Stratégies de trading basées sur les filtres numériques - page 49
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Le document de l'ATCF est sur ce fil. Prenez une vallée. cl
Donc, si j'ai une vallée à 30, un pic à 20 et une autre vallée à 10, je pourrais choisir P1=30 et D1=10, n'est-ce pas ?
Bonjour à tous,
Je viens de sortir il y a quelques minutes de Codebreaker 3d et c'était, wow ! mieux qu'un scénario de film hollywoodien
.
Ce que j'ai compris de la 3d est :
a) Je ne connais rien aux DSP comparé à Codebreaker !
b) On pourrait continuer à lire et à approfondir chacun de ses messages (et ceux d'une bande de gars vraiment intelligents dans la 3d) pendant des semaines pour le seul plaisir des maths.
c) il me semble qu'il est loin du saint graal, de toute façon, car des posts récents témoignent qu'il essaie de se lancer dans cette chose intrigante des délais variables, donc le problème est toujours le même : vous devez changer soit la fréquence de coupure de vos ajusteurs numériques dans un délai fixe, soit changer le délai et continuer à utiliser une fréquence de coupure fixe.
Cela dit,
il y a beaucoup d'idées dans ce numéro 3d et du travail à faire. J'aimerais me concentrer un peu plus sur le retard de phase de mon filtre (qui est un FIR à phase linéaire), et j'aimerais également me pencher sur le "filtre d'encombrement radar" qui, je crois, peut être le véritable "avantage" (du moins l'idée sous-jacente est en quelque sorte "magique").
Enfin, je dois admettre qu'une période de temps variable présente certains avantages par rapport à un filtre variable. Le principal que je puisse comprendre est qu'il est beaucoup plus simple (en théorie) de changer l'horizon temporel (c'est-à-dire la longueur de la case de données en tick que vous fusionnez) que le filtre, et que cela peut être un processus continu alors que le changement du filtre présente plus de difficultés et de discontinuités.
J'ai eu affaire à des transitions de filtre dans mon travail avec MESA/ACTF et ce n'est pas trivial si vous voulez un signal filtré continu et négociable tout au long de la transition (c'est-à-dire si vous utilisez la pente pour la détection de la tendance).
approche pratique
Salut les gars,
Je viens de sortir il y a quelques minutes de Codebreaker 3d et c'était, wow ! mieux qu'un scénario de film hollywoodien
.
Ce que j'ai compris de la 3d est :
a) Je ne connais rien au DSP comparé à Codebreaker !
b) On pourrait continuer à lire et à approfondir chacun de ses messages (et ceux d'une bande de gars vraiment intelligents dans la 3d) pendant des semaines pour le seul plaisir des maths.
c) il me semble qu'il est loin du saint graal, de toute façon, car des posts récents témoignent qu'il essaie de se lancer dans cette chose intrigante des délais variables, donc le problème est toujours le même : vous devez changer soit la fréquence de coupure de vos ajusteurs numériques dans un délai fixe, soit changer le délai et continuer à utiliser une fréquence de coupure fixe.
Cela dit,
il y a beaucoup d'idées dans ce 3d et du travail à faire. J'aimerais me concentrer un peu plus sur le retard de phase de mon filtre (qui est un FIR à phase linéaire), et j'aimerais également me pencher sur le "filtre d'encombrement radar" qui, je crois, peut être le véritable "avantage" (du moins, l'idée qui le sous-tend est en quelque sorte "magique").
Enfin, je dois admettre qu'une période de temps variable présente certains avantages par rapport à un filtre variable. Le principal que je puisse comprendre est qu'il est beaucoup plus simple (en théorie) de modifier l'horizon temporel (c'est-à-dire la longueur de l'intervalle de données en tick que vous fusionnez) que le filtre, et qu'il peut s'agir d'un processus continu alors que la modification du filtre présente plus de difficultés et de discontinuités.
J'ai traité les transitions de filtre dans mon travail avec MESA/ACTF et ce n'est pas trivial si vous voulez un signal filtré continu et négociable tout au long de la transition (c'est-à-dire si vous utilisez la pente pour la détection de tendance).Bonjour,
Oui, le fil de discussion Codebreaker est très intéressant. Cependant, comme beaucoup de fils de discussion sur le FOREX, il manque d'informations pratiques confirmées par des statistiques, beaucoup de théories mais peu de vérifications en simulation ou en trading réel, ou bien elles ne sont pas publiées.
