Stratégies de trading basées sur les filtres numériques - page 44

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filtres numériques

Salut Richcap,

Je viens de terminer l'évaluation des indicateurs NOXA sur TRADE2WIN (Krzysiaczek99) et je regarde à nouveau ce fil de discussion avec une nouvelle expérience sur CSSA.

Si vous avez conçu tout cela comme une application autonome, vous êtes un programmeur hors pair. Combien de temps cela vous a-t-il pris ?

J'ai rejoint ce fil de discussion très tard quand il s'est soudainement arrêté. A mon avis, cette méthode n'a jamais été évaluée correctement, maintenant j'utilise Neurshell avec MT4 et il est très facile d'évaluer cette méthode avec une stratégie de trading et aussi d'utiliser les filtres en complément d'autres stratégies. C'est mon plan pour les semaines à venir, je vais également mettre en œuvre les méthodes du fil de discussion forexfactory Codebreaker 'optimized trend trading' en utilisant NS car à mon avis c'est la façon la plus efficace de travailler.

MESA n'est peut-être pas la meilleure idée, il serait bon d'évaluer l'utilisation de GOERTZEL + les indicateurs avancés de Fourier, je crois que la bonne combinaison + le filtrage du bruit donnera de bons résultats.

Krzysztof

 

définition du bruit

Je pense que dans le fil de discussion de Codebreaker, le "bruit" est discuté de manière assez approfondie, que vous pouvez vérifier avec vos définitions.

Krzysztof

 
fajst_k:
Salut Richcap,

Je viens de terminer l'évaluation des indicateurs NOXA sur TRADE2WIN (Krzysiaczek99) et je regarde à nouveau ce fil de discussion avec une nouvelle expérience sur CSSA.

Si vous avez conçu tout cela comme une application autonome, vous êtes un programmeur hors pair. Combien de temps cela vous a-t-il pris ?

J'ai rejoint ce fil de discussion très tard quand il s'est soudainement arrêté. A mon avis, cette méthode n'a jamais été évaluée correctement, maintenant j'utilise Neurshell avec MT4 et il est très facile d'évaluer cette méthode avec une stratégie de trading et aussi d'utiliser les filtres en complément d'autres stratégies. C'est mon plan pour les semaines à venir, je vais également mettre en œuvre les méthodes du fil de discussion forexfactory Codebreaker 'optimized trend trading' en utilisant NS car à mon avis c'est la façon la plus efficace de travailler.

MESA n'est peut-être pas la meilleure idée, il serait bon d'évaluer l'utilisation de GOERTZEL + les indicateurs avancés de Fourier, je crois que la bonne combinaison + le filtrage du bruit donnera de bons résultats.

Krzysztof

Salut Krzysztof,

Eh bien, il a fallu un certain temps pour porter le code "C" disponible sur Metatrader. J'ai eu la chance de trouver beaucoup de bon code. Vous savez que mql est un sous-ensemble de 'C', donc le portage est simple.

J'ai suivi quelques fils de discussion très intéressants sur neuroshell + metatrader dans le passé, mais je dois avouer que je n'ai jamais essayé parce que je sais que NS+metatrader est une douleur en termes de fiabilité et je ne veux pas perdre de temps après "dll hell" ou des problèmes similaires. Si je dois évaluer les réseaux neuronaux, je le ferai à ma façon, comme je l'ai fait pour le filtrage numérique et les analyses de spectre.

Je voudrais attacher ci-après mon indicateur de filtre numérique, comme un petit cadeau à ceux qui ont enrichi ce 3d très stimulant avec leur patience, mais je n'y suis pas encore autorisé.

Bonne nuit.

 

Comment choisir les paramètres des indicateurs du cycle CL ?

 
dvarrin:
Comment choisir les paramètres pour les indicateurs CL Cycle ?

Dvarrin,

De quels indicateurs de cycle parlez-vous ? Cela fait longtemps que je n'ai rien posté, alors j'ai un trou de mémoire.

J'ai également passé beaucoup de temps avec la méthode DF de VK dans le passé. Je crois qu'il a 8 signaux d'entrée différents pour les positions longues et 8 pour les positions courtes. Il y a beaucoup d'informations là-dedans, donc l'optimisation complète de la stratégie pour trader automatiquement serait TRES difficile IMHO. Je crois que les créateurs ont également trouvé que cette voie n'était pas la meilleure.

La clé de TOUT est évidemment de trouver les valeurs P/D optimales. Si vous avez des questions sur l'analyseur de spectre et autres, n'hésitez pas à les poser et je vous donnerai mon avis.

Je vous souhaite bonne chance,

cl

 
richcap:
Bonjour à tous,

J'ai d'abord développé un filtre numérique, en utilisant des algorythmes connus et un code 'C' open source. Ainsi, il n'est plus nécessaire de générer les coefficients de filtre hors ligne.

Ensuite, j'ai développé un analyseur de spectre MESA pour extraire les fréquences significatives et, enfin, j'ai développé des indicateurs adaptatifs FATL-SATL, FTLM, STLM, PCCI et RBCI pour Metatrader.

Je soupçonne que les échecs de l'analyseur de spectre, associés à la nature toujours changeante des marchés et à une mauvaise hypothèse sur ce qu'est le "bruit" dans les variations de prix, tendent à invalider cette approche.

1. Je crois qu'il existe un indicateur de filtre numérique externe qui permet de créer des filtres à la volée, de sorte que vous n'avez pas besoin d'utiliser le DFG.

2. Avez-vous développé un AUTRE Analyseur de Spectre Mesa en plus de celui déjà disponible ? Qu'entendez-vous par "adaptatif" ?

