De la théorie à la pratique - page 617

[Igor Makanu]

Evgeniy Chumakov:

Ran sur la fourrière

Erm, désolé de vous interrompre dans votre discussion.... En fait, la question est :

Où ? "4métiers au total."

Vous êtes sérieux ? ))))

[Alexander_K2]

Evgeniy Chumakov:

Ran sur la fourrière

Aaaaaaaaaaaaaa !!!!

Le signal commercial, allez, Eugène ! Laisse-moi boire le Graal - je le cherche et je souffre depuis si longtemps...

[Renat Akhtyamov]

Evgeniy Chumakov:

Passez-le dans la fourrière.

c'est-à-dire que la livre a bondi 3 fois au cours du mois et un maximum de 50 pips des 4 chiffres ?

m`yeah.

systemo...

Et clairement avec une attitude attentiste.

[Oleg Papkov]

[Violetta Novak]

Quelqu'un peut-il m'aider, je cherche à générer des variables aléatoires avec une distribution de Laplace dans Excel, j'ai trouvé pour l'exponentielle -LN(SLCHIS())/lamda, mais pour Laplace je ne trouve pas. Il y a quelque chose : mean(mu)+LN(SLCHIS())/lamda, mais il y a quelque chose qui ne va pas avec cette formule, qui sait, envoyez-moi un lien, merci.

[Vladimir]

Novaja:

Quelqu'un peut-il m'aider, je cherche à générer des variables aléatoires avec une distribution de Laplace dans Excel, j'ai trouvé pour l'exponentielle -LN(SLCHIS())/lamda, mais pour Laplace je ne trouve pas. Il y a quelque chose : mean(mu)+LN(SLCHIS())/lamda, mais il y a quelque chose qui ne va pas avec cette formule, qui sait, envoyez-moi un lien, merci.

Il semble être trouvé, je ne l'ai pas essayé moi-même http://forum.sources.ru/index.php?showtopic=210488:

" La distribution de Laplace est une distribution exponentielle à deux côtés (divisée en deux) ".
Pour une distribution centrée sur zéro
p[lap](x) = lambda/2 * exp(-lambda * |x|)
p[exp](x) = lambda * Exp(-lambda * x) -
c'est-à-dire ayant une distribution exponentielle, il est facile de passer à Laplace

tandis que la distribution exponentielle peut être obtenue par inversion à partir des valeurs U uniformément distribuées par 0..1.
1/lambda * Ln(U) "

[Violetta Novak]

Vladimir:

Il semble exister, mais je ne l'ai pas essayé moi-même http://forum.sources.ru/index.php?showtopic=210488:

" La distribution de Laplace est une distribution exponentielle à deux côtés (divisée en deux) ".
Pour une distribution centrée sur zéro
p[lap](x) = lambda/2 * exp(-lambda * |x|)
p[exp](x) = lambda * Exp(-lambda * x) -
c'est-à-dire ayant une distribution exponentielle, il est facile de passer à Laplace

tandis que la distribution exponentielle peut être obtenue par inversion à partir des valeurs U uniformément distribuées par 0..1.
1/lambda * Ln(U) "

Merci beaucoup. J'ai spécifiquement besoin de Laplace sur le même principe qu'ici"la distribution exponentielle peut être obtenue par inversion à partir de valeurs uniformément distribuées à 0...1 de U

1/lambda * Ln(U)" et l'autre côté de la distribution serait : -1/lambda*Ln(U), pour Laplace nous devons connecter ces deux côtés.

J'ai trouvé dans Wadzinski comme je l'ai écrit, moyenne(mu)+LN(SLCHIS())/lambda, mais je le fais mal là LN n'est pas de(U)valeur uniformément distribuée est considérée, mais du rapport de ces variables aléatoires, ce que dans ce cas l'entrée devrait être, je ne sais pas.

[Алексей Тарабанов]

Alexander_K2:

Je pense que la pâte va se retourner, aussi.

Je suis juste extrêmement désolé pour le temps perdu sur des déchets comme ACF et Hearst. Ils ne vous donnent rien... Et sur le forum, Prival a embrouillé tout le monde avec cet ACF minable, et il a oublié de montrer son état :))))

Une chose que je peux dire : négocier dans le canal est la seule solution raisonnable. On peut se demander s'il faut suivre ou non la tendance... Je suis personnellement un partisan du trading à contre-tendance.

L'essentiel est de voir les "queues". Et le quantile avant le sigma doit être dynamique. Mais comment définir le type de la distribution actuelle ? L'utilisation des méthodes standard est difficile et consomme beaucoup de ressources. Et dans le cadre de la diffusion anormale, cette question est résolue d'elle-même - il n'y a pas de notion de "quantile" et les lignes de soutien/résistance sont déterminées comme si elles l'étaient. Un auto-réglage, pour ainsi dire.

Très bien, alors...

[Vladimir]

Novaja:

Merci beaucoup. J'ai spécifiquement besoin de Laplace sur le même principe qu'ici"la distribution exponentielle peut être obtenue par inversion à partir de valeurs uniformément distribuées à 0...1 de U

1/lambda * Ln(U)" et l'autre côté de la distribution serait : -1/lambda*Ln(U), pour Laplace nous devons connecter ces deux côtés.

J'ai trouvé dans Wadzinski comme je l'ai écrit, moyenne(mu)+LN(SLCHIS())/lambda, mais je le fais mal là LN n'est pas de(U)valeur uniformément distribuée est considérée, mais du rapport de ces variables aléatoires, ce que dans ce cas l'entrée devrait être, je ne sais pas.

Basé sur http://sernam.ru/book_dm.php?id=6 formule (1.5) faite d'exponentielle et de Laplace, semble similaire, mais aucun contrôle de cohérence :

Fichier MS Excel joint. Il (et l'image) est incomplet, dans la cellule J3 on devrait lire "y = 2x-1".

[Alexander_K2]

Pour que personne ne souffre à l'avenir, je signale que les coefficients de diffusion anormaux ne fonctionnent pas bien non plus sur le marché. Le problème est le même - il est impossible de trouver et d'expliquer théoriquement pourquoi on choisit la proportion non pas de la "racine de T", mais de la "racine cubique de T". Ça ne marche pas bien. Testé sur un dépôt.