De la théorie à la pratique. Partie 2 - page 81
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1. Quel est le rapport avec les "cycles de temps des périodes de travail" ? Quels sont ces cycles - les variations quotidiennes de la volatilité ?
2. Divisez la série de prix en morceaux, déterminez la variance de chaque morceau. Vous comparez - si c'est différent - cela dépend du temps.
Vous n'avez pas répondu à la question. Et pour SB, les différents morceaux auront également une variance différente de manière aléatoire, en particulier les plus courts. Cela dit, ils sont supposés être indépendants du temps. Bien que cette affirmation soit étrange en général, si la fonction varie dans le temps, alors elle a une dépendance temporelle).
La question est de savoir pourquoi vous pensez que la variance du CD dépend du temps.
C'est exactement le cas.
Si dans SB les premières différences sont des processus strictement stationnaires, et la série intégrée est stationnaire avec des échantillons égaux ou des ensembles de réalisations avec un échantillonnage fini,
la série de prix ne possède pas ces propriétés.
Par conséquent, le prix BP est beaucoup plus compliqué. Il n'y a rien à débattre ici.
Voici l'inarticulé....
Dans SB, les premières différences sont un processus LENTEMENT stationnaire, car la fonction d'autocovariance est ZERO (les variables ne sont PAS CORRELÉES À L'INTÉRIEUR).
Il en va de même pour la série de prix
Vous n'avez pas répondu à la question. Et dans SB, les différentes sections auront également une variance différente de manière aléatoire, en particulier les plus courtes. Et on suppose qu'ils ne dépendent pas du temps. Bien qu'il s'agisse d'une affirmation étrange en général, si la fonction varie dans le temps, alors elle a une dépendance au temps).
Demandez-vous pourquoi vous pensez que la variance du CD dépend du temps.
1. RETOUR : Vous prenez une série de prix, vous la décomposez en morceaux, vous déterminez la variance - c'est différent. La variance de la série de prix dépend donc du temps.
2. ce qui est mis en évidence n'est pas du tout compris - bien sûr SB a une variance en fonction du temps. C'est pourquoi SB est un processus non stationnaire, tout comme une série de prix.
1. Je le répète : vous prenez la série de prix, vous la décomposez en morceaux, vous déterminez la variance - c'est différent. La variance de la série de prix dépend donc du temps.
2. ce qui est mis en évidence n'est pas du tout compris - bien sûr SB a une variance en fonction du temps. C'est pourquoi SB est un processus non stationnaire, tout comme une série de prix.
Apparemment, nous avions des professeurs de maths différents. Je ne suis pas d'accord. Si une fonction varie dans le temps, cela ne signifie pas qu'il existe une quelconque dépendance au temps. Nous pouvons la décrire dans le temps, mais la dépendance / corrélation au temps peut être nulle. C'est juste à propos de SB.
Un problème d'école, est-ce que 1 000 femmes peuvent traverser un pont en même temps. Logiquement, le même nombre d'hommes et de femmes marchent à des moments différents, et ce n'est pas une fonction du temps, mais des circonstances extérieures. La réponse est que c'est possible si un régiment de femmes est stationné à proximité. Mais si les circonstances dépendent du temps, alors seulement on peut soutenir que le matin et le soir comme le temps affecte le nombre d'hommes sur le pont.
Je regarde la foule de physiciens et je souris. Ils se disputent pour savoir qui est le plus intelligent et qui a un diplôme plus cool). Et non à un rythme tranquille comment profiter du marché.
Ils regardent l'onde sinusoïdale et réfléchissent à la manière de l'exploiter. Et c'est une pouliche bondissante, les physiciens et les mathématiciens ne donnent aucun bénéfice, seulement des pertes et la destruction de nerfs.
Le marché est la sécurité des petites transactions qui mènent à une tendance définie. La physique joue un petit rôle ici. Seule la psychologie de la foule pousse le prix.
Qui n'a pas encore montré le diplôme que papa a acheté ????)))))))))
Apparemment, nous avions des professeurs de maths différents. Je ne suis pas d'accord. Si une fonction change au fil du temps, cela ne signifie pas qu'il existe une quelconque dépendance au temps. Nous pouvons le décrire dans le temps, mais la dépendance / corrélation au temps peut être nulle. C'est juste à propos de SB.
Un problème d'école, est-ce que 1 000 femmes peuvent traverser un pont en même temps. Logiquement, le même nombre d'hommes et de femmes marchent à des moments différents, et ce n'est pas une fonction du temps, mais des circonstances extérieures. La réponse est que c'est possible si un régiment de femmes est stationné à proximité. C'est-à-dire que si les circonstances dépendent du temps, alors seulement on peut soutenir que le matin et le soir comme le temps affecte le nombre d'hommes sur le pont.
Reprenons pour les plus jeunes.
Pour un processus stationnaire, la variance et le MO sont des constantes. Pour un processus non stationnaire, la variance et le MO dépendent du temps (ne prenons pas les mesures plus complexes).
La dépendance au temps signifie que le MO et la variance changent avec le temps. La dépendance n'est pas nécessairement une dépendance fonctionnelle et non une corrélation.
Ne prenez pas le compliqué pour acquis
Donc, sur un processus aléatoire, pouvez-vous gagner de l'argent ? Ou peut-on gagner de l'argent par hasard, mais pas constamment ?
Si vous vous promenez au hasard, vous pouvez le faire, mais au hasard. Vous pouvez gagner à l'oracle, mais vous ne pouvez pas gagner tout le temps.
Naturellement, SB est un processus non stationnaire, mais c'est un processus avec des incréments stationnaires (synonyme d'homogène). Le terme DS-row est utilisé en économétrie.
En gros, s'il existe un algorithme par lequel une série non stationnaire est construite à partir d'une série stationnaire (par exemple, c'est la sommation pour SB), alors cette non-stationnarité peut (pour nos problèmes) être déclarée "simple" ou "non pertinente", car pour de telles séries le problème de la possibilité (impossibilité) de gagner sur elles est résolu de façon strictement mathématique.
À mon avis, les séries de prix sont non stationnaires très "essentiellement" et extrêmement "difficilement").
Naturellement, SB est un processus non stationnaire, mais c'est un processus avec des incréments stationnaires (synonyme d'homogène). Le terme DS-row est utilisé en économétrie.
En gros, s'il existe un algorithme par lequel une série non stationnaire est construite à partir d'une série stationnaire (par exemple, c'est la sommation pour SB), alors cette non-stationnarité peut (pour nos problèmes) être déclarée "simple" ou "insignifiante", car pour de telles séries le problème de la possibilité (impossibilité) de gagner sur elles est résolu strictement mathématiquement.
A mon avis, les séries de prix sont non-stationnaires très "essentiellement" et extrêmement "pas facile")
En quoi les premières différences du SB sont-elles différentes des premières différences de la série de prix ?