De la théorie à la pratique - page 23
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Notez les incréments de demande de l'EURJPY cette semaine
Il en va de même pour Bid.
Et ces données proviennent d'un vrai compte NDD/ECN ! Néanmoins, il est évident que les DCs appliquent certains filtres sur la sortie pour diffuser les cotations en tick.
Alors comment lutter contre cela ? La réponse se trouve dans les filtres d'entrée les plus simples.
Par exemple, nous prenons la valeur moyenne entre deux cotations successives, que nous obtenons pour le même ensemble de données :
Je m'adresse maintenant aux "faiseurs" de DC - c'est comme ça, mes oncles, rien ne vous aidera ! :)))))) Je pense que vous ne comprenez pas non plus que la "mémoire" dans les processus non-markoviens n'est pas facile à détruire. Vos connaissances scolaires en physique ne sont pas suffisantes pour cela !
Encore une fois, bonjour ! Avez-vous essayé de faire la même chose en particulier ? En effet, il est peu probable que les centres de traitement effectuent le même échantillonnage de données que vous. Le plus probable est qu'ils manipulent avec des ticks - je fais cette supposition sur la base du fait que les graphiques en tick montrent souvent une dent de scie - un mouvement de 1-2 points vers le haut et vers le bas, avec des changements se produisant chaque tick et généralement de tels mouvements sont effectués sans aucun avantage apparent et ne changent que les statistiques sur les volumes. Si vous essayez de construire un histogramme similaire pour un échantillon de tous les ticks et dans les périodes d'activité maximale du marché, par exemple pendant la session américaine, vous pouvez voir beaucoup de choses intéressantes. Salutations à vos recherches !
En fait, les déguisements ne sont pas acceptés ici. Et ce n'est pas le bienvenu.
Yuri, sérieusement - je ne voulais pas y retourner. Mais la lecture de certains messages ici sur le forum m'a touché au plus profond de moi-même. J'ai réalisé que je ne pouvais pas abandonner comme ça. Veuillez m'excuser et continuer. OK ?
Yuri, sérieusement - je ne voulais pas y retourner. Mais la lecture de certains messages ici sur le forum m'a touché au plus profond de moi-même. J'ai réalisé que je ne pouvais pas abandonner comme ça. Veuillez m'excuser et continuer. OK ?
J'admets que je pensais que le sujet était clos. Eh bien, si ça ne l'est pas, ça ne l'est pas. Regardons la deuxième série).
Commentaire le plus juste.Alexander_K2 deuxième série ))))
Encore une fois, bonjour ! Avez-vous essayé de faire la même chose sur le web ? Le fait est qu'il est peu probable que les centres de négoce procèdent au même échantillonnage de données que vous. Le plus probable est qu'ils manipulent avec des ticks - je fais cette supposition sur la base du fait que les graphiques en tick montrent souvent une scie - un mouvement de 1-2 points vers le haut et vers le bas, avec des changements se produisant chaque tick et généralement ces mouvements sont effectués sans aucun avantage visible et ne changent que les statistiques sur les volumes. Si vous essayez de construire un histogramme similaire pour un échantillon de tous les ticks et dans les périodes d'activité maximale du marché, par exemple pendant la session américaine, vous pouvez voir beaucoup de choses intéressantes. Avec tout le respect dû à vos recherches !
Mais la question de la lecture des données des tics reste posée.
Je vais répéter ce que j'ai dit plus tôt dans ce fil. Nous considérons la solution de l'équation de Fokker-Planck, augmentée d'un terme intégral, par des méthodes numériques. Pour ce faire, nous devons comprendre la signification physique de CHAQUE paramètre qu'il contient :
1.densité de probabilité W(x,t) - la probabilité qu'à un certain moment t le prix MAY prenne une certaine valeur. Et, pour toute taille d'échantillon, les valeurs de prix se situent dans des fourchettes définies par l'inégalité de Tchebychev.
2. Leprix x est la valeur du Ask ou du Bid au moment t. De plus, ils'agit exactement des tick quotes, c'est-à-dire que s'il n'y a pas eu de transactions, le prix n'est pas lu et ne participe pas aux calculs avec le temps qui passe.
