De la théorie à la pratique - page 27
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Merci de partager, bien sûr, vous avez des idées intéressantes, mais pour être honnête, je ne vois pas vraiment ce qui peut être utilisé ici encore, je soupçonne que le résultat ne sera pas beaucoup mieux que bollinger).
Trois transactions dans le plus, c'est bien, mais en tant que mathématicien, vous devriez comprendre que pour une estimation plus ou moins fiable, il faut au moins plusieurs dizaines de transactions ? Combien de transactions avez-vous observées sur votre compte de démonstration ?
Et il y a un autre détail. Toutes les constructions - les vôtres et celles de Bollinger - proviennent de la moyenne mobile. Mais vous ne négociez pas des écarts par rapport à la moyenne, mais le prix dans sa forme pure. Et la moyenne mobile n'est pas un point de référence très fiable, car elle se déplace derrière le prix. Et si par rapport à la MA, le prix peut sortir du canal et y revenir, alors il peut en fait, par rapport à un certain niveau de référence, continuer à sortir. En pratique, cela signifie soit une perte, soit un drawdown. Comprenez-vous ce processus, pouvez-vous le commenter ?
En général, le fait que le prix se trouve dans un endroit éloigné ne signifie pas qu'il reviendra. Les traders l'appellent la réversion moyenne, mais elle doit être trouvée et prouvée avec des méthodes différentes, si je ne me trompe pas, en termes de mathématiques - distributions conditionnelles (dépendance du CHANGEMENT de prix futur sur le changement précédent). Or, cette dépendance est bien détectable sur les ticks puis sur toutes les dérivées temporelles et tous les calculs de dérivées de prix, donc peu importe l'outil utilisé pour l'exploiter. Mais cette dépendance est généralement très faible et insuffisante pour assurer des revenus stables et couvrir les coûts. Il sera d'autant plus intéressant de voir ce qui se passe.
Et je ne vais pas vous révéler les différents secrets du calcul du volume de l'échantillon pour les paires de devises, l'écart type non paramétrique de la distribution t2 de Student pour les incréments (il est différent pour les différentes paires de devises !), que j'utilise pour calculer les pondérations de la WMA. Sinon, comment pourrais-je vous battre dans un tournoi ?
L'entrée est l'inégalité de Chebyshev pour les distributions multimodes + skew non paramétrique.
La sortie est la WMA et aussi le skew non paramétrique (plus compliqué ici).
Le modèle que j'ai posté était un modèle de démonstration. Bien sûr, je l'ai amélioré.
Je suis né en 1970. J'ai essayé de le faire pour les 20 ans de ma fille.
Je suis né en 1970. J'essaie pour les 20 ans de ma fille.
Comme, "Je suis venu. Je l'ai vu. Ça ne se fera pas du jour au lendemain.
Merci de partager, vous avez des idées intéressantes, mais pour être honnête je ne vois pas vraiment ce que je peux utiliser pour le moment, je soupçonne que le résultat ne sera pas beaucoup mieux que bollinger).
J'ai un soupçon similaire).
Allons-nous avoir une compétition ici ?
Comme "Venu". Vu. Gagné" ? Vous ne pouvez pas le faire au pied levé.
N'écoutez personne, ils sont tous vieux, moussus, embourbés dans la chicane).
Tout s'arrangera.
Comme "Venu". Vu. Vous ne pouvez pas vous lancer comme ça.
Pourquoi "off the cuff" ? J'ai obtenu un diplôme en physique théorique et j'ai résolu numériquement de nombreuses équations du mouvement. Tout cela est familier, en principe...
Bien sûr, je ne prétends pas être un génie. La perfection n'a pas de limites, n'est-ce pas ? Je vais garder un œil sur le forum - peut-être que quelqu'un trouvera autre chose d'intéressant.
N'écoutez personne, ils sont tous vieux, moussus et chicaniers).
Ça va s'arranger.
Ça va s'arranger. Mais pas tout de suite. ;)
Pourquoi "à brûle-pourpoint" ? J'ai obtenu un diplôme en physique théorique et j'ai résolu un grand nombre de ces équations du mouvement à l'aide de méthodes numériques. Tout est familier, en principe...
Naturellement, je ne prétends pas être un génie. La perfection n'a pas de limites, n'est-ce pas ? Je suivrai attentivement le forum - peut-être quelqu'un trouvera-t-il quelque chose d'autre d'intéressant.
Bien sûr.
a également discuté
:)
Pourquoi "à brûle-pourpoint" ? J'ai obtenu un diplôme en physique théorique et j'ai résolu un grand nombre de ces équations du mouvement à l'aide de méthodes numériques. Tout est familier, en principe...
Naturellement, je ne prétends pas être un génie. La perfection n'a pas de limites, n'est-ce pas ? Je suivrai attentivement le forum - peut-être quelqu'un trouvera-t-il quelque chose d'autre d'intéressant.
Le fait est que les équations du mouvement n'ont rien à voir avec cela - le prix se déplace selon des principes complètement différents))) J'ai été euphorique il y a des années quand j'ai réalisé que "j'ai vu votre marché un millier de fois"))).
Il n'est pas nécessaire d'être un génie ici, il suffit d'étudier des choses qui existent réellement (physiquement), et non des modèles abstraits. Le fait de s'appuyer sur ses connaissances antérieures est une idée fausse très répandue chez les physiciens et les mathématiciens.
Le fait est que les équations du mouvement n'ont rien à voir avec cela, le prix se déplace selon des principes complètement différents) Je suis également tombé dans l'euphorie il y a de nombreuses années, lorsque j'ai réalisé que "j'ai déjà vu votre marché dans un oscilloscope un millier de fois"))).
Il n'est pas nécessaire d'être un génie ici, il suffit d'étudier des choses qui existent réellement (physiquement), et non des modèles abstraits. Le fait de s'appuyer sur ses connaissances antérieures est une idée fausse très répandue chez les physiciens et les mathématiciens.
C'est l'équation du mouvement, mais pas d'une quantité particulière, mais de la densité de probabilité de cette quantité, et rien de plus !
En temps voulu, poursuivons le débat théorique avec les résultats en main. OK ?