Le système de trading Murrey Math - page 35
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J'ai maintenant le livre à 82,50 $. Il est présenté dans un cahier à reliure spirale en deux parties. Il y a 263 pages dans le livre lui-même, une police normale, beaucoup de mots sur chaque page 8,5 x 11. Presque aucun graphique. Séparément, il y a 326 graphiques d'une demi-page avec des notes, MML, MMI, des exemples, etc. Les livres sont presque exclusivement consacrés aux matières premières et aux actions.
Le matériel va de longues explications sur le golf à des explications mathématiques et temporelles très détaillées sur les cycles simultanés et les motivations du trading. Je n'ai lu que 100 pages jusqu'à présent et j'ai la tête qui tourne. Cela vient de quelqu'un qui a lu un livre d'informatique par semaine pendant 4 mois d'affilée.
Je n'ai pas vu le système Murrey Math décrit avec précision ailleurs qu'ici. Il y a tellement de données, tellement de références ici. J'ai commencé à lire le matériel en suivant les graphiques, mais cela prenait environ 5 minutes par page. Je vais lire le livre (manuel ?) de bout en bout, puis revenir en arrière et m'asseoir sur des graphiques sur des parties spécifiques.
Je suis fermement décidé à utiliser des cadres temporels de 64 jours comme méthode d'adoption initiale. Le premier jour de chaque année Murrey commence sur le premier gel, et le jour d'ouverture du marché obligataire. Cela relie fermement les matières premières, les actions (par le biais des taux d'intérêt), le forex (par le biais des taux d'intérêt) et d'autres choses... comme le golf. Les graphiques de 64 jours fournissent également un filtrage signal/bruit important.
J'ai parcouru le livre à la recherche de plus de données concernant les hacks de trames temporelles, mais pour les actions et les matières premières, aucune n'est nécessaire et aucune n'a été divulguée. (A l'exception du marché du forex.) Le cycle de 64 jours est logique pour le forex.
Si d'autres personnes pouvaient faire des recherches, je suis intéressé par curiosité de savoir quand le marché obligataire commence pour Londres, la Suisse et l'Australie. Si des données significatives peuvent être recueillies sur les marchés de l'euro, cela serait utile. Je pense que le Japon n'a pas de marché obligataire significatif, donc cela peut être une impasse mais potentiellement utile si l'action de trading est élevée sur les annonces qui confirment leurs politiques à courte vue (la brève des nouvelles de forexfactory comparée aux données de volume des courtiers devrait être suffisante).
Sur une note plutôt troublante, il semble que presque toutes les informations provenant d'autres sources sont confirmées comme étant inexactes, souvent par l'auteur original. TKNotes est défectueux, et n'a jamais été destiné à être publié. Kurzel a publié un plugin Metastock, dont il est également confirmé qu'il est défectueux. Le fichier DOS AMM.exe est la version la plus aboutie du travail de Kurzel, avec le moins de défauts. Ci-joint pour votre référence, il provient de http://finance.groups.yahoo.com/group/mmxapp/.
Je ne sais pas si AMM reflète fidèlement les plus de 300 graphiques fournis par Murrey. Il semble que je doive charger les données boursières de fin de journée à partir d'un site Web et confirmer les chiffres à la main. Après un bref coup d'œil, je ne suis toujours pas certain que l'AMM calcule les intervalles de temps, car la terminologie est différente, mais je crois qu'elle est inexacte si elle est calculée (puisqu'aucune date n'est demandée).
Si quelqu'un est un étudiant de Gann, je recommande fortement le "Murrey Math Trading System For All Markets" parce qu'il dissèque en profondeur les règles de trading de Gann et indique où les informations sont incomplètes quant à leur application.
