Stratégies de trading basées sur les filtres numériques - page 41
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Dénoisage en ondelettes
Voici l'exemple de la possibilité de dénoisigement en utilisant matlab et simulink.
Les images sont auto-explicatives.
Krzysztof
Trader le bruit de gauss avec la réversion moyenne
Voici une définition
Les valeurs de l'exposant de Hurst sont comprises entre 0 et 1. Une valeur de 0,5 indique une véritable marche aléatoire (une série chronologique brownienne).
Dans une marche aléatoire, il n'y a aucune corrélation entre un élément quelconque et un élément futur. Une valeur d'exposant de Hurst H, 0,5 < H < 1 indique un "comportement persistant".
(par exemple, une autocorrélation positive). S'il y a une augmentation du pas de temps ti-1 à ti, il y aura probablement une augmentation de ti à ti+1.
Il en va de même pour les diminutions, où une diminution aura tendance à suivre une diminution. Une valeur de l'exponentiel de Hurst 0 < H < 0.5 existera pour une série temporelle avec
" comportement anti-persistant " (ou autocorrélation négative). Ici, une augmentation aura tendance à être suivie d'une diminution. Ou une diminution sera suivie
par une augmentation. Ce comportement est parfois appelé "retour à la moyenne".
à partir de ce site
Estimation de l'exposant de Hurst
et l'image ci-dessous du pdf joint. Nous devons donc être très prudents en essayant de négocier le bruit de Gauss avec la réversion moyenne. Il doit avoir un exposant de Hurst < 0.5,
sinon il n'y aura pas de retour à la moyenne. Je pense que le picutre le confirme. Donc sans un bon indicateur bien testé, nous pouvons être f.....up.
http://www.columbia.edu/~ad3217/fbm/thesis.pdf
Donc, mon bruit gauss lissé a un H supérieur à 1, donc il ne devrait pas y avoir de retour en arrière.
mais je ne suis pas sûr qu'il s'agisse toujours d'un bruit gauss après lissage.
Krzysztof
Pierre
Oui...mais, comment l'utiliser ? On peut porter autant de pierres qu'on veut...toujours pas de solution
..ça ne marche pas pour le commerce.
Hogen, un maître zen chinois, vivait seul dans un petit temple à la campagne. Un jour, quatre moines voyageurs sont apparus et ont demandé s'ils pouvaient faire un feu dans sa cour pour se réchauffer.
Pendant qu'ils faisaient le feu, Hogen les entendit discuter de la subjectivité et de l'objectivité. Il se joignit à eux et dit : "Il y a une grosse pierre. Considérez-vous qu'elle se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur de votre esprit ?"
L'un des moines répondit : "Du point de vue bouddhiste, tout est une objectivation de l'esprit, donc je dirais que la pierre est à l'intérieur de mon esprit".
"Votre tête doit être très lourde, observa Hogen, si vous transportez une telle pierre dans votre esprit."
Test de l'indice fractal
J'ai mis les données de référence pour le mouvement brownien ici
https://www.mql5.com/en/forum/178285
Avec ces données il est possible de tester un indicateur disponible pour MT4 qui calcule l'indice fractal, je pense qu'il s'appelle LT_FDI2. De mon côté, je vais essayer de
faire un indicateur en MATLAB basé sur la fonction wbfmesti qui mesure l'exposant de Hurs pour voir s'il est utilisable en temps réel. Il calcule H assez bien sur la base de séries browniennes générées dans MATLAB.
Krzysztof
Exposant de Hurst
J'ai mis les données de référence pour le mouvement brownien ici
https://www.mql5.com/en/forum/178285
Avec ces données, il est possible de tester un indicateur disponible pour MT4 qui calcule l'indice fractal, je pense qu'il s'appelle LT_FDI2. De mon côté, je vais essayer de
faire un indicateur en MATLAB basé sur la fonction wbfmesti qui mesure l'exposant de Hurs pour voir s'il est utilisable en temps réel. Il calcule H assez bien sur la base de séries browniennes générées dans MATLAB.