En ce qui concerne votre système basé sur MESA, qu'attendez-vous des membres ? Vous avez donné un code mais je crois qu'il serait très utile d'avoir un schéma fonctionnel de ce système avec les paramètres et les statistiques de trading sinon il est difficile de discuter. Bien sûr, si vous voulez que cela reste public, publiez ce genre de choses.
publier ce genre de chose sinon il est difficile d'aller de l'avant.
J'ai vu un post de vous avec des cycles MESA en temps réel. Alors une question.
Faites-vous un test de Bartel pour vérifier quel cycle est valide ?
Ensuite, construisez-vous un cycle combiné et comment ?
Si vous êtes intéressé, j'ai posté le dernier code pour un compteur S/N utilisant la méthode de John Ehlers, qui peut peut-être améliorer votre système.
J'ai aussi posté un signal chirp non-stationnaire. Votre système est-il capable de gagner de l'argent avec ce signal ?
Krzysztof
clarification
Vous avez raison, Krzysztof,
J'ai publié uniquement le filtre numérique (FIR, phase linéaire) que j'utilise dans mon système, pas le système lui-même.
Pour être honnête, j'essaie de comprendre si cela vaut la peine de publier l'ensemble. J'aime l'idée que des personnes intelligentes testent mon système et l'améliorent. Je n'aime pas beaucoup l'idée de mettre en ligne des centaines (ou peut-être des milliers) de lignes de code que personne ne regardera jamais.
J'aimerais partager :
a) ma bibliothèque MESA pour metatrader
b) mon indicateur MESA qui trace dans un graphique séparé les fréquences de coupure à utiliser comme entrée pour la création de la FATL-SATL adaptative (et autres), barre par barre. Cela pourrait être suffisant pour commencer à tester et étudier comment les fréquences principales trouvées par MESA varient dans le domaine temporel, barre après barre. Je veux dire, 2 sont les lignes d'investigation : 1) sur la fiabilité de MESA et 2) sur le changement de cycle dominant dans le domaine temporel (qui me semble trop rapide pour une utilisation rentable pour le trading).
c) enfin, mon FATL-SATL adaptatif et d'autres indicateurs basés sur ce qui précède.
d) les conseillers experts que j'ai écrit pour implémenter la stratégie ACTF (qui est la partie la plus faible de tout mon travail).
Je joins ci-après ma bibliothèque mesa (R-MESA.mq4) qui doit être installée dans experts->libraries, et les deux indicateurs que vous pouvez voir publiés au #464
Veuillez noter que le label "R-MESA" n'a rien à voir avec le trading automatique R-Mesa de mesasoftware.Bonjour,
D'après ce que j'ai compris de votre description, tous ces indicateurs, d'un point de vue fonctionnel, sont de simples duplications de programmes DFG (j'espère que vous connaissez la DFG).
Est-ce correct ? Est-ce qu'ils contiennent des fonctionnalités supplémentaires au-delà de la sortie en temps réel ?
Donc il n'y a pas de module detrending ni de module denosing ?
S'ils sont une duplication de DFG, pourquoi les avoir créés ?
Vous ne connaissiez tout simplement pas le DFG ou il y avait une autre raison, par exemple, vous vouliez avoir un système adaptatif en temps réel ?
Personnellement, je pense que cette chose devient très compliquée maintenant parce que sans
contrôle adéquat de la sortie (sortie === résultats de la stratégie), la discussion sur les cycles MESA, par exemple, est un peu hors sujet.
Les discussions sur les cycles MESA sont un peu hors sujet car nous ne sommes pas sûrs qu'ils rapportent de l'argent en tant que stratégie de trading. Et lorsque nous ajoutons un detrend et un denoise, tout peut changer.
À moins que vous ne vouliez seulement tester MESA ici, mais le point ci-dessus reste valable.
Krzysztof
Salut,
Donc ce que je comprends de votre description, c'est que tous ces indicateurs, d'un point de vue fonctionnel, sont de simples duplications du programme DFG (j'espère que vous connaissez DFG).
Est-ce exact ? Est-ce qu'ils contiennent des fonctionnalités supplémentaires en dehors de la sortie en temps réel ?
Eh bien, je suppose que ce n'est pas mauvais d'avoir un logiciel dont on peut regarder le code et savoir (et même changer) ce qu'il fait en temps réel, n'est-ce pas ?
