Le système de trading Murrey Math - page 27
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Daraknor,
Vos réflexions sont très intéressantes. Améliorer encore le bel ensemble actuel d'indicateurs MT4 ou développer un EA serait formidable.
J'étudie également le système de Murrey et j'y crois. Je ne sais malheureusement pas coder, mais si je peux aider à tester ou à analyser, je suis prêt à prendre ma part du travail de développement.
Salutations
Oui, il semble que les calculs de Murrey Math soient valables pour toutes les paires de devises. Non, je n'en suis pas sûr. J'aimerais que d'autres personnes qui ont étudié les données du marché et les lignes MurreyMath depuis longtemps regardent les résultats et confirment ou infirment si les paires de devises correspondent.
Voici le chemin de dépendance que j'ai trouvé en lisant TKnotes1.html.
Il utilise la terminologie de ce fichier et fait référence à des noms de tables dans le document, c'est pourquoi je joins également le fichier html.
Il y a beaucoup de choses que les non-programmeurs peuvent faire pour aider à développer une solution MM complète. La première est de valider les lignes MM du code. J'ai recoupé les calculs de plusieurs façons, et j'ai pu obtenir des résultats cohérents à partir de la modification du prix. Cela ne signifie pas qu'il modélise exactement le monde tel que nous le connaissons.
La deuxième demande majeure que j'ai pour les non-programmeurs serait de savoir comment les valeurs TP/SL devraient être placées en fonction de MM. Je faisais un "near side" d'un niveau 0/8 4/8 8/8 MM pour le TP avec une marge de 4-12 pips, et un "far side" du niveau opposé à 0/8 4/8 8/8 MML pour un stop loss. J'ai remarqué que xard777 suggère (sur le forum, dans le fichier excel, et dans les commentaires) d'enchérir sur +/- 1 ou 2 MML et un TP à 4/8. Les valeurs du TP sont-elles exactement sur la ligne ? Je pense que ces valeurs peuvent facilement augmenter/diminuer le risque, et les optimiser serait essentiel pour les profits à long terme.
Pour les programmeurs dans la foule...
Les techniques MurreyMath :
MML
Exige : Prix actuel
Dérive : Niveaux de soutien/résistance des prix
MMI
Nécessite : Tableau 2, estimations de l'étape 6
Dérives : nécessaires pour tous les éléments ci-dessous
Renversements basés sur MMI
Nécessite : requête MMI, recherche MML pour dériver le %.
Dérives : augmentation de la confiance dans l'inversion
Défense de zone
Nécessite : détection de la correspondance entre 2/8 4/8 6/8 MML et 2/8 4/8 6/8 MMI
Dérivés : Les marchés lents sans tendance, les prix seront déviés autour des cercles de conflit.
Pondération supplémentaire sur l'emplacement du renversement
Tableau 4+5
Exige : graphique en grille MML vs MMI (même calcul que Zone Defense ?)
Dérives : Tendance et Momentum +/- et cartographie
Améliorations et recherches potentielles :
Prédiction de +1 +2 -1 -2 possible en utilisant le momentum ?
Les nouvelles s'alignent-elles sur les niveaux MML ?
Combien de temps avant que le support/résistance MML ne soit rétabli ?
Établir la confiance dans les niveaux de prix de la MML par le calcul de la rupture/renversement.
quantification formelle des propriétés de support/résistance des MMML, mMML et bMML les uns par rapport aux autres.
Square in time et MMI doivent prendre en compte l'historique complet des transactions (prix et temps) pour une sélection plus précise.
Cycle de négociation de 64 jours != 65 jours : comment cela fausse-t-il les graphiques ?
Les "carrés dans le temps" reflètent-ils avec précision les cycles quotidiens d'ouverture/fermeture des marchés ?
Bonjour, daraknor
J'aimerais faire le travail de non-programmeur si vous pouvez me donner plus de détails. Je pense que vous devriez fournir une norme établie, comme quel indicateur faire la recherche sous quelle TM, afin d'obtenir quel résultat, etc.
