Stratégies de trading basées sur les filtres numériques - page 19

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robertinno:
1.

>>Non, lorsque je travaille avec des filtres numériques, je ne prépare pas de cotations pour l'analyse.

pièce jointe eur d1 1 pic.- 2000 bar 2pic - 1000 bar quelle est la signification de la pièce jointe, pouvez-vous nous expliquer ?[/B]

>>J'ai essayé une fois d'appliquer une SATL standard à une Fatl très courte (représentations lissées en temps réel des prix), et la seule chose que j'ai obtenue a été un saut du processeur à 98 degrés Celsius, juste avant que le système ne cesse de fonctionner.

Vous utilisez fatl avec dll ? ?? non, j'ai appliqué le code au code, c'est juste un essai.

>>3-Une chose importante que je fais quand je fais des filtres numériques est d'essayer de trouver 2 cycles harmoniques dans 2 timeframes harmoniques,i.e.:la représentation du même cycle dans les deux timeframes..M30 vous avez une période dominante de 32..puis à M15 vous avez une période dominante de 64..ce cycle va être,premièrement:très utile à la plupart des timeframes,deuxièmement:de très longue vie(high bartels).

Avez-vous essayé d'utiliser pour l'analyse une période de temps non standard ? D3, H9 etc. ? Non, avez-vous analysé les cotations d'Alpari ou d'un autre courtier ?Pour l'analyse historique, j'utilisais Alpari, maintenant j'utilise toutes les données que je peux avoir, toutes les données des courtiers sont valables pour des périodes à court terme, comme 200, alors qu'aucune n'est bonne pour des périodes plus longues, j'avais l'habitude de faire des analyses avec cycletrends et les données EOD que j'ai achetées à un très bon fournisseur de données, franchement, les données sont bien meilleures, les résultats sont similaires, donc je préfère faire simple.

Veuillez trouver ma réponse ci-dessus

 

dvarrin..une réponse ?

 
clahn04:
Ca a l'air génial. Dvarrin, faites-nous savoir si cette réponse vous a aidé. Je veux que vous soyez au courant et à l'aise avant que nous commencions à parler d'autres choses. cl

Salut clahn04,

Merci beaucoup pour votre réponse ! Je suis désolé pour la réponse tardive. J'étais très occupé ces derniers jours :-(

Ce que tu as écrit correspond à ce que Simba nous a expliqué aussi :-) C'est de mon côté que j'étais un peu perdu, car je cherchais un indicateur qui puisse montrer les cycles du marché et j'ai un peu tout mélangé avec le nombre de coefficients à utiliser

Pour ce qui est du STLM, j'ai modifié un indicateur existant avec les nouveaux coefficients et il fonctionne bien aussi. Donc je pense que nous pouvons continuer avec RBCI :-):-)

A propos de votre stratégie, est-ce celle que vous m'avez déjà expliquée (acheter quand la STLM passe par 0) ?

Je cherche quelque chose d'un peu plus efficace que le timing du cycle de Hurst et je pensais que le STLM pourrait m'aider, mais le problème est que si ce n'est qu'un RSTL retardé, il montre ce que la dernière vague a fait, mais pas ce que la vague actuelle est susceptible de faire et quand elle va se retourner.

Encore merci beaucoup !

Merci,

 

Non... c'est une stratégie très différente.... et pour l'instant c'est juste une idée... je suis prêt pour le RBCI aussi........

Je n'arrive pas à calculer correctement le RBCI avec ce logiciel.... du moins je ne pense pas que ce soit correct....RBCI est simplement FATL - SATL, correct SIMBA ?

En fait, j'ai juste triché et pris un histogramme STLM, remplacé les coefficients par FATL et SATL, et fait un RBCI maison et ça marche bien....i ai dû faire avec pour le moment...

En tout cas, je suis prêt à créer dès que vous le serez.

cl

 

Avant de passer à autre chose, j'ai une question d'ordre général...

Simba, vous avez mentionné que les marchés sont fractals...... Devrions-nous toujours utiliser un certain cadre temporel pour notre analyse spectrale ? ...et ensuite appliquer ces valeurs à tous les cadres temporels..... ou, devrions-nous faire quelque chose comme 4H peut être utilisé pour 1H, 4H, un jour, et 15 min peut être 5, 15, 30......

Je pense que cela m'aiderait à ajouter un peu de cohérence si je connaissais une "meilleure pratique".

cl

 

SIMBA :

>>Quelle est la signification de la pièce jointe, pouvez-vous l'expliquer ?

Le résultat dépend du nombre d'éléments de l'échantillon. Cela se produit parce que nous avons des séries temporelles non stationnaires et un processus non gaussien. Nous devons déterminer la partie de la série temporelle où les séries temporelles sont proches de la stationnaire et faire une analyse pour cette partie.

 
robertinno:
SIMBA :

>>Quelle est la signification de la pièce jointe, pouvez-vous m'expliquer ?

