Stratégies de trading basées sur les filtres numériques - page 48
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Dvarrin,
Quelques questions.
1. Comment avez-vous créé votre RSTL ? Cela ne ressemble à aucun RSTL que j'ai déjà créé.
2. Trader la rotation de la STLM n'est pas la bonne façon d'utiliser les filtres numériques, à mon avis. STLM+SATL définit la "direction" dans laquelle vous tradez.
Il y a juste beaucoup de "règles" concernant ces filtres particuliers qui sont dans le document ATCF dans ce fil de discussion et je pense que cela vaut la peine de les lire. Quelle que soit la stratégie utilisée, je pense qu'il est important de connaître les intentions de certains indicateurs (voir mon commentaire sur le CCI).
clJ'ai utilisé la méthode décrite dans ce fil de discussion. J'ai d'abord créé le SATL et j'ai essayé de réduire le nombre de coefficients sans ajouter trop de bruit. J'ai donc utilisé 11 coefficients pour la SATL. Ensuite, pour le RSTL, j'ai utilisé 11 + 11/2 = 16 ou 17 coefficients. Et j'ai obtenu ce résultat lorsque j'ai placé les deux sur le graphique. Ai-je fait quelque chose de mal ?
J'ai utilisé la méthode décrite dans ce fil. J'ai d'abord créé le SATL et j'ai essayé de réduire le nombre de coefficients sans ajouter trop de bruit. J'ai donc utilisé 11 coefficients pour la SATL. Ensuite, pour le RSTL, j'ai utilisé 11 + 11/2 = 16 ou 17 coefficients. Et j'ai obtenu ce résultat lorsque j'ai placé les deux sur le graphique. Ai-je fait quelque chose de mal ?
C'est probablement un peu ma faute. Je crois me souvenir avoir posté il y a longtemps que je n'aimais pas les SATL avec un grand nombre de coefficients. Après avoir travaillé avec ATCF il y a quelques mois, je me suis rendu compte que ce n'était pas le plus important (du moins pour moi).
Retardez votre SATL de la moitié de P. Donc, si vous avez un filtre 70-50, retardez-le de 35.
Désolé pour toute confusion,
cl
J'ai utilisé la méthode décrite dans ce fil de discussion. J'ai d'abord créé le SATL et j'ai essayé de réduire le nombre de coefficients sans ajouter trop de bruit. J'ai donc utilisé 11 coefficients pour la SATL. Ensuite, pour le RSTL, j'ai utilisé 11 + 11/2 = 16 ou 17 coefficients. Et j'ai obtenu ce résultat lorsque j'ai placé les deux sur le graphique. Ai-je fait quelque chose de mal ?
Les indicateurs par défaut que vous pouvez télécharger sont "corrects". Je pense qu'ils peuvent être réglés pour être bien meilleurs.
cl
C'est probablement un peu ma faute. Je crois me souvenir avoir posté il y a longtemps que je n'aimais pas les SATL avec un grand nombre de coefficients. Après avoir travaillé avec ATCF il y a quelques mois, je me suis rendu compte que ce n'était pas le plus important (du moins pour moi).
Retardez votre SATL de la moitié de P. Donc, si vous avez un filtre 70-50, retardez-le de 35.
Désolé pour toute confusion,
clEt que fait-on de tout ce que Simba a expliqué sur le nombre de coefficients ? C'était faux ? Donc nous retardons simplement le RSTL de la moitié du P que nous utilisons pour le SATL et c'est tout ? Cela signifie que nous n'avons pas besoin de nous soucier du nombre de coefficients de notre SATL ou RSTL ?
Cela me semblerait mieux et plus compréhensible ;-)
Qu'est-ce qui est le mieux à utiliser pour D1 si nous avons des pics à 18, 42 et 79 ? J'utilise 79 pour P1, mais si j'utilise 18 pour D1, alors la STLM sera moins lisse qu'avec 42 pour D1. Quel est le signal d'entrée du trading ? Comment devons-nous utiliser la STLM exactement ? Nous utilisons le croisement du niveau 0 ? Nous entrons quand le croisement se produit et selon Hurst, nous savons que le prix va aller deux fois plus loin ?
Merci beaucoup encore :-)
CHIRP non stationnaire
Voici un signal CHIRP non stationnaire sous forme de fichier .HST. Il change de fréquence et d'amplitude en même temps, vous pouvez l'utiliser pour tester vos indicateurs afin de simuler un marché non stationnaire. Voyez aussi son spectre MESA, l'amplitude du spectre est très faible et comparé à GOLD15 avec un cycle clair de sin et cos. La description de l'utilisation du .HST se trouve dans le post 361 et plus bas.
