Stratégies de trading basées sur les filtres numériques - page 42
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Évaluation des indicateurs Fractal/Hurst avec GA
Voici les résultats de l'évaluation des indicateurs fractals et Hurst. J'ai choisi la stratégie MACD et j'ai ajouté tous les indicateurs fractals, l'indicateur Entropy et l'indicateur Ehler S/N, puis je l'ai optimisé avec l'algorithme génétique pour trouver la signification de ces indicateurs en comparaison avec les indicateurs MACD. Voici les résultats. Je l'ai fait pour EURUSD, signal propre (GOLD15) et bruit de gauss (GOLD1).
Krzysztof
pour le signal propre (GOLD15)
L'entropie a commencé à avoir une signification plus élevée pour le signal propre.
et pour le bruit GAUSS (GOLD1)
Signification de l'Entropie de retour à la normale, c'est-à-dire autour de 0. comme pour l'EURUSD.
conclusion
Tous les indicateurs Fractal/Hurst n'ont pas de signification en comparaison avec les indicateurs MACD, étonnamment le rapport Ehler S/N et l'Entropie.
De plus, au moins sous la forme que je leur ai donnée dans le jeu d'indicateurs avancés de Neuroshell, l'algorithme génétique ne les a pas choisis. Je pense donc qu'il sera difficile de gagner de l'argent avec eux dans le commerce.
Krzysztof
Voici ce qu'Investopedia dit à propos des techniques d'analyse à plage échelonnée : Rescaled Range Analysis
Une analyse statistique d'une série chronologique de données financières qui tente de trouver des modèles qui pourraient se répéter à l'avenir. Bien que les techniques d'analyse par plage redimensionnée se soient avérées utiles dans d'autres domaines mathématiques, leur utilisation dans l'analyse des données financières n'a pas été prouvée.
Fractal
Oui, cette affaire de fractale/Hurst est vraiment "floue". Cependant, selon cet homme
John Conover : Home
et son analyse (voir le livre sur les fractales sur sa page, trop volumineux pour être téléchargé ici), l'exposant de Hurst fonctionne pour les séries financières. C'est une analyse assez profonde. Si vous voulez, vous pouvez creuser un peu dans ce domaine, j'évalue actuellement la stratégie de John Ehlers (transformée de Hilbert, rapport S/N, etc.) mais jusqu'à présent, seuls 20 % des trades gagnants de l'échantillon ont été touchés... ce n'est pas un bon pronostic.
Krzysztof
à Simba et Mistified.
Je vous ai envoyé un message privé.
Salutations, Krzysztof
Merci Krzysztof.
Je vous ai envoyé un message privé. Salutations, Krzysztof
Merci Krzysztof
Simba
Analyse multi-échelle
Concept très intéressant de filtrage du bruit à l'aide de l'analyse multi-échelle.
http://www.multiresolution.com/cupbook.pdf
Logiciel MR
Il peut être assez facilement mis en œuvre dans NS à l'aide de l'assistant d'indicateurs, il a une ondelette et des composantes principales mises en œuvre comme indicateurs.
Krzysztof