De la théorie à la pratique. Partie 2 - page 173

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Aleksey Nikolayev:

Il est certain que, du point de vue des mathématiciens financiers professionnels, nous ressemblons tous à des singes en habits d'homme avec tous nos efforts mathématiques... Mais cela nous arrêtera-t-il ?). Non ! Pour la cent cinq cent millionième fois, nous allons commencer à froncer le front et à étudier attentivement la pièce de monnaie et la loi du logarithme répété !) Car sur nos épaules pèse une énorme responsabilité pour l'existence et la prospérité de toute une industrie - le Forex de détail ! (D'ailleurs, il se peut qu'ils ne soient même plus embauchés à l'usine).


Selon Shiryaev, si nous ajoutons un epsilon "vers l'extérieur" à la courbe du logarithme répété, le croisement ne se produira qu'un nombre fini de fois, ce qui est bien sûr formidable, mais dans la pratique, on ne sait pas exactement combien de fois, et le pire est que la distribution change constamment, Par conséquent, l'estimation du logarithme itéré dans la zone de faible volatilité peut provoquer beaucoup d'émotions désagréables lorsque la volatilité augmente, et vous pouvez même vous réveiller dans une usine de briques, de même l'inverse, la surestimation de la volatilité sera néfaste pour le trading, et le logarithme itéré a une valeur indéfinie dans le point zéro et aussi un décalage du graphique de un, Et il est plus facile d'estimer le cocon dans tous les cas en utilisant la racine empirique plus une petite tendance linéaire, car dans tous les cas les paramètres seront perdus sur une position avancée et il n'y a pas beaucoup de sens à construire un modèle super-duper précis comme celui de Shiryaev en utilisant le calcul des variations (à peu près la meilleure estimation du prix dans un jour), quand il y a des élections ou toutes sortes de déchirements de l'OPEP ou autres, c'est ce que le contremaître m'a dit, eh bien ça y est, c'est le moment pour moi de décharger la nouvelle fourniture, je suis parti...

 
Aleksey Nikolayev:

Il est certain que, du point de vue des mathématiciens financiers professionnels, nous ressemblons tous à des singes en habits d'homme avec tous nos efforts mathématiques... Mais cela nous arrêtera-t-il ?). Non ! Pour la cent cinq cent millionième fois, nous allons commencer à froncer le front et à étudier attentivement la pièce de monnaie et la loi du logarithme répété !) Car nous avons une énorme responsabilité dans l'existence et la prospérité de toute une industrie - le Forex de détail ! (D'ailleurs, nous ne pouvons plus être embauchés à l'usine).


Au fait, à propos de l'usine, beaucoup de gens ici en sont originaires :

Je travaille dans une usine de colle. Je me plais ici, nous avons des murs en chocolat, les gnomes nous aident à emballer les marchandises, nous pouvons chevaucher des arcs-en-ciel à loisir et, en général, je suis un pissenlit...

les ouvriers de l'usine de peinture rentrent aussi chez eux par la forêt magique....

 
Maxim Kuznetsov:

En parlant de l'usine, beaucoup de gens ici sont de là-bas :

les ouvriers des usines de peinture rentrent également chez eux par la forêt magique.....

Probablement pas seulement des gnomes, mais des oompah-loompahs de l'usine de Willy Wonka)


 
transcendreamer:

Shiryaev a déclaré que si nous ajoutons un epsilon "vers l'extérieur" à la courbe du logarithme répété, le croisement ne se produira qu'un nombre fini de fois, ce qui est bien sûr très bien, mais dans la pratique, on ne sait pas exactement combien de fois, et le pire est que la distribution change constamment, Par conséquent, l'estimation du logarithme itéré dans la zone de faible volatilité peut provoquer beaucoup d'émotions désagréables lorsque la volatilité augmente, et vous pouvez même vous réveiller dans une usine de briques, de même l'inverse, la surestimation de la volatilité sera néfaste pour le trading, et le logarithme itéré a une valeur indéfinie dans le point zéro et aussi un décalage du graphique de un, Et il est plus facile d'estimer le cocon dans tous les cas en utilisant la racine empirique plus une petite tendance linéaire, car dans tous les cas les paramètres seront perdus sur une position avancée et il n'y a pas beaucoup de sens à construire un modèle super-duper précis comme celui de Shiryaev en utilisant le calcul des variations (à peu près la meilleure estimation du prix dans un jour), quand il y a des élections ou toutes sortes de déchirements de l'OPEP ou autres, c'est ce que le contremaître m'a dit, eh bien ça y est, c'est le moment pour moi de décharger la nouvelle fourniture, je suis parti...

Eh bien, certains contremaîtres particulièrement rieurs soutiennent généralement que dans les modèles de prix appropriés, les incréments de prix n'ont pas de variance ni même d'attente (vols de Lévy) du tout. Par conséquent, les CBA avec les TNT et autres choses de ce genre passent à la trappe. Il y aurait une conspiration des courtiers et des analystes financiers pour que ces modèles soient toujours perçus comme marginaux (car ils entraînent une forte réduction des volumes).

 
Aleksey Nikolayev:

Eh bien, certains brigadiers particulièrement drôles soutiennent que dans les bons modèles de prix, les incréments de prix n'ont pas de variance ni même d'espérance (vols de Lévy) du tout. Par conséquent, les CBA avec les TNT et autres choses de ce genre passent à la trappe. Selon eux, il existe une conspiration des courtiers et des analystes financiers pour que ces modèles soient toujours perçus comme marginaux (parce qu'ils entraînent une forte baisse des volumes).