Krzysztof
Et que faisons-nous de tout ce que Simba a expliqué sur le nombre de coefficients ? C'était faux ? Donc nous retardons simplement le RSTL de la moitié du P que nous utilisons pour le SATL et c'est tout ? Cela signifie que nous n'avons pas besoin de nous soucier du nombre de coefficients de notre SATL ou RSTL ?
Cela me semblerait mieux et plus compréhensible ;-)
Qu'est-il préférable d'utiliser pour D1 si nous avons des pics à 18, 42 et 79 ? J'utilise 79 pour P1, mais si j'utilise 18 pour D1, alors le STLM sera moins lisse qu'avec 42 pour D1. Quel est le signal d'entrée du trading ? Comment devons-nous utiliser la STLM exactement ? Nous utilisons le croisement du niveau 0 ? Nous entrons quand le croisement se produit et selon Hurst, nous savons que le prix va aller deux fois plus loin ?
Encore une fois, merci beaucoup :-)Non, Simba n'avait pas tort du tout. Il a raison. Si vous avez 60 coefficients, votre période est techniquement de 60 (ces 60 coefficients sont multipliés par les 60 dernières barres.... tout comme une SMA de 60 périodes... mais ils ont tous des poids différents... et tous donnent 1). La façon dont j'utilisais mes SATL (et dont je les utilise toujours) est de les retarder de la moitié de P. J'essaie de me souvenir, mais si je me souviens bien, le RFTL n'a pas la relation de demi-période que le SATL/STLM avait. J'ai toujours interprété le fichier d'aide comme la moitié de P. C'est pourquoi j'ai joué avec les deux et j'ai trouvé que je préférais personnellement la moitié de P. (J'utilise la même méthode P et D pour chaque paire en ce qui concerne la façon dont je les calcule.... donc je pense qu'il est important de noter que.... je ne choisis pas des valeurs P et D qui ont simplement "l'air bonnes"). C'est simplement la façon dont j'ai procédé.
Un grand nombre de mes SATL comportaient 200 coefficients. Pourrais-je obtenir une ligne similaire avec moins de coefficients ? Probablement que oui. Mais j'ai simplement utilisé la même méthode pour les calculer, encore et encore. Donc, la façon dont j'ai créé les filtres est "mécanique" et je suis à l'aise avec le résultat que j'ai obtenu.
En ce qui concerne les signaux, je lirais l'article de l'ATCF. Il traite des signaux en profondeur. Je suis sûr que tout le monde négocie cela différemment. C'était il y a longtemps pour moi :-). Ces filtres ne sont pas ma principale configuration ces jours-ci.
Je pense qu'il est important de définir votre méthode et de la rendre reproductible. Et pour info, Simba est un grand professeur - prenez ce qu'il dit à cœur !
Le meilleur,
cl
Non, Simba n'a pas du tout tort. Il a raison. Si vous avez 60 coefficients, votre période est techniquement de 60 (ces 60 coefficients sont multipliés par les 60 dernières barres.... comme une SMA de 60 périodes... mais ils ont tous des poids différents... et tous donnent 1). La façon dont j'utilisais mes SATL (et dont je les utilise toujours) est de les retarder de la moitié de P. J'essaie de me souvenir, mais si je me souviens bien, le RFTL n'a pas la relation de demi-période que le SATL/STLM avait. J'ai toujours interprété le fichier d'aide comme la moitié de P. C'est pourquoi j'ai joué avec les deux et j'ai trouvé que je préférais personnellement la moitié de P. (J'utilise la même méthode P et D pour chaque paire en ce qui concerne la façon dont je les calcule.... donc je pense qu'il est important de noter que.... je ne choisis pas des valeurs P et D qui ont simplement "l'air bonnes"). C'est simplement la façon dont j'ai procédé.
Un grand nombre de mes SATL comportaient 200 coefficients. Pourrais-je obtenir une ligne similaire avec moins de coefficients ? Probablement. J'ai juste utilisé la même méthode encore et encore pour les calculer. Donc, la façon dont j'ai créé les filtres est "mécanique" et je suis à l'aise avec les résultats que j'ai obtenus.
