De la théorie à la pratique - page 26
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N n'est pas la population générale, n'est-ce pas ? Il s'agit d'un volume d'échantillon. C'est-à-dire que si vous tracez un histogramme de ce volume d'échantillon, vous obtiendrez la valeur actuelle de la variance pour ce volume d'échantillon et rien d'autre. Il n'y a pas d'historique, c'est-à-dire de variance moyenne pour une taille d'échantillon donnée, conventionnellement pour un million de ces échantillons. N'est-ce pas ?
C'est vrai, mais ensuite vous écrivez que "nous prendrons la variance moyenne sur toutes les données historiques disponibles". Qu'est-ce que cela a à voir avec Markov/non-Markov ? Markov n'a imposé aucune condition sur la taille de l'échantillon).
Et que donne la variance moyenne sur l'ensemble de l'histoire ? Il s'agit d'une "moyenne hospitalière", la variance actuelle (selon vos termes) va constamment changer légèrement.
Vous pouvez alors substituer une constante à la variance moyenne également).
En ce qui concerne les ticks sur lesquels vous travaillez actuellement, "actuel" est le dernier tick, et tous les ticks précédents sont de l'histoire ancienne. Et Bollinger travaille avec N valeurs historiques.
S'il va sans dire qu'il y a ici des personnes qui s'y connaissent en mathématiques et en programmation, je peux proposer de résoudre un problème simple, à savoir :
Prenons l'exemple de la GBPUSD
Compter la quantité et la qualité des tiques
1) total de 100
2) pourcentage de ticks dans une direction (c'est-à-dire que le tick suivant va dans la même direction, ce qui fait une combinaison)
2+ tics
3+ pcs.
4+ pcs.
3) segments
2017.11.