De la théorie à la pratique - page 623

 
secret:
En 600 pages, le commandant n'a toujours pas compris que le retour à la moyenne ne dépend en rien de la forme des incréments).

)))
Il ne comprend pas ce que signifie un graphique de distributions.

 
Novaja:

En général, je vois que le kurtosis est réduit, les queues sont ramassées ---> de Laplace à normal, de normal à uniforme. Alors qu'est-ce qu'il y a au début ? Pas Laplace ? Quoi ? Il est facilement décrit par un exposant, si nous prenons un côté. Ce sont les minutes mensuelles de la fenêtre EURUSD.


J'aimerais voir les statistiques sur les minutes... Quel est l'excès là-bas ?

Au début, lorsque je travaillais avec des ticks purs, il n'y avait pas d'excès~3 et d'asymétrie~0. Les ticks - au diable !

 
Alexander_K2:

J'aimerais voir les statistiques sur les minutes... Quel est l'excès là-bas ?

Au début, quand je travaillais avec des tics purs - il n'y avait pas de kurtosis~3 et d'asymétrie~0. Les tics, on s'en fout !

Sur le procès-verbal.


Colonne 1
Moyenne -0,011039558417663
Écart-type 0,05793349275103
Moda 0
Médiane 0
Premier quartile -6
Troisième quartile 6
Dispersion 200,655772679815
Écart-type 14,1653017151
Skewness 22,6682647496561
Skewness -0,007829129190145
Gamme 620
Minimum -375
Maximum 245
Montant -660
Montant 59785

Il s'agit des incréments CLOSE de l'EURUSD (deux mois), convertis en pips.

 
Novaja:

En minutes


Colonne 1
Moyenne -0,011039558417663
Écart-type 0,05793349275103
Moda 0
Médiane 0
Premier quartile -6
Troisième quartile 6
Dispersion 200,655772679815
Écart-type 14,1653017151
Skewness 22,6682647496561
Skewness -0,007829129190145
Gamme 620
Minimum -375
Maximum 245
Montant -660
Montant 59785

Ce sont les incréments CLOSE des minutes EURUSD, convertis en pips.

Pips. Aucune option. Seuls les flux Erlang peuvent me réconforter.

 
Alexander_K2:

J'aimerais voir les statistiques sur les minutes... Quel est l'excès là-bas ?

Au début, quand je travaillais avec des tics purs - il n'y avait pas d'excès~3 et d'asymétrie~0. Les tics - merde !

Eh bien, Dieu merci ! Enfin ;)))

 
Alexander_K2:

On s'en fout. Pas le choix. Seuls les flux Erlang peuvent me réconforter.

qui tourne en rond... :(

Je pensais que tu t'en étais débarrassé... mais non...

 
Alexander_K2:

On s'en fout. Pas le choix. Seuls les flux Erlang peuvent me réconforter.

Alors, quelle est la prochaine étape ? Si l'origine est inconnue et ce qu'elle affecte, pourquoi la loi des grands nombres n'est-elle pas appliquée ? Il y a plus de questions que de réponses.

 

Voici deux autres fichiers de 60 000 minutes pour la recherche.

1 fichier de l'incrément de la V.R. transformée.

2 fichiers de différence incrémentale entre la série actuelle et la série transformée.

 
Evgeniy Chumakov:

Voici deux autres fichiers de 60 000 minutes pour la recherche.

1 fichier de V.R. transformé incrémentiel.



Colonne 1
Moyenne -0,009283333333333
Écart-type 0,164330498707676
Moda 0
Médiane 0
Premier quartile 0
Troisième quartile 0
Dispersion 1620,27076833081
Écart-type 40,2525871010896
Skewness 18,8175273500745
Asymétrie 0,007821686703684
Gamme 540
Minimum -291
Maximum 249
Montant -557
Montant 60000
 
Evgeniy Chumakov:

Voici deux autres fichiers de 60 000 minutes pour la recherche.


2 classe la différence incrémentale entre la ligne actuelle et la ligne convertie.


Colonne 1
Moyenne -0,00095
Écart-type 0,154547684159877
Moda 0
Médiane 0
Premier quartile -6
Troisième quartile 6
Dispersion 1433,09920075088
Écart-type 37,8562967120514
Skewness 16,1201747750326
Skewness -0,001973043862113
Gamme 446
Minimum -217
Maximum 229
Montant -57
Montant 60000