KrzysztofKrzysztof,
1-J'ai essayé le LT_FDI2(100 périodes) sur votre série brute de bruit gaussien(Gold1)...le résultat final est qu'il a donné un résultat allant de 1.9 à 2.0...donc, pas d'autocorrélation du tout, juste le contraire(exposant de Hurst proche de zéro)....IMO il aurait dû donner un résultat proche de 1.5(H=0.5)
2-Je l'ai essayé sur votre fichier gold15, 2 cycles 100 et 20 périodes ,et LT_FDI2a donné un résultat entre 1 et 1.03(exposant de Hurst proche de 1),donc,il indiquait une tendance...IMO,il aurait dû donner un résultat proche de 2(H=0),puisque le graphique est clairement antipersistant.
Probablement que la réversion moyenne du bruit gaussien a faussé les résultats.
Salutations
Simba
Extimation de Hurst et Synapse
https://www.mql5.com/en/forum/173071
La moyenne de H de selfis était de 0,41 pour le bruit de gauss, il semble donc que l'indicateur ne soit pas précis, il devrait afficher 1,5 pour le bruit de gauss (valeur de l'indice fractal).
Je viens de faire deux graphiques pour GOLD15 (0105sincos), la fonction ACF et tous les Hursts. Difficile de dire comment interpréter cela car les valeurs de H varient entre 3 ( ??) et 0.28. L'ACF semble être positif et négatif, mais la valeur moyenne sera positive, je pense.
sera positive, je pense, mais la façon d'interpréter les Hursts est la clé ici.
J'ai inclus les données brutes qui étaient une entrée pour les fichiers GOLD afin que vous puissiez les lire avec SELFIS.
Synapse Peltarion --- cool, outil très bon et très bons tutoriels, j'en ai déjà fait deux. Alors, avez-vous fait des modèles pour Synapse pour le FOREX ?
Je pense que la clé est d'alimenter le NN avec des données appropriées pour l'entraînement. Je pense que dans le cas de Synapse, le problème sera aussi l'interaction avec MT, il peut exporter des dll MS NET mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas.
Il peut exporter des dll MS NET mais je ne suis pas sûr de la manière dont MT doit communiquer avec lui. Est-ce que vous savez
peut-être ? Si vous utilisez MATLAB, c'est facile, il y a des articles qui le décrivent.
Quelques articles
Prévision de séries chronologiques financières - Articles MQL4
Prévision des prix à l'aide de réseaux neuronaux - MQL4 Articles
et celui-là comment ils ont gagné de l'argent avec.
Actualités - Championnat de trading automatisé 2008
Krzysztof
Exposant de Hurst et stratégies commerciales
Salut,
Très calme, pas d'action ici. Donc quelque chose à discuter. J'ai un nouveau jouet appelé Neuroshell et il a quelques indicateurs intéressants. Jetez-y un coup d'oeil. Trois graphiques avec des indicateurs fractals d'abord, EURUSD, bruit de Gauss et signal clair.
Krzysztof
Résultats des stratégies de test
Résultat du test des stratégiesstochastiques pour les indicateurs ci-dessus. Aide pour les indicateurs ci-joint.
Krzysztof
Krzysztof,
Dans votre test stochastique de GOLD15, comment avez-vous combiné Hurst et FDI dans votre stratégie stochastique ?
Avez-vous conclu que GOLD15 était la période la plus exempte de bruit et appliqué une stratégie stochastique? Ce n'est pas très clair pour moi.
Tests stochastiques
Bonjour,
GOLD15 et GOLD1 sont des signaux artificiels générés par moi à des fins de test. La stratégie stochastique est une stratégie standard construite dans NS et n'utilise pas d'indicateurs fractals, je voulais juste montrer la relation entre la valeur de l'exposant de Hurst pour différentes séries et l'efficacité de la stratégie standard. La stratégie a été optimisée avec un algorithme génétique dans tous les cas. Pour GOLD1 (bruit gauss) H=0.4-0.5, pour GOLD15 (pas de bruit) H est autour de 1 et pour EURUSD c'est quand vous mesurez je suppose. La conclusion simple est que lorsque H descend dans la direction de la 'marche aléatoire' (H=0,5), vous gagnez de moins en moins d'argent. Autre explication de DSP === S/N diminue et plus d'erreurs lors de la prise de décisions de trading.
Dans le prochain article, j'essaierai d'évaluer la signification des paramètres de Hurst et du rapport S/N par rapport aux autres paramètres en testant la stratégie en utilisant le même algorithme génétique. Jetez également un coup d'œil aux fichiers PDF ci-joints.
Krzysztof