Quoi qu'il en soit, si vous aviez regardé dans le code (ce que je soupçonne que vous n'avez pas fait), vous auriez vu qu'il y a quelques facilités sur DFG (en plus d'être intégré dans la plate-forme utilisée par de nombreuses personnes pour le trading sur le marché des changes), comme la détection automatique des principaux pics et vallées du spectre MESA.
Il n'y a donc pas de module de déstratification ni de module de dosage ?
Peut-être que quelqu'un qui croit que le detrending et le denoising sont essentiels (ce qui n'est pas mon cas), pourrait intégrer la bibliothèque avec le detrending et le denoising ?
Et s'il s'agit d'une duplication de DFG, pourquoi les avoir créés ?
Vous ne connaissiez tout simplement pas la DFG ou il y avait une autre raison, par exemple que vous vouliez avoir un système adaptatif en temps réel ?
Personnellement, je pense que cette chose devient très compliquée maintenant parce que sans
contrôle adéquat de la sortie (sortie === résultats de la stratégie), la discussion sur les cycles MESA, par exemple, est un peu hors sujet.
Les discussions sur les cycles MESA sont un peu hors sujet car nous ne sommes pas sûrs qu'ils rapportent de l'argent en tant que stratégie de trading. Et lorsque nous ajoutons un detrend et un denoise, tout peut changer.
À moins que vous ne vouliez seulement tester MESA ici, mais le point ci-dessus reste valable.
KrzysztofPour être honnête avec vous, ce n'est pas le genre de réponse qui me fait penser que c'est une bonne idée de continuer à partager mon travail.
Au revoir
moyen d'avancer
Bonjour,
Désolé de vous contrarier, mais j'ai travaillé pendant plusieurs années à la recherche de défauts dans les logiciels, que ce soit au niveau du code ou du système.
soit au niveau du code et aussi au niveau du système et j'ai certains schémas de pensée.......so je voulais trouver la logique et l'état actuel.
La façon la plus simple de procéder est de trouver les cycles les plus efficaces du point de vue financier en utilisant les NOX.
du point de vue financier en utilisant NOXA CSSA, puis nous pourrons comparer avec les cycles MESA. Je pense que je peux désactiver la désintermédiation dans NOXA pour que nous soyons alignés. Indiquez-moi simplement le jeu de données.
Krzysztof
Vous avez raison Krzysztof,
J'ai publié uniquement le filtre numérique (FIR, phase linéaire) que j'utilise dans mon système, pas le système lui-même.
Pour être honnête, j'essaie de comprendre si cela vaut la peine de publier l'ensemble. J'aime l'idée que des personnes intelligentes testent mon système et l'améliorent. Je n'aime pas beaucoup l'idée de mettre en ligne des centaines (ou peut-être des milliers) de lignes de code que personne ne regardera jamais.
J'aimerais partager :
a) ma bibliothèque MESA pour metatrader
b) mon indicateur MESA qui trace dans un graphique séparé les fréquences de coupure à utiliser comme entrée pour la création de la FATL-SATL adaptative (et autres), barre par barre. Cela pourrait être suffisant pour commencer à tester et étudier comment les fréquences principales trouvées par MESA varient dans le domaine temporel, barre après barre. Je veux dire, 2 sont les lignes d'investigation : 1) sur la fiabilité de MESA et 2) sur le changement de cycle dominant dans le domaine temporel (qui me semble trop rapide pour une utilisation rentable pour le trading).
c) enfin, mon FATL-SATL adaptatif et d'autres indicateurs basés sur ce qui précède.
d) les conseillers experts que j'ai écrit pour implémenter la stratégie ACTF (qui est la partie la plus faible de tout mon travail).
Je joins ci-après ma bibliothèque mesa (R-MESA.mq4) qui doit être installée dans experts->libraries, et les deux indicateurs que vous pouvez voir publiés au #464
Veuillez noter que le label "R-MESA" n'a rien à voir avec le trading automatique R-Mesa de mesasoftware.Richcap,
Tout d'abord, je tiens à vous remercier de partager ce que vous avez créé. Je n'ai pas réalisé ce que vous avez publié jusqu'à quelques instants avant de commencer ce commentaire. C'est ce genre de R&D qui a enflammé ce fil de discussion avec le feu du progrès, brûlant à travers toutes les scories qui sont le bavardage quotidien mondain de ce forum et de la plupart des autres. C'est très puissant, en effet. Ceux qui ont suivi ce fil de discussion seraient bien avisés de réfléchir à ce que vous avez apporté au laboratoire.
