y aura jamais de "meilleure" méthode. Les cycles sont adaptatifs et fractals. Les cycles dominants vont et viennent. Je vous conseille de lire ce fil en profondeur, ainsi que le fil de Simba Con Man. Il y a plusieurs méthodes/idées dans les deux qui traitent des cycles et de la façon de les négocier. Tout dépend de vous et de votre niveau de confort. Les avantages sont le fruit d'un travail acharné. Ce n'est pas parce qu'un cycle que vous avez fait n'a pas l'air bien qu'il ne fonctionnera pas bien.

N'hésitez pas à poster des captures d'écran de votre analyse spectrale et autres. Je pourrai mieux commenter à partir de cela.

Bonne chance,

cl

 
 
 
clahn04:
IMHO, vous avez utilisé le mot clé. Adaptation :-)

Très bon code. Vous devriez pouvoir joindre le fichier .mq4 ou .ex4 sans problème. Je ne sais pas vraiment pourquoi vous rencontrez des difficultés. En tout cas, bon travail.

C'est mieux,

cl

Je ne sais pas, il semble que j'ai des privilèges très limités. Je ne peux même pas modifier mes messages.

Comment puis-je contacter l'administrateur ?

 
richcap:
Je ne sais pas, j'ai l'impression d'avoir des privilèges très limités. Je ne peux même pas modifier mes messages. Comment puis-je contacter l'administrateur ?

Je crois que new digital et linuxuser sont des admins. Essayez peut-être de leur envoyer un MP décrivant votre problème. Ils sont toujours utiles.

cl

 

statistiques/bruit/gdft

Bonjour clahn04,

Avez-vous déjà fait un test statistique et un test hors échantillon pour la méthode des filtres numériques ? Je me demande juste quels seraient les résultats.

Comment définissez-vous le bruit ? Dans Fourier/Goertzel c'est simple mais avec MESA ? ?

Le savez-vous ?

Le système adaptatif de transformation discrète de Fourier à N cycles de Goertzel

Des commentaires ?

Krzysztof

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