Je suppose que la conspiration dans l'industrie est de ne pas dire une réelle évaluation des risques à un large éventail d'investisseurs 😁.

et pourtant, il est possible de parler d'une certaine volatilité attendue (implicite) dans un marché ordinaire non électoral, non covide et non géopolitique.

 
transcendreamer:

Je suppose que la conspiration dans l'industrie est de ne pas dire une réelle évaluation des risques à un large éventail d'investisseurs 😁.

Pourtant, il est possible de parler d'une certaine volatilité attendue (implicite) dans le contexte d'un marché habituel non électoral, non covide et non géopolitique.

Vous pouvez et devez parler de la volatilité - vous ne pouvez même pas éviter d'en parler.) Bien que la lecture de certains forums puisse parfois donner l'impression que la volatilité n'existe pas et que les prix évoluent exclusivement selon des trajectoires déterministes, pour lesquelles il suffit de trouver les bonnes formules secrètes).

Le problème des vols de Lévy est que la mesure de la volatilité ne peut pas être la variance et que la mesure de la dépendance ne peut pas être la corrélation (en raison de l'inexistence de ces quantités).

 
Aleksey Nikolayev:

La volatilité peut et doit être abordée - on ne devrait même pas en parler). Bien que la lecture de certains forums puisse parfois donner l'impression que la volatilité n'existe pas et que les prix évoluent exclusivement selon des trajectoires déterministes pour lesquelles il suffit de trouver les bonnes formules secrètes).

Le problème des vols de Lévy est que la mesure de la volatilité ne peut pas être la variance et que la mesure de la dépendance ne peut pas être la corrélation (en raison de l'inexistence de ces quantités).

Bien sûr, nous devrions l'utiliser, parce qu'il n'y a rien d'autre (bien sûr, on peut utiliser sa propre métrique au lieu de la stdev, mais l'essence est la même) et exploiter le principal comportement répétitif inhérent à un marché donné et à des instruments donnés sans violer quelque chose qui a été déterminé avec une probabilité empirique suffisamment élevée plus tôt et en tenant compte de la vitesse maximale attendue (si nous ne prenons pas d'exotiques comme le rouble et la lire) car c'est la propriété répétitive sur laquelle le système de trading devrait être basé (par opposition au trading discrétionnaire naïf), et parce que

 

On pense que le problème de tout système comportant un algorithme complexe et un algorithme pas si complexe est le sur-apprentissage. Nous regardons le paramètre de mouvement des prix sur l'historique, et trouvons la médiane, la valeur la plus fréquente. Puis nous y adaptons le système, le faisons fonctionner et... La valeur médiane du paramètre commencera également à fluctuer de façon aléatoire dans certaines limites. Et les miracles de l'histoire qui en résultent ne se répètent pas dans le monde réel.

Nous jugeons une population infinie, que nous ne pouvons pas voir, par un échantillon fini, qui est une tranche de la diversité de cette population entière.

 
transcendreamer:

Bien sûr, nous devrions l'utiliser, parce qu'il n'y a rien d'autre (bien sûr, on peut utiliser sa propre métrique au lieu de la stdev, mais l'essence est la même) et exploiter le principal comportement répétitif inhérent à un marché donné et à des instruments donnés sans violer quelque chose qui a été défini avec une probabilité empirique suffisamment élevée plus tôt et en tenant compte de la vitesse maximale attendue (si nous ne prenons pas d'exotiques comme le rouble et la lire) car c'est la propriété répétitive sur laquelle le système de trading devrait être basé (par opposition au trading discrétionnaire naïf), et parce que

Je pense qu'il ne faut pas commettre les mêmes erreurs d'ivrogne que toi et moi nous ferions bannir pour la joie et le ridicule des autres))).

Chaque instrument financier, tout comme chaque individu dans la société plus jeune, est individuel et en même temps soumis à certaines lois.

Les lois des marchés financiers sont assez clairement définies par la nature, mais ne sont pas accessibles à tous. Après un certain temps, le marché sera liquidé, sous une tâche commune. C'est la gestion de la société. On peut douter qu'elle y parvienne sans cataclysme. Le cataclysme est déjà une voie connue dans l'image de l'homme des cavernes pour la nouvelle prise de conscience de la vie grasse.

 
Aleksei Stepanenko:

On pense que le problème de tout système doté d'un algorithme complexe et pas si complexe que ça est le sur-apprentissage. Nous regardons le paramètre de mouvement des prix sur l'historique, et trouvons la médiane, la valeur la plus fréquente. Puis nous y adaptons le système, le faisons fonctionner et... La valeur médiane du paramètre commencera également à fluctuer de façon aléatoire dans certaines limites. Et les anciens miracles de l'histoire ne se répètent pas sur le réel.

Nous jugeons une population infinie, que nous ne pouvons pas voir, par un échantillon fini, qui est une variante de la diversité de cette population entière.

Le sur-apprentissage.

Désolé de faire irruption sans demander.

Le sur-apprentissage ne peut se faire que pendant certaines périodes de temps. Donc je comprends.

Mais si l'heure a changé, une nouvelle formation sera déjà nécessaire. Il ne doit donc pas y avoir d'interruption dans lerecyclage.

Eh bien, j'envie certainement de tels CTs.)))

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