3. temps t. Non, je dirais mêmeTEMPS t. C'est le paramètre le plus important ! J'ai lu beaucoup de sujets ici - comment organiser la réception de données en tick, si chaque tick est important, etc. Si la formule ne contenait que W(x) - alors oui, je devrais recevoir chaque tick, et si W(x(t)) - alors il lirait le prix avec une certaine fréquence, qu'il s'agisse d'un tick réel ou non. Mais, nous avons exactement W(x,t), ce qui signifie queces deux approches de la réception des données sont fausses. L'algorithme correct pour lire les cotations est le suivant : choisissez une constante t = 1 sec. et lisez les cotations avec cette fréquence - ce seracorrect.
Je voudrais ajouter :
la méthode de lecture des tics peut être différente - mais il est important de comprendre POURQUOI vous les lisez de cette façon et pas d'une autre. Pour les stratégies d'arbitrage ou pour le trading sur les rendements incrémentaux, la méthode de lecture de CHAQUE tick est préférable.
Mais, nous résolvons une équation intégrale-différentielle sérieuse. Il ne doit pas et ne peut pas y avoir une double interprétation des paramètres ! Sinon, cela nous mènera à la défaite.
J'insiste donc pour que les cotations soient lues selon un certain algorithme :
1. à intervalles de temps égaux (par exemple t=1 sec.)
2. à des intervalles distribués de manière exponentielle
Il suffit de le lire de cette façon, à travers des intervalles de temps "déchirés" - non, il ne convient pas aux méthodes numériques de résolution de l'équation, quoi que vous vouliez faire avec moi.
Encore une fois, bonjour ! Avez-vous essayé de faire la même chose sur le web ? Le fait est qu'il est peu probable que les centres de négoce procèdent au même échantillonnage de données que vous. Le plus probable est qu'ils manipulent avec des ticks - je fais cette supposition sur la base du fait que les graphiques en tick montrent souvent une scie - un mouvement de 1-2 points vers le haut et vers le bas, avec des changements se produisant chaque tick et généralement ces mouvements sont effectués sans aucun avantage visible et ne changent que les statistiques sur les volumes. Si vous essayez de construire un histogramme similaire pour un échantillon de tous les ticks et dans les périodes d'activité maximale du marché, par exemple pendant la session américaine, vous pouvez voir beaucoup de choses intéressantes. Avec tout le respect dû à vos recherches !
C'est pourquoi je dis que vous devez travailler avec Last. Les nageoires n'ont pas ce problème.
Et pourquoi pensez-vous que les DTs le font ? Il s'agit peut-être d'un teneur de marché dans un marché étroit qui cherche à savoir à quel prix les contreparties vont se laisser convaincre.
Lorsque le teneur de marché tambourine dans un marché étroit, il n'y a pas de véritable négociation, il ne fait que déplacer ses ordres en attente.
Je l'avoue, je pensais que le sujet était clos. Eh bien, si ça ne l'est pas, ça ne l'est pas. Regardons la deuxième série).
Avons-nous déjà résolu le problème ? Pas encore. C'est très sérieux, même si j'essaie de m'en tenir à un style de présentation clair et non académique.
C'est pourquoi je dis que vous devez travailler avec Last. Les nageoires n'ont pas ce problème.
Et pourquoi pensez-vous que les DCs le font ? Il s'agit peut-être d'un teneur de marché dans un marché étroit qui cherche à savoir à quel prix les contreparties vont se laisser convaincre.
Et quelle est la loi de distribution des intervalles entre les derniers ? Uniforme ? Exponentiel ? Je suis sûr que ce n'est ni l'un ni l'autre. Et tu ne peux pas l'utiliser comme ça.
Encore une fois, bonjour ! Avez-vous essayé de faire la même chose sur le web ? Le fait est qu'il est peu probable que les centres de négoce procèdent au même échantillonnage de données que vous. Le plus probable est qu'ils manipulent avec des ticks - je fais cette supposition sur la base du fait que les graphiques en tick montrent souvent une scie - un mouvement de 1-2 points vers le haut et vers le bas, avec des changements se produisant chaque tick et généralement ces mouvements sont effectués sans aucun avantage apparent et ne changent que les statistiques sur les volumes. Si vous essayez de construire un histogramme similaire pour un échantillon de tous les ticks et dans les périodes d'activité maximale du marché, par exemple pendant la session américaine, vous pouvez voir beaucoup de choses intéressantes. Avec tout le respect dû à vos recherches !
Voilà, mes amis - aidez-moi au moins une fois de temps en temps.
Veuillez tracer des histogrammes des intervalles de temps entre les tics et les poster pour que tout le monde puisse les voir. OK ?