De la théorie à la pratique. Partie 2 - page 26
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Nous devrions plutôt parler de la différence entre une tendance et un rendement).
Si nous commençons à discuter de la théorie générale, rien de bon n'en ressortira. Il s'agit d'un bon cas où il existe déjà une formalisation du rendement et où nous devons la compléter par une formalisation appropriée (pour ce cas particulier) de la tendance. Il est peu probable que l'option la plus évidente soit un renversement de situation.)
Mes robots comprennent à la fois des robots clairement orientés vers une tendance et des robots conditionnellement contre-tendus. Après un long intervalle, les deux gagnent.
J'ai beaucoup d'argent dans mon robot de trading, mais il n'est pas possible d'augmenter son volume en raison d'importants drawdowns. L'idée évidente est de compléter le système existant par un système de tendances pour la diversification.
Le top-starter est aussi une sorte de gain, mais en raison de l'important drawdown, il est impossible d'accumuler du volume. L'idée évidente est de compléter le système existant par un système de tendances pour la diversification.
Voilà ! La diversification est le bon mot. Actuellement, j'ai 4 algorithmes de base différents sur mon compte réel, deux d'entre eux suivent la tendance, un est conditionnellement contre-tendance, et un est conditionnellement scalping.
Il existe plusieurs modifications avec des paramètres différents.
Tous sont rentables en moyenne, tous ont des drawdowns décents.
Le top-starter est aussi une sorte de gain, mais en raison de l'important drawdown, il est impossible d'accumuler du volume. L'idée évidente est de compléter le système existant par un système de tendances pour la diversification.
Ou pensez à un tel signe de renversement de prix contre la position existante, de sorte que lorsque ce signe apparaît, vous pouvez fermer la position avec des pertes minimales.
Si nous commençons à discuter de la théorie générale, encore une fois, rien de bon n'en sortira. Il s'agit d'un bon cas où il existe déjà une formalisation du retour et où nous devons la compléter par une formalisation de la tendance appropriée (pour ce cas particulier). L'option évidente - l'inversion des conditions a peu de chances de fonctionner)
Er, attendez une minute. Où avons-nous"déjà une formalisation du retour" ?
Le top-starter est aussi une sorte de gain, mais en raison de l'important drawdown, il est impossible d'accumuler du volume. L'idée évidente est de compléter le système existant par un système de tendances pour la diversification.
La rentabilité du topicstarter, d'ailleurs, peut être réduite avec une main légère, mais je pense que la déclaration publique des méthodes est redondante).
Euh, attendez une minute. Où est-il dit que nous"avons déjà une formalisation de la recouvrabilité" ?
Eh bien, il serait plus correct de dire qu'il existe une règle formelle pour déterminer les moments du temps, qui s'avèrent assez souvent (mais pas toujours) proches des moments de retournement de prix.
Les tirages de l'auteur, soit dit en passant, peuvent être réduits par un léger mouvement de la main, mais je pense que la déclaration publique des méthodes est redondante).
J'aurais dû le donner à une fille pour le 8 mars.)
Il serait plus correct de dire qu'il existe une règle empirique formelle pour déterminer les moments qui s'avèrent souvent (mais pas toujours) proches des moments de renversement de prix.
Est-ce la formule avec la racine de la période ? Pourquoi devrait-on le croire ?
Ce n'est pas comme si le starter principal avait même identifié le processus. Il a simplement postulé de sa tête qu'il y a une réversion, et c'est la formule.
Et deuxièmement, il n'est pas clair, pourquoi calculer les limites de volatilité par la formule du processus, s'il est plus précis et plus facile de les déterminer directement à partir de la mise en œuvre actuelle, par la mesure?
Surtout que c'est ce qu'il fait avec celle du milieu).Est-ce la formule avec la racine de la période ? Pourquoi devrait-on le croire ?
L'auteur original n'a même pas identifié le processus. Il a juste postulé hors de sa tête qu'il y a un retour, et c'est la formule.
Et deuxièmement, on ne comprend pas pourquoi calculer les limites de volatilité par la formule du processus, s'il est plus précis et plus facile de les déterminer directement à partir de la mise en œuvre actuelle, par la mesure?
Surtout que c'est ce qu'il fait avec la moyenne)D'une manière générale, il y a là un matstat assez simple, même si je ne suis pas sûr de pouvoir l'articuler clairement. Il s'agit de tester l'hypothèse nulle selon laquelle l'espérance des incréments est égale à zéro. La distribution de l'hypothèse nulle a une espérance nulle et une forme gaussienne ou de Laplace. Cette statistique est similaire à celle utilisée dans le test de Student, mais au lieu des racines de la somme des carrés des incréments, on utilise la somme de leurs modules. La distribution de la statistique dépend du type de distributions incrémentales, ou peut-être une distribution gaussienne asymptotique est utilisée (si la taille de l'échantillon des incréments est suffisamment grande). On choisit une certaine valeur p pour rejeter l'hypothèse nulle, à partir de laquelle on obtient la valeur "magique" du coefficient 2,578 dans la formule de Shurik.
Si l'hypothèse nulle est rejetée, le modèle initial est brusquement oublié et on dit que les incréments moyens des prix réels doivent tendre vers zéro et pour cela ils doivent rapidement changer de signe et donc une position est ouverte du côté correspondant qui est fermée lorsque "l'équilibre est rétabli".