Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Eh bien, il se peut qu'il y ait de tels endroits merveilleux quelque part) Dans notre forum super génial, on croit très souvent qu'après avoir montré quelques graphiques nuageux, on peut commencer à dire n'importe quelle absurdité arbitraire).
Il y a certains critères pour les statistiques, les graphiques nuageux ne suffisent pas).
J'en suis arrivé à un point maintenant. Le GCC peut s'avérer utile dans certains cas.
Je pensais que vous n'utilisiez que des prix purs... pourquoi faut-il ajouter CCO au mélange ?
L'ARIMA, en fait, convient aux lignes où l'ACF diffère significativement de la fonction de Dirac.
J'ai fourni un lien vers un exemple de gain sur ARIMA. Les modérateurs l'ont effacé (
Je pensais que vous n'utilisiez que des prix purs... pourquoi faut-il ajouter CCO au mélange ?
plusieurs systèmes.
Pourquoi en avoir besoin d'autant si l'un d'entre eux donne déjà des pourcentages fous ?
C'est tout ? L'éclaircissement ne sert à rien ? Et les personnes qui souffrent ? Eh...
Dis-moi le sorcier, serviteur des dieux,
"pourquoi le piratage de l'HSG améliore-t-il les performances commerciales?"
---
dans le modèle aléatoire d'achat/vente + martingale
l'oscillateur "plus régulier", bien qu'il ne soit pas indépendant, est tout simplement plus performant (en moyenne, les fuites ultérieures).
pourquoi la probabilité d'une série "mauvaise longue" diminue-t-elle ?
pourquoi la probabilité d'une série "mauvaise longue" est-elle réduite ?
Par rapport à un humain ?