Le résultat dépend du nombre d'éléments de l'échantillon. Cela arrive parce que nous avons des séries temporelles non stationnaires et non un processus gaussien. Nous devons déterminer la partie de la série temporelle où les séries temporelles sont proches de la stationnaire et faire une analyse pour cette partie.

Et comment déterminez-vous la partie de la série temporelle qui est (WAS )semi stationnaire ? j'ai utilisé le test de bartels avec le logiciel cycletrends, j'ai utilisé des ondelettes avec des données de 20 ans, des données propres, sur D1 et, franchement, dans la vie réelle, cela ne donne pas un meilleur résultat que de simplement utiliser tout l'historique disponible (comme 7 ans de données m1, par exemple) dans Alpari et de choisir les pics les plus élevés.

Ce que j'ai découvert, c'est qu'en réoptimisant chaque semaine les 200 dernières périodes, pour h4 et h1, vous avez de très bonnes chances de réussir la semaine suivante... Quoi qu'il en soit, je ne prétends pas connaître la vérité, je me concentre juste sur la pratique, donc, si vous voulez poster quelques exemples, je serai heureux d'apprendre.

dvarrin:content de savoir que tu es de retour parmi nous.l'utilisation de stlm2 zero cross personnalisé ne fonctionnera pas,c'est la même chose que l'utilisation de satl,rstl cross,et ,pour les satl et rstl personnalisés que nous avons fait,avec des coefficients de 16 et 22/24,cela ne fonctionne pas..ce qui a fonctionné c'est la pente rstl pour les entrées et les sorties et les renversements,Lundi ou Mardi je serai de retour à mon emplacement habituel et je serai en mesure de poster l'EA,afin que vous puissiez vérifier..alors nous pouvons remplacer les indicateurs personnalisés avec de nouveaux comme RBCI

ou de nouveaux SATL, RSTL, STLM2 optimisés...et tester nos idées.

clahn04:Pouvez-vous nous expliquer votre stratégie ?

both:Pourriez-vous afficher les SATL, RSTL et stml /rbci que vous avez créés, le cas échéant ?

Merci..et bon week-end

Simba

 
clahn04:
Non...c'est une stratégie très différente.... et pour l'instant c'est juste une idée...je suis prêt pour le RBCI aussi........

Je n'arrive pas à calculer correctement le RBCI avec ce logiciel.... du moins je ne pense pas que ce soit correct....RBCI est simplement FATL - SATL, correct SIMBA ?Avez-vous vérifié le code ?

En fait, j'ai juste triché et pris un histogramme STLM, remplacé les coefficients par FATL et SATL, et fait un RBCI maison et ça marche bien....i ai dû faire avec pour le moment...Les avez-vous remplacés par une SATL et une FATL personnalisées, ou simplement par les coefficients standard ?

Dans tous les cas, je suis prêt à créer dès que vous le serez.

cl

Bonjour Clahn04, veuillez poster votre RBCI personnalisé, si cela ne vous dérange pas... ou essayez d'en faire un, si vous avez du temps libre , en utilisant d1=14, d2=115... et en utilisant 2 pics intermédiaires comme P1 et P2... Vous obtiendrez quelque chose de très similaire à un cycle, si vous le faites une fois que le marché est fermé (utilisez 200 à 250 périodes... selon ce qui vous convient le mieux, et appliquez l'analyseur de spectre à celles-ci), nous pouvons l'utiliser pour tester la semaine prochaine.

Merci et salutations

Simba

 

SIMBA :

>>Et comment déterminez-vous la partie de la série chronologique qui est (WAS )semi-stationnaire ?

J'utilise le logiciel finware. Je peux le fournir avec la permission de l'administrateur.

>> J'ai utilisé le test de Bartels avec le logiciel Cycletrends.

Pouvez-vous me fournir le lien (pm svp)

 

J'espère que ce n'est pas trop long pour un seul message.

Bonjour à tous,

Je veux me joindre à vous et apprendre comment faire, afin de pouvoir moi aussi utiliser l'EA de Simba lorsqu'elle sera publiée. Je veux m'assurer que je fais les choses correctement avant de créer différents ensembles pour comparer un ensemble de chiffres P1/D1 à un autre ensemble.

Dans mon cas, j'utilise les données IBFXm GBPUSD, 1HR. La raison pour laquelle je n'ai pas utilisé les données 4HR à ce stade est que la barre 4HR a une apparence différente selon les courtiers. Je ne sais pas quels courtiers Simba, clahn04, et dvarrin utilisent...donc de cette façon il pourrait être plus facile de vérifier mon travail en le plaçant avec vos graphiques.

1) J'ai ouvert et analysé les données avec l'analyse spectrale de DFM. J'ai choisi les pics 41 & 12 (voir la capture d'écran ci-dessous).

2) En utilisant le générateur de filtre de DFM, j'ai changé P1=41 & D1=12 pour générer mon SATL. En utilisant ces 2 limites, tous les cycles entre (15,21,30) sont lissés dans la SATL...oui/non ?