3. IMHO, vous avez créé un "avantage". Il existe de nombreuses approches pour isoler les cycles dominants. La clé est de le faire avec un haut degré de précision. Le DFG, c'est Garbage In - Garbage Out. Il dépend uniquement des paramètres que vous lui transmettez.

Le meilleur,

cl

 
clahn04:
Dvarrin,

De quels indicateurs de cycle parlez-vous ? Cela fait longtemps que je n'ai rien posté, alors j'ai un trou de mémoire.

Par ailleurs, j'ai passé beaucoup de temps avec la méthode DF de VK dans le passé. Je crois qu'il a 8 signaux d'entrée différents pour les positions longues et 8 pour les positions courtes. Il y a beaucoup d'informations là-dedans, donc l'optimisation complète de la stratégie pour trader automatiquement serait TRES difficile IMHO. Je crois que les créateurs ont également trouvé que cette voie n'était pas la meilleure.

La clé de TOUT est évidemment de trouver les valeurs P/D optimales. Si vous avez des questions sur l'analyseur de spectre et autres, n'hésitez pas à les poser et je vous donnerai mon avis.

Je vous souhaite bonne chance,

cl

Bonjour Clahn04,

Je veux dire les cycles montrés sur les posts 273 et 275 ? Sont-ils RBCI ? Comment choisir les paramètres pour P1, D1, P2 et D2 ?

 
dvarrin:
Bonjour Clahn04, je veux dire les cycles tels qu'ils sont montrés dans les posts 273 et 275 ? Sont-ils RBCI ? Comment choisissons-nous les paramètres pour P1, D1, P2 et D2 ?

RBCI est un filtre passe-bande. Son équation est FATL(k) - SATL(k). C'est très différent des cycles que vous voyez ici. Les cycles dans les messages sont des filtres passe-bande, mais ils sont réalisés à partir du logiciel DFG.

Les messages que vous voyez ici montrent clairement deux façons différentes de calculer les cycles. Je vous recommande vivement de les relire. Pour résumer, après avoir trouvé les pics dominants avec l'analyseur de spectre, vous pouvez créer les cycles de deux manières différentes.

1. Créez un cycle dans lequel vous isolez un pic dominant (par exemple, puisque nous utilisons des filtres passe-bande, vous voudrez "passer" ce pic et filtrer tout le reste).

2. Isolez plusieurs pics dominants et créez un cycle plus robuste. Cette version n'aura pas un aspect "sinusoïdal".

Lisez le post #253 ;-)

cl

 
clahn04:
RBCI est un filtre passe-bande. Son équation est FATL(k) - SATL(k). C'est très différent des cycles que vous voyez ici. Les cycles dans les posts sont des filtres passe-bande, mais ils sont réalisés à partir du logiciel DFG.

Les messages qui s'y trouvent montrent clairement deux façons différentes de calculer les cycles. Je vous recommande vivement de les relire. Pour résumer, après avoir trouvé les pics dominants avec l'analyseur de spectre, vous pouvez créer les cycles de deux manières différentes.

1. Créez un cycle dans lequel vous isolez un pic dominant (par exemple, puisque nous utilisons des filtres passe-bande, vous voudrez "passer" ce pic et filtrer tout le reste).

2. Isolez plusieurs pics dominants et créez un cycle plus robuste. Cette version n'aura pas un aspect "sinusoïdal".

Lisez le post #253 ;-)

cl

Merci Clahn04. Je vais relire à partir du post 253. J'ai également vu vos indicateurs CL_slope et CL_slope 2 sur le fil de Simba Con Man. Comment les construisez-vous ? Avez-vous trouvé une stratégie réussie en les utilisant ?

 
dvarrin:
Merci Clahn04. Je vais relire à partir du post 253. J'ai également vu vos indicateurs CL_slope et CL_slope 2 sur le fil de Simba Con Man. Comment les construisez-vous ? Avez-vous trouvé une stratégie réussie en les utilisant ?

Il s'agissait de simples indicateurs utilisés pour montrer les changements dans les MA's centrées (Snakes). Cette méthode est tirée directement des livres de JM Hurst (enfin, l'idée est de toute façon....Hurst utilise des MA déplacées). En soi, les Snakes sont très difficiles à utiliser. Ils exigent que vous connaissiez le cycle dominant. Si vous le connaissez, vous pouvez alors calculer les demi-cycles très facilement. Ceci est vrai pour de nombreux indicateurs. De nombreuses personnes utilisent le CCI 50 ou 100 traversant la ligne zéro comme exemple parce qu'il passe le test de l'apparence. Pour moi, le test de "l'apparence" n'est pas aussi important que le test du "pourquoi". Vous pouvez simplement régler l'ICC sur le demi-cycle du cycle dominant pour un titre/une devise donné(e) et il vous en dira beaucoup plus qu'un réglage arbitraire (ceci n'est qu'un exemple... je n'utilise pas l'ICC dans mes transactions).

Toutes mes méthodes sont basées sur deux choses : Les cycles et le bruit (comment le réduire). Une fois que vous avez une base stable pour traiter ces deux éléments, l'élaboration d'un système devient beaucoup plus facile.

L'ATCF a adopté cette approche. J'ai passé de nombreuses heures à étudier cette méthode. Leur "base stable" est l'interaction de SATL/STLM. Ces 2 indicateurs sont utilisés pour donner l'"état" actuel du marché. FTLM, RBCI, PCCI, FATL, etc., sont tous utilisés pour modéliser les fluctuations complexes que les cycles à plus long terme ne permettent pas. RBCI/PCCI sont utilisés comme mesures de volatilité pour les sorties.

Le meilleur,

cl

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