De la théorie à la pratique. Partie 2 - page 80
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Parce que la série de marché est plus compliquée que SB car elle est non stationnaire, c'est-à-dire qu'il est pratiquement impossible de construire une TS de gain stable sur elle, contrairement à SB.
Alors pourquoi parler de SB si vous devez de toute façon négocier sur le marché ?
Parce que les séries de marché sont plus complexes que les SB car elles sont non stationnaires, c'est-à-dire qu'il est presque impossible de construire un TS stable sur elles contrairement aux SB.
SB est un processus non stationnaire, tout comme les séries de prix - il est écrit que la variance dépend du temps.
Arrêtez les conneries
Pourquoi parler de SB si vous finissez de toute façon par négocier sur le marché ?
Parce que SB est un test pour toute stratégie.
Si des "motifs" et des "vagues" sont identifiés sur un certain nombre de SB, alors le prix est de 0.
SB est un processus non stationnaire, tout comme la série de prix - il est écrit que la variance dépend du temps.
Arrêtez les conneries.
Tu dois d'abord apprendre à parler aux gens, à faire des crises.
Pourquoi parler de SB si vous finissez par devoir échanger sur le marché de toute façon ?
Je n'en ai aucune idée. C'est comme si tout le monde était devenu fou ici...
Tu dois d'abord apprendre à parler aux gens, tu fais une crise.
Eh bien, que pouvez-vous faire - je dois expliquer les bases du théoricien une centaine de fois, mais je ne comprends toujours pas.
J'ai déjà écrit dans ce fil de discussion quel est le but des actions du camarade, les mathématiques n'ont rien à voir avec cela - c'est juste la fin du mois... )
Vous avez peut-être raison.
SB est un processus non stationnaire, tout comme la série de prix - il est écrit que la variance dépend du temps.
Arrêtez les conneries.
Si je comprends bien, Alexander soutient que le comportement de la variance dans le temps est dans la nature du SB, et donc que la série de prix est plus aléatoire que le SB stationnaire. Vous affirmez que la variance dépend du temps.
Je préfère la position d'Alexandre. Selon vous, la variance d'une série de prix a une quelconque dépendance par rapport au temps, si ce n'est qu'il existe des cycles temporels de périodes de travail.
Si je comprends bien, Alexander soutient que le comportement de la variance dans le temps est dans la nature de SB, et donc que la série de prix est plus aléatoire que SB stationnaire. Vous affirmez que la variance dépend du temps.
Je préfère la position d'Alexandre. En quoi croyez-vous que la variance d'une série de prix a une quelconque dépendance au temps, si ce n'est qu'il existe des cycles temporels de périodes de travail.
1. Qu'est-ce que les "cycles de temps des périodes de travail" ont à voir avec tout cela ? Quels sont ces cycles - les variations quotidiennes de la volatilité ?
2. Divisez la série de prix en morceaux, déterminez la variance de chaque morceau. Comparez - si c'est différent - cela dépend du temps.
le comportement de la variance dans le temps est dans la nature du SB, et donc la série de prix est plus aléatoire que le SB stationnaire.
C'est exactement le cas.
Si dans SB les premières différences sont des processus strictement stationnaires, et la série intégrée est stationnaire sous des échantillons ou des ensembles de réalisations identiques avec un échantillonnage fini,
la série de prix ne possède pas ces propriétés.
Par conséquent, le prix BP est beaucoup plus compliqué. Il n'y a rien à discuter.