3) Pour générer mon RSTL, j'ai utilisé le même générateur de filtre, j'ai gardé P1 & D1 les mêmes nombres que le SATL et j'ai changé "Delay, bar" pour la moitié du nombre de coefficients dans la formule générée par le SATL.

Si je comprends bien, le coefficient est le suivant ?

La partie de la formule qui dit...

réponse=

0.2134009687843*Close

+0.2038536296690*Close

+0.1859934562656*Close

...

-0.01037729654480*Close;

La moitié de 17 est 8.5

4) J'ai généré quelques RSTL pour voir à quoi ils ressembleraient. Les 3 "Delay, bar(s)" que j'ai utilisés étaient 7, 8 et 9. Si ma compréhension du coefficient est correcte, alors RSTL_41_12,delay7 avait 23 coefficients, RSTL_41_12,delay8 : 24 coefficients et RSTL_41_12,delay9 : 25 coefficients.

Cela se situe dans la fourchette de 1,5 fois le coefficient de 17 de SATL, soit environ 25,5 %.

Voici une capture d'écran des indicateurs que j'ai créés. SATL est Magenta, RSTL_delay7:Gold, RSTL_8:Red, RSTL_9:FireBrick. Le même schéma de couleurs correspond à la STML.

5) J'ai créé la STML2 indie en utilisant celle qui a été postée par NewDigital comme ligne directrice. J'ai ensuite suivi la suggestion de copier-coller de Clahn04. Quelqu'un pourrait-il vérifier que j'ai fait cette section correctement ?

Dans l'indicateur STML2, il y a une formule qui se lit comme suit

STLM=valeur1-valeur2 ;

STLM1=valeur3-valeur4 ;

D'après ce que je peux dire, les valeurs 1 et 3 sont représentées par SATL, d'après l'équation de STLM, "STLM(k)=SATL(k)-RSTL(k)". Les valeurs 2 et 4 représentent RSTL.

J'ai changé les formules pour value1, value2, value3, et value4 avec les coefficients respectifs trouvés dans les indies SATL & RSTL. Je me suis assuré de garder le Close[xyz] le même que le STML original.

valeur1 =

+0....*Close

+0....*Close... ;

valeur2 =

+0....*Close

+0....*Fermeture

... ;

valeur3 =

+0....*Close

+0....*Fermeture

... ;

valeur4 =

+0....*Close

+0....*Fermeture

... ;

La STML a été assez facile à générer avec quelques étapes de copier/coller et de concaténation dans Excel. Si quelqu'un peut confirmer que j'ai effectué les étapes ci-dessus correctement, je serais plus qu'heureux de partager le modèle Excel que j'ai créé et d'y ajouter des instructions.

QUESTIONS :

1) Je ne vois pas vraiment de différence entre les STLM créés avec les différentes barres de retard. Dans l'instantané du graphique H4, il n'y a pas de différence. Dans le graphique H1, il y en a 2. DelayBar=9, est plus lent. DelayBar7 et DelayBar8 semblent être les mêmes. Cela signifie-t-il que je devrais descendre jusqu'à DelayBar6 pour voir si cela accélère le signal ? Puis-je continuer à réduire le DelayBar pour obtenir une réaction plus rapide tant que le nombre de coefficients de la STML se situe dans une fourchette de 10 % de 1,5*coefficients de la SATL ?

2) Déclaration/question générale. J'essaie toujours de comprendre tout ce qui concerne l'analyse spectrale. Pourquoi dois-je utiliser un chiffre plutôt qu'un autre pour nos entrées SATL ? Juste parce que c'est un pic ?

3) Dans l'analyse spectrale que j'ai postée, dois-je envisager d'utiliser 57 plutôt que 41 ? Le 41 est plus élevé de 0,02. Que représente l'axe des y ?

4) Quelle est la fréquence la plus basse ou la plus haute (axe des x) que je devrais envisager d'utiliser pour mes entrées SATL ? En d'autres termes, à quelle distance à gauche (fréquence plus courte) ou à droite (fréquence plus longue) dois-je réfléchir ? Je suppose que la réponse dépend de la période analysée. Quelles sont les bonnes "limites" pour H1 et H4 ?

5) Bien que le pic de fréquence soit plus élevé à 12 qu'à 21, aurais-je dû envisager d'utiliser 21 comme D1 parce que c'est la moitié de la fréquence du pic le plus élevé de 41 (P1) ?

6) Quelle est la qualité des résultats de l'analyse spectrale ? L'auteur du logiciel a écrit ceci dans la section Aide

La méthode d'analyse spectrale choisie n'est pas la meilleure. L'auteur sera reconnaissant pour toute offre concernant son amélioration.

OK, je suis prêt pour tout retour d'information et je suis à moitié prêt pour la prochaine étape ! Passez un bon week-end !

dee

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