Merci,
asam
Honnêtement, je n'ai pas encore assez d'informations pour proposer une série de tests spécifiques. J'écrirai probablement un EA ou un indicateur juste pour parcourir les données historiques et voir si les lois mathématiques de base de Murrey ont été respectées. Il n'y aura pas d'échange, mais seulement des rapports basés sur "la condition x a été remplie, l'action de prix y était censée se produire, l'a-t-elle fait ?
Certaines des questions plus profondes sur les MM nécessiteront à la fois du code et des yeux. Les yeux peuvent nous aider à déterminer quel code il est utile d'écrire. La meilleure action pour le moment est probablement d'utiliser son cerveau plutôt que le code ou les yeux. J'ai parcouru ce fil de discussion et collecté des indicateurs. Voici la liste que j'ai recueillie :
Guppy MACD
Histogramme MACD 2 couleurs
Prix actuel
Sniper's LSMA
Super Signals v2
T3 RSI
Float v2
La combinaison d'autres indicateurs avec Murrey peut nous donner quelques indices sans écrire de code. Par exemple, le MACD peut nous indiquer dans quel quadrant le prix s'est trouvé dernièrement. C'est un raccourci pour répondre à la question "Square in time & MMI doivent prendre en compte l'historique complet des transactions (prix et temps) pour une sélection plus précise". Ce n'est pas une réponse parfaite, mais savoir si la MACD peut donner l'indice auquel TK (dans le fichier html) a fait allusion serait utile.
Une chose que les yeux peuvent faire maintenant est de rechercher comment les nouvelles + MM. Les nouvelles ont-elles atterri sur une ligne 0/8 4/8 8/8 ? (ces lignes sont épaisses ou en pointillés dans le code Octave) Après un événement d'actualité, combien de temps s'est-il écoulé avant que les MML soient approchées et non touchées ? (combien de temps avant que le support/résistance prédit ne se remette en place). Cela nous donnerait la "valeur de queue" pour éviter les événements d'actualité.
J'ai écrit un code pour mettre les données historiques des actualités sur le graphique, et il y a plus de 2600 événements filtrables par devise et par impact attendu. Je veux appliquer plus de filtres (si (Expected/Actual) > .8 ou < 1.2) mais je ne sais pas si j'ai les ressources nécessaires. Peut-être devrais-je simplement le publier :/ En regardant une douzaine d'événements d'actualité par jour, presque tous les pics correspondent à un événement d'actualité.
Données de la semaine dernière. Vous pouvez voir sur Pic4.gif que le pic de nouvelles en rouge (impact élevé du dollar) a provoqué un crash rapide, mais il n'a toujours pas pénétré la MML inférieure. La découverte de ce genre d'informations nous en dira beaucoup, je pense. Je suis déchiré entre trop de projets de code : écrire un filtre de nouvelles pour l'EA, écrire une bibliothèque de prix MML pour que l'EA utilise les prix MML, mettre la touche finale à mon traceur NewsHistory, écrire un module de sécurité pour le filtrage Account# dans les fichiers EX4, écrire un indicateur MM complet (comme indiqué ci-dessus) et écrire un EA simple basé sur la stratégie de trading+1+2 -1-2 return to 4/8. Hmm. Des suggestions ? Je ne peux jouer au forex qu'un certain temps, j'ai besoin de coder pour $ :/
Hmm, il semble que ce ne soit pas une chose facile à réaliser. Plus d'excellents programmeurs devraient se réunir pour le terminer s'ils le souhaitent. Laissez-moi voir ce que je peux faire, peut-être suivre comment les nouvelles affectent le prix.
Voici un indicateur qui je pense est un signal supplémentaire pour estimer le renversement, fonctionne mieux sur H4, D1. J'espère qu'il pourra vous aider.
