De la théorie à la pratique - page 24
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Avons-nous déjà résolu le problème ? Pas encore. C'est très sérieux, même si j'essaie de m'en tenir à un style de présentation clair et non académique.
Bollinger, un ingénieur en mécanique, l'a résolu et c'est une solution technique tout à fait décente. L'approche académique est bonne, bien sûr, mais elle donne très peu et reste une variation sur le thème de Bollinger.
C'est vrai. Et c'est une bonne solution... Ce serait... Essayez d'utiliser Bollinger SEULEMENT et vous serez hors de votre pantalon.
Je répète que lesbandes de Bollinger sontjuste la NEIGE+DIFFUSION dans une équation intégro-différentielle. Où est le composant intégral ? ??
Je réponds : la partie intégrante réside dans les données historiques, et plus vous les considérez, mieux c'est. C'est comme ça !Avons-nous déjà résolu le problème ? Pas encore. C'est très sérieux, même si j'essaie de m'en tenir à un style de présentation clair et non académique.
Formulez clairement le problème.
Dans un style clair et académique.
Parce que ce n'est pas encore clair, dites-le clairement : ce que vous voulez voir dans le résultat de votre recherche.
En repensant aux discussions passées.
Formulez clairement la tâche.
D'une manière claire et académique.
Parce que jusqu'à présent, ce n'est pas clair, dites-le clairement : ce que vous voulez voir dans le résultat de votre recherche.
Oleg, je ne peux pas le faire de manière académique - je n'ai pas assez de temps. Je continue à travailler (j'écris depuis mon travail) et à programmer.
Mais, en résumé, nous calculons la probabilité qu'un prix se situe dans une certaine fourchette de prix à un moment donné, c'est-à-dire la représentation numérique de la fonction de densité de probabilité de la valeur du prix. Il est décrit par une équation de mouvement intégro-différentielle. Au fait, très similaire à l'équation de mouvement d'un actionneur dans les systèmes de contrôle, n'êtes-vous pas un opérateur d'automate ?
Il est logique de discuter de toute question à trois niveaux d'abstraction.
La principale est le niveau de fond. Ce niveau traite de ce qui est fait.
Le niveau le plus général est celui de la fixation des objectifs. Elle traite de la question du POURQUOI des choses sont faites.
Le niveau inférieur est celui de la mise en œuvre, son objet est la question de savoir COMMENT les choses sont faites.
Expliquer,
1) Qu'est-ce qui est fait ?
2) POURQUOI fait-on cela ?
Quel est le but ultime ?
C'est vrai. Et c'est une bonne solution... Ce serait... Essayez d'utiliser Bollinger SEULEMENT et vous serez hors de votre pantalon.
Je répète que lesbandes de Bollinger sontjuste la NEIGE+DIFFUSION dans une équation intégro-différentielle. Où est le composant intégral ? ??
Je réponds : la composante intégrale réside dans les données d'archives historiques et plus vous en tenez compte, mieux c'est. C'est ça !Et toi, Brutus, tu t'es vendu aux bolcheviks.(c) Quelle autre histoire, l'histoire n'est nécessaire que comme statistique, et pas plus. Et pas pour très longtemps - les statistiques changent.
Photo.
x - temps, y - prix, z - densité de distribution. Même graphique, seulement par densité z de probabilité. Marchez de pic en pic et fluctuez autour. Puis passez rapidement à la suivante.
Et tout évolue dans le temps.
Il n'y a pas de composante intégrale à l'avance - elle ira de façon imprévisible dans n'importe quelle direction. Tout comme dans le processus de Wiener - la meilleure prédiction = la valeur actuelle.
Et toi, Brutus, tu t'es vendu aux bolcheviks.(c) Quelle histoire, l'histoire n'est nécessaire que comme statistique, rien de plus. Et pas pour très longtemps - les statistiques changent.
Photo.
x - temps, y - prix, z - densité de distribution. Même graphique, seulement par densité z de probabilité. Marchez de pic en pic et fluctuez autour. Puis passez rapidement à la suivante.
Et tout évolue dans le temps.
Il n'y a pas de composante intégrale à l'avance - elle ira de façon imprévisible dans n'importe quelle direction. Comme dans un processus de Wiener - meilleure prédiction = valeur actuelle.
Se souvenir des discussions passées.
Non, Mikhail - c'est des intervalles de temps entre les ticks que nous avons besoin d'un histogramme. Finalement, nous devons tout réduire à un schéma d'équation à différences finies avec un certain temps d'échantillonnage T. Quel sera le temps d'échantillonnage si nous lisons CHAQUE tick ? La réponse est aucune. Aucune équation ne peut être résolue dans ce cas. Eh bien, voilà !
Et je vous le dis - il y a un composant intégral(C'EST LE PROCESSUS DE NEMARCUS ! !! contrairement au processus de Wiener) et je le prouverai en pratique ! Je n'ai plus le temps pour la théorie.