Je ne pense pas que Krzysztof ait tenté d'être malveillant dans sa réponse. Après l'avoir lue plusieurs fois, il semble que certains mots et certaines structures de phrases en donnaient l'impression. S'il vous plaît, corrigez-moi si je me trompe, Krzysztof.
Maintenant, je ne suis en aucun cas une autorité sur le sujet du DSP. J'ai fréquenté ce fil, en tant qu'élève, plus que n'importe quel autre. Cependant, j'ai appris quelques petites choses qui, je pense, pourraient vous être utiles dans votre quête. Il se peut que vous sachiez déjà tout ce que je partage avec vous et si c'est le cas, ne le prenez pas pour de la condescendance.
1. Il a été déterminé que MESA est l'une des méthodes les moins idéales d'analyse spectrale en raison de son incapacité à identifier les fréquences dans des scénarios de données bruitées supérieures à la moyenne (ce qui est le cas des données de prix des marchés financiers). L'algorithme de Goertzel, par contre, pourrait être un meilleur choix. Veuillez vous référer à la "page papier" de Meyer's Analytics, article intitulé "Mesa vs. GDF".
2. Il y a une discussion plus approfondie sur le sujet susmentionné (indicateurs inclus) dans ce même fil, à partir du post 225.
3. Sergey Iljuhkin, créateur du logiciel DFG, a créé quelque chose de très similaire à l'indicateur que vous avez posté (ce qui, je pense, signifie que vous êtes sur la bonne voie
), avec bibliothèque et tout, posté ici par NewDigital. Je l'ai utilisé dans le passé. Très bon, IMHO. Cela peut valoir le coup de jeter un coup d'œil.
4. Krzysztof a été précis dans son évaluation du fil de discussion de CB. Je connais quelques personnes qui ont collaboré avec CB et ils ont confirmé qu'il ne partageait que des photos et des théories, rien de concret. Ceci étant dit, ceux qui sont sur ce fil, comme vous, clahn04, Simba, dvarrin, et fajst_k sont du type communautaire et sont prêts à échanger ouvertement leurs idées et les produits qui en résultent. S'il vous plaît, ne permettez pas que ce flux de progrès soit interrompu, sinon le fil de discussion connaîtra une autre accalmie dans sa progression.
J'ai une configuration que j'utilise et qui ne comporte que 2 indicateurs : FTLM_KG et STLM non optimisés sous forme d'histogramme, tous deux lissés via un proxy de prix Jurik pour supprimer une partie du bruit présent, résultant du fait que les deux indicateurs ne sont pas réglés sur la paire et le t.f. Rien d'extraordinaire et, selon les paramètres, ils peuvent être en retard d'une barre de temps en temps, mais ils sont suffisamment efficaces jusqu'à ce que je puisse digérer plus d'informations et produire quelque chose de mieux
, c'est-à-dire des indicateurs FTLM et STLM facilement réglables. Capture d'écran jointe.
Meilleures salutations,
F_F_L
Merci f_f_l pour vos mots, j'apprécie vraiment.
Je sais que nous visons tous le but ultime, c'est-à-dire avoir un outil pour gagner de l'argent, mais je pense finalement qu'il n'est PAS possible d'avoir une boîte noire qui remplit votre compte en banque pendant que vous êtes sur la plage.
Donc, ce qui est obligatoire, c'est de savoir ce que fait la boîte. Il est préférable que vous l'ayez construite vous-même, ou avec des collègues.
Il est difficile de construire quelque chose à partir de rien, il est beaucoup plus facile d'essayer et d'acheter, mais je suis presque sûr que ce n'est pas la bonne méthode. Ce dont j'ai besoin, et probablement "nous tous", c'est de passion et de stimulation intellectuelle.
C'est la raison principale pour laquelle je publie mon travail : pour contribuer et raviver la passion qui a animé ce fil.
Et vos mots, f_f_l, sont exactement ceux qui sont nécessaires.
Je joins un indicateur qui sera utilisé dans l'indicateur adaptatif fatl-satl (et d'autres). Celui-ci extrait les fréquences de coupure (P1 et D1) qui seront utilisées par les filtres numériques adaptatifs, barre par barre. Il utilise la même bibliothèque R-MESA que les autres.