Hmm, il semble que ce ne soit pas une chose facile à réaliser. Il faudrait réunir d'autres excellents programmeurs pour le terminer, s'ils le souhaitent. Laissez-moi voir ce que je peux faire, peut-être suivre comment les nouvelles affectent le prix. Voici un indicateur qui, je pense, est un signal supplémentaire pour estimer le renversement, fonctionne mieux sur H4, D1. J'espère qu'il pourra vous aider.
ça a l'air bien, merci
Oh, les images ci-dessus : Les lignes horizontales proviennent d'Octave v4 (cette modification n'est pas nécessaire pour l'USDJPY, elle devrait donc être valide) et les lignes verticales en pointillés sont des événements d'actualité. J'ai désactivé les étiquettes, mais les survols de souris donnent des informations sur la devise, le prix, les valeurs actuelles/précédentes/précédentes et une brève description.
NFP trading avec Murrey Math
OK, j'ai négocié le NFP d'aujourd'hui sur un compte réel avec l'aide d'une des configurations de Xard (voir l'image ci-jointe). La paire de devises négociée était EURUSD.
Je pensais que l'USD allait se renforcer, j'ai donc placé un ordre de vente stop deux points en dessous du niveau MM correspondant. La paire s'échangeait autour de 1,2760 à ce moment-là, en prenant en compte le possible whipsaw, j'ai pensé que la meilleure position pour un stop de vente serait 1,2724 (2 points en dessous de la ligne MM à 1,2726).
Après un pic supérieur, la paire est descendue jusqu'au niveau -1/8, ce minimum est devenu 1,2682 (le niveau MM était à 1,2680). Quand elle a rebondi à partir de là, j'ai attendu un peu puis j'ai fermé mon ordre à 1,2689.
Je pensais qu'il allait redescendre à partir de 1,2703 (c'était le niveau 1/8 sur l'échelle de temps M5 - pour autant que je m'en souvienne). J'étais à nouveau en retard et lorsque j'ai placé un ordre de vente, il était en baisse à 1,2690. Puis il est remonté jusqu'à 1,2710 (la ligne MM suivante était à 1,2711).
Il a rebondi à partir de là et j'ai pu clôturer mon deuxième ordre de vente car il était descendu à 1,2680 à ce moment-là (niveau -1/8 MM sur les deux échelles de temps H1 et M5).
Ensuite, il a commencé à remonter.
Observations :
- Les graphiques se recalculent plusieurs fois pendant le trading. Cela peut être géré sur place puisque le rôle des nouveaux niveaux est évident, mais cela rend difficile de faire une analyse ou d'écrire un rapport plus tard.
- Comme Murrey l'a écrit quelque part, les renversements s'approchent bien des différents niveaux MM mais il y a quelques pips de différence plusieurs fois. Je pense que c'est normal, la nature ne crée pas de formats parfaits.
- J'ai placé mon deuxième ordre de vente trop tard ou trop tôt. J'aurais dû le placer à 1.2703 ou 1.2710. Mais je ne savais pas où serait le point de retournement.
Conséquences :
- Les mathématiques de Murrey sont bien utilisables même dans un environnement de trading qui change rapidement.
- Lorsque nous effectuons des transactions, nous devons prendre en compte les différences habituelles décrites ci-dessus, que ce soit lors d'un trading manuel ou lors de la programmation d'un EA.
- Je dois étudier le système plus en profondeur pour mieux déterminer les points de retournement probables.
Observations :
- Les graphiques se recalculent plusieurs fois pendant le trading. Cela peut être géré sur place puisque le rôle des nouveaux niveaux est évident mais rend difficile de faire une analyse ou d'écrire un rapport plus tard.
Oui, c'est vrai. La meilleure façon est de sauvegarder le prix précédent et le dernier prix pour le comparer. Ou vous pouvez utiliser l'indicateur octave qui ne change dans aucune TF.
asam
murrey dans l'actualité
J'ai joint 2 photos qui montrent les points de support et de résistance avant et après la NFD. Comme on peut le voir sur les graphiques, toute prévision faite avant l'annonce ne peut être réalisée. Par contre, après l'annonce, il est possible de déterminer les niveaux de S et R avec une grande probabilité.