Je pense avoir compris pourquoi Murrey vend MM maintenant. Il veut le crédit, pas l'argent. Personne ne l'a vraiment bien reconnu, mais il a vraiment quelque chose ici. Je n'ai jamais hésité à dénoncer les systèmes de trading en privé et parfois sur les forums... mais celui-ci me rend accro. Murrey prétend détenir le Saint Graal des systèmes de trading. Je ne peux pas le confirmer, mais je ne vais certainement pas le nier à ce stade. Il semble également complet - taux d'intérêt, prédiction des tendances, prédiction des renversements au nombre près, 4 façons différentes de prédire les renversements (qui semblent toutes exactes à première vue, et aucune ne pourrait toutes les prédire), mouvement des prix à l'intérieur, entrée et sortie des cadres temporels... Je ne vois pas ce qui manque, à part la prédiction de l'orientation des nouvelles. Il pourrait avoir démontré que la plupart des nouvelles ne sont tout simplement pas pertinentes, l'exemple qu'il fournit nécessite un examen très critique. Notre réponse (initiale), il y a quelques pages, était que si Murrey ne prédit pas les actualités, le système semble tout de même précis pendant les pics d'actualité - pas une prédiction à 100%, mais il n'enfreint pas non plus les règles observées.
Murrey revendique une précision de 93%, et il se peut très bien qu'il l'ait.
Je pense que je vais écrire un EA avec quelques fonctions d'indicateur intégrées pour le traitement automatique. La création d'un indicateur temporel avec les informations dont je dispose actuellement est simple : tracer 4 lignes par an sur le graphique, en comptant 64 jours à partir de l'ouverture du marché obligataire. Plus profondément, je n'arrive pas encore à transformer des concepts flous en code réel.
Puisque les MML sont précis en intraday sur le forex (liquidité plus élevée, etc.), la période appropriée devrait l'être aussi.
Une implémentation complète de "l'art sur le graphique" serait une série de lignes à angles à partir des coins supérieurs gauche et inférieurs gauche, une série de lignes parallèles (éventuellement 3 si vous voulez les lignes rares aussi), 5 cercles concentriques, un cadre temporel qui est codé en dur à des moments spécifiques (immuable lorsque le graphique se remplit), et la mise à l'échelle fractale de tous ces dessins. Savoir comment interpréter ces données nécessiterait ... une bonne dose d'étude qu'un "élève de 8e année peut faire".
Pour l'instant, ma motivation est de faire un EA qui teste une règle de trading, et de voir comment il se comporte. J'ai trouvé quelques clarifications pour la règle de trading, et je vais essayer de vérifier par rétro-ingénierie certaines de mes hypothèses d'horizon temporel en utilisant l'optimiseur de MT4.
Après avoir créé un EA qui négocie MM de manière rentable, je contacterai probablement Murrey pour résoudre les problèmes liés aux délais intrajournaliers du Forex. Je pense que je dois d'abord faire beaucoup de recherches.
L'indicateur à fond
Eh bien, si quelqu'un recherche les informations sur les dates des différents marchés obligataires, cela pourrait aider. Peut-être que nous pouvons aussi l'écrire tous ensemble, car une fois le carré dessiné, il suffit de jouer à relier les points avec les lignes, puis d'ajouter des cercles là où quelques lignes se croisent.
Une autre chose que j'ai oublié de mentionner plus tôt, Murrey Math nous indique quelle doit être la pente d'une tendance pour qu'elle soit une pente à long terme. La pente est différente pour les indices et les actions. Les devises n'ont pas été mentionnées, mais je pense qu'elles se négocient de manière similaire aux indices. (indices ? *commence à chanter "Singulier et Pluriel "*)
Je dois signaler que le manuel de mathématiques de Murrey aurait besoin d'une sérieuse relecture, de sorte que le ( correspond à un ) et ainsi de suite. Parfois, un " ne se termine jamais, et je ne sais pas s'il cite quelqu'un ou pas, notamment en ce qui concerne Gann. C'est un problème mineur, mais la qualité est supérieure à la qualité inférieure. Il s'agit d'une impression de la deuxième édition de 2005.
Les dates d'octobre sont réparties sur tout le mois pour les différentes publications de taux d'intérêt.
La Fed gère chaque trimestre se terminant le dernier jour, donc le 1er octobre était le premier jour du nouveau "trimestre Fed" mais je n'ai toujours pas confirmé la date du marché des obligations du Trésor américain. (la section est en gras dans le livre MM)
https://www.newyorkfed.org/newsevents/news/markets/2006/fx061116.html
Cela contraste fortement avec la publication des taux d'intérêt, 3 semaines plus tard.
Si nous nous trompons sur cette date, aucune des lignes diagonales ne correspondra correctement, les jours de retournement de tendance seront décalés, etc. Je suppose qu'une preuve empirique serait la meilleure confirmation à la fois de MM et de la date réelle.