Bonne nuit
Bonjour,
Désolé de vous contrarier, mais j'ai travaillé pendant plusieurs années à la recherche de défauts dans les logiciels.
soit au niveau du code, soit au niveau du système et j'ai certains schémas de pensée.......so je voulais trouver la logique et l'état actuel.
La façon la plus simple de procéder est de trouver les cycles les plus efficaces du point de vue financier en utilisant les NOX.
du point de vue financier en utilisant NOXA CSSA, puis nous pourrons comparer avec les cycles MESA. Je pense que je peux désactiver la désintermédiation dans NOXA pour que nous soyons alignés. Indiquez-moi simplement le jeu de données.
KrzysztofBonjour Krzysztof,
Je comprends pourquoi vous étiez sceptique. Vous ne me connaissez pas et il y a tellement d'escrocs dans le monde...
Au fait, comme je l'ai déjà dit, j'aime toujours regarder sous le capot. C'est pourquoi j'ai décidé d'implémenter MESA plutôt que d'utiliser un logiciel tiers. C'est pourquoi j'ai ma propre bibliothèque FFT (qui est plus rapide et plus fiable que celle que j'ai trouvé il y a quelques mois pour metatrader) ainsi que mes bibliothèques de filtres numériques (pour metatrader aussi).
J'ai décidé d'utiliser metatrader parce que je suis à l'aise avec lui et que le portage des algorithmes disponibles est assez facile. En outre, je ne veux pas être coincé dans des problèmes d'intégration douloureux (comme ceux avec neuroshell, ou avec matlab et ainsi de suite).
Maintenant, je suis presque sûr que la bibliothèque MESA que j'ai publiée est exempte de bugs importants et j'aimerais qu'elle soit utilisée par les membres du forum pour se lancer dans la vérification de MESA pour les séries temporelles du forex. J'aimerais que MESA ne soit pas rejeté à cause d'une mauvaise implémentation ou d'une mauvaise utilisation (par exemple, sans avoir signalé le "très important" detrending et denoising).
J'ai donc modifié mon indicateur R-MESA_instant spectrum.mq4 (v.1.2, ci-joint) pour prendre en compte le bruit (pour l'instant il n'a pas de detrending).
Tout le monde peut maintenant essayer l'analyseur spectral MESA à partir du graphique qu'il visualise avec metatrader avec un pré-traitement des séries temporelles ( OHLC et médiane) par certains filtres disponibles (kalman, JMA, nonLagMA, SMA, etc). Il est également possible d'ajouter un signal sinusoïdal d'amplitude et de fréquence données.
J'ai ajouté au même indicateur l'impression des "n" premiers pics et vallées.
J'ai déjà fait quelques tests (que je posterai plus tard).
L'un des avantages de MESA est que vous pouvez avoir la résolution que vous voulez. Ainsi, vous pouvez "zoomer" dans une bande d'intérêt (c'est ce que j'ai fait et je vous montrerai, si quelqu'un est intéressé bien sûr).
A bientôt ;-)
PS - J'essaierai bientôt vos jeux de données sur GOLD.
Salut Richcap,
Personnellement, je pense que tu as fait un excellent travail et que tu es un bon programmeur ! !!
J'aimerais contribuer davantage à vos tests mais je suis simplement trop occupé ! !!
J'ai terminé avec NOXA sur TRADE2WIN mais j'ai un autre projet et j'aimerais le terminer avant.
Mon opinion à ce sujet est simple et découle de plusieurs années d'expérience dans le test de systèmes logiciels très complexes : Vous touchez à un seul endroit et vous n'avez aucune chance d'imaginer les effets secondaires que cela va provoquer et tout doit être vérifié et revérifié. C'est la raison pour laquelle j'ai mentionné les résultats de la stratégie de test comme un résultat final et c'est la raison pour laquelle je dis que NS est meilleur car il permet de garder tout sous contrôle.
Personnellement, je pense que si vous créez un environnement approprié pour les tests avec MT4 seulement
(donc avec EA), vous pouvez également obtenir des résultats. L'inconvénient est que vous avez un accès limité ou inexistant à la fonction d' optimisation qui peut vous faciliter la vie et élargir la vue de votre système.
et élargir la vue de votre système.
Essayez aussi le signal CHIRP, il est non stationnaire et la MESA va devenir folle je pense.
Mais si tout est fait correctement, vous avez une chance d'avoir un système entièrement adaptatif avec des filtres en temps réel, car vous pouvez changer les paramètres des filtres en temps réel également ! !! Les performances seraient alors intéressantes .....
Krzysztof