En ce qui concerne les signaux, je lirais l'article de l'ATCF. Il traite des signaux en profondeur. Je suis sûr que tout le monde négocie cela différemment. C'était il y a longtemps pour moi :-). Ces filtres ne sont pas ma principale configuration ces jours-ci.
Je pense qu'il est important de définir votre méthode et de la rendre reproductible. Et pour info, Simba est un grand professeur - prenez ce qu'il dit à cœur !
Le meilleur,
clJe ne comprends pas. Vous retardez la SATL ? Je pensais que c'était le RSTL qui était retardé. Pourriez-vous nous dire quelle configuration vous utilisez aujourd'hui ?
Seulement pour reprendre. Si je veux créer les filtres SATL, RSTL et STLM avec des pics à 20, 40 et 80.
Pour SATL je vais utiliser P1=80 et D1=20 par exemple.
Pour RSTL je vais utiliser P1=80 et D1=20 et le retarder de P+/2 = 40.
Et pour STLM, j'utiliserai les mêmes coéfficients que pour SATL et RSTL pour remplacer le filtre STLM normal.
Est-ce que c'est correct ?
Comment calculer l'intervalle de Nyquist ? J'ai vu que nous devons l'utiliser pour le retard du filtre numérique RSTL.
Je ne comprends pas. Vous retardez la SATL ? Je pensais que c'était la RSTL qui était retardée. Pourriez-vous nous dire quelle configuration vous utilisez aujourd'hui ?
Seulement pour reprendre. Si je veux créer les filtres SATL, RSTL et STLM avec des pics à 20, 40 et 80.
Pour SATL je vais utiliser P1=80 et D1=20 par exemple.
Pour RSTL je vais utiliser P1=80 et D1=20 et le retarder de P+/2 = 40.
Et pour STLM, j'utiliserai les mêmes coefficients que pour SATL et RSTL pour les remplacer par le filtre STLM normal.
C'est bien ça ?
Comment calcule-t-on l'intervalle de Nyquist ? J'ai vu que nous devons l'utiliser pour le délai du filtre numérique RSTL.RSTL = SATL retardé de la moitié de la période ou de P (comme je l'ai expliqué ci-dessus....., il semble qu'il y ait deux façons de le faire...., les deux que j'ai personnellement utilisées et vues fonctionner).
Disons que vous avez des pics à 20, 40 et 80. Pour SATL, je veux passer les cycles les plus longs. Je veux donc fixer mon P à moins de 40 (je capture donc 40 et 80). Je pense qu'il existe différentes façons de décider du type de D à utiliser. Certains utilisent un creux (j'ai fait ça...ça marche bien) et d'autres utilisent un facteur de P (j'ai fait ça aussi, et ça marche bien).
STLM = SATL-RSTL. Il suffit de les remplacer oui.
Le document ATCF donne des détails sur ces filtres. Il est traduit du russe, mais vaut quand même la peine d'être lu attentivement.
cl
Merci beaucoup Clahn04.
J'ai tout fait de travers :-((
Pour être plus précis, quand on veut passer les cycles plus longs pour SATL, on prend un P1 plus petit que 40 dans ce cas, mais prend-on un pic ou une vallée ?
Où puis-je obtenir ce document ATCF ?Le document de l'ATCF est sur ce fil. Prenez une vallée.
cl
RSTL = SATL retardé de la moitié de la période ou de P (comme je l'ai expliqué ci-dessus..... il semble qu'il y ait deux façons de le faire.... toutes deux que j'ai personnellement utilisées et vues fonctionner).
Disons que vous avez des pics à 20, 40, 80. Pour SATL, je veux passer les cycles les plus longs. Donc, je veux fixer mon P à moins de 40 (donc je capture 40 et 80). Je pense qu'il y a différentes façons de décider du type de D à utiliser. Certains utilisent un creux (j'ai fait ça...ça marche bien) et d'autres utilisent un facteur de P (j'ai fait ça aussi, et ça marche bien).
STLM = SATL-RSTL. Il suffit de les remplacer oui.
Le document ATCF donne des détails sur ces filtres. Il est traduit du russe, mais vaut quand même la peine d'être lu attentivement.
clMerci beaucoup Clahn04.
J'ai tout fait de travers :-((
Pour être plus précis, lorsque vous voulez passer les cycles plus longs pour SATL, vous prenez un P1 plus petit que 40 dans ce cas, mais prenez-vous un pic ou une vallée ? Comment déterminez-vous quel facteur de P1 est le meilleur pour D1 ?