Je viens d'opter pour une position longue sur le CHF à 1,2146 selon MM -1/8e.
CMC
Je pense que je comprends pourquoi Murrey vend MM maintenant. Il veut le crédit, pas l'argent. Personne ne l'a vraiment bien reconnu, mais il a vraiment quelque chose ici. Je n'ai jamais hésité à dénoncer les systèmes de trading en privé et parfois sur les forums... mais celui-ci me rend accro. Murrey prétend avoir le Saint Graal des systèmes de trading. Je ne peux pas le confirmer, mais je ne vais certainement pas le nier à ce stade. Il semble également complet - taux d'intérêt, prédiction des tendances, prédiction des renversements au nombre près, 4 façons différentes de prédire les renversements (qui semblent toutes exactes à première vue, et aucune façon ne pourrait toutes les prédire), mouvement des prix à l'intérieur, entrée et sortie des cadres temporels... Je ne vois pas ce qui manque, à part la prédiction de l'orientation des nouvelles. Il pourrait avoir démontré que la plupart des nouvelles ne sont tout simplement pas pertinentes, l'exemple qu'il fournit nécessite un examen très critique. Notre réponse (initiale) il y a quelques pages était que même si Murrey ne prédit pas les nouvelles, le système semble toujours précis pendant les pics d'actualité - pas de prédiction à 100%, mais pas de violation des règles observées non plus.
Bien écrit
CMC
des tentatives futiles et frustrantes de dessiner manuellement des éléments sur le graphique. L'une des complications de cette opération est que le rectangle doit être traité comme un carré, puis, par rapport au rectangle en tant que carré, des angles doivent être dessinés à 11,25, 22,5, 33,75, 45, 56,25, 67,5 et 78,75 degrés.
Idéalement, ils peuvent être cachés et affichés par une simple pression sur une touche, provenant du coin 0/8MML, 0/8 MMI, et à nouveau du coin 8/8MML, 0/8 MMI. Les emplacements de connexion seraient le long de la MML et de la MMI, aux endroits 2/8 4/8 6/8 8/8 6/8 4/8 2/8.
Ce serait plus facile si je pouvais faire tenir une année de données dans la même largeur (en pixels) que la hauteur de ma MML. L'angle de 45 degrés doit aller du coin supérieur gauche au coin inférieur droit, et à nouveau du coin inférieur gauche au coin supérieur droit.
J'ai commencé par faire une période d'un an, car elle devrait représenter 4 cycles complets (quels qu'ils soient). Ce serait bien si nous pouvions déplacer la date de début à n'importe quel moment en Octobre, voir comment les lignes se présentent, et le prendre à partir de là. Je ne sais pas si le fait de zoomer sur le calendrier implique de zoomer également sur le MML.
J'apprécierais de voir tous les fichiers .tpl que quelqu'un parvient à créer comme travail préalable à l'indicateur. Je pense que nous devons le dessiner avant d'écrire le code pour le dessiner. Honnêtement, on pourrait faire un excellent indicateur où les MMI ne sont pas précalculés, mais où les dates sont entrées manuellement. De cette façon, nous pouvons facilement changer les heures de début et de fin heure par heure ou par jour.
http://murreymath.com/charts/ChartsJpgs/dx3mmar2490dy.jpg Ceci utilise des lignes parallèles à l'angle de 45 degrés.
http://murreymath.com/charts/ChartsJpgs/ecm3apr03.jpg
Comparez le MML que fait MMOctave v5 ! Le MML de 1.050 à 1.099 est dessiné par v5 ! Si quelqu'un travaille sur ce projet, veuillez utiliser MMOctave v5 pour les lignes, car nous avons la confirmation "de la bouche du cheval" que les changements que j'ai effectués étaient corrects.
En haut des deux images il y a 5 icônes, étiquetées "triangle haut-bas-haut-bas" Les lignes aux angles utilisent les angles que j'ai fournis ici. Les lignes parallèles à 45 degrés relient essentiellement chaque MML à son MMI correspondant.
Les cercles sont dessinés là où les lignes parallèles à 45 degrés "haut" croisent les lignes parallèles à 45 degrés "bas".
Les 4 lignes du Triangle :
0/8 MML, 0/8 MMI à 4/8MML, 8/8 MMI
0/8 MML, 8/8 MMI à 4/8MML, 8/8 MMI
0/8 MML, 0/8 MMI à 6/8MML, 8/8 MMI puis 4/8MML, 8/8 MMI dans l'intervalle de temps suivant.
0/8 MML, 8/8 MMI à 6/8MML, 8/8 MMI puis 4/8MML, 8/8 MMI dans la prochaine période.
Voilà, à partir de ces images, vous avez toutes les informations nécessaires pour créer un indicateur. La façon la plus simple de le programmer pourrait être de prendre 2 temps comme entrée. Temps2-Temps1 = MMI complet. Divisez par 2 pour obtenir le point 4/8, par 2 encore pour obtenir 2/8 et 6/8, par 2 encore pour obtenir les numéros d'intervalle impairs. Les nombres impairs doivent être en pointillés ou non affichés, les nombres MMI pairs ayant des lignes pleines. (Si vous achetez le livre, vous verrez certainement la logique de cette démarche. http://murreymath.com/charts/ChartsJpgs/sfm3mar2490dy.jpg a un indice - c'est arrivé 3 fois).
Les mathématiques sont très simples, je pense que le plus grand défi est d'afficher les lignes dans MetaTrader.
daraknor
vos observations sont si intenses, faites-vous réellement de l'argent ?
Je suis actuellement en baisse de 60 pips sur ma position longue en CHF, sans stop.
CMC
Il va se retourner (selon MM et je vais empocher 100 pips de plus).
promesse !!!!
Cmc : Je suis programmeur depuis une dizaine d'années et je viens de me faire avoir sur des milliers de dollars de travail de 3 clients. Je n'ai pas vraiment été payé depuis 3 mois, donc l'argent que j'avais prévu pour le forex n'est pas rentré. J'ai fait du paper trading avec un profit en utilisant différentes stratégies pendant des mois, j'attends juste d'être payé pour pouvoir me lancer aussi. En ce moment, je suis en train de créer un EA à la commission, donc je pourrais bientôt m'y mettre. J'ai tâté du forex plusieurs fois auparavant, mais mon argent a toujours été inversement proportionnel à mon temps - donc si j'avais de l'argent pour jouer, je n'avais pas le temps, et si j'avais le temps de jouer, je n'avais pas l'argent.
Je ne sais pas si vous utilisez MMOctave v5 ou non, mais je vois actuellement l'USDCHF sur une ligne bébé 6/8, assise sous une ligne mineure 1/8. Puisque nous n'avons pas eu un fort rebond à partir de la mineure 1/8, elle va probablement toucher la petite 4/8 ou la mineure 0/8 avant de rebondir. Je trouve étrange que vous tradiez toujours pour 100 pips, est-ce purement psychologique ou avez-vous utilisé Murrey Math pour atteindre cet objectif ? Si je négociais sur des mouvements de 3 octaves, je négocierai pour 47 pips - spread sur USDCHF. La règle +/- 1/2 serait de 1.2000 à 1.2047 pour la moitié du pari, et 1.2062 ou un trailing stop pour l'autre moitié. (Entrer au 0/8 après être passé sous le 0/8 mais y être resté moins de 4 jours).
Voici ce que Murrey dit à la page 57 :"Ne restezjamais dans votre position, si votre action tombe 50 cents en dessous de votre stop. Il est impossible de toujours faire beaucoup de profit, mais il est très simple de placer un stop, dès que vous achetez votre action et de vous protéger contre de grosses pertes. Un stop est tout aussi important que le point d'entrée." Pour calculer l'échelle, c'était 50 cents sur une action de 85 $. Un 1/8 mineur est de 1,56 $.
Si j'étais vous et que je voulais éviter de tout perdre, je mettrais un stop à 1,1800 car cela correspond à -2/8 sur la MML mineure. Pourquoi s'asseoir sur un gros perdant quand on peut négocier des gagnants ? Cela dit, je pense que la devise reviendra après que le marché se sera débarrassé de la nouvelle, mais elle semble heureuse dans la fourchette normale de 4/8 à 8/8 de la petite MML. Il faudra probablement un rebond sur le baby 4/8 ou le 0/8 mineur pour la faire remonter. Une autre possibilité est qu'il touche un centre de conflit et rebondisse ou monte en flèche, mais il faudrait plusieurs heures pour le calculer. Au moins, vous gagnez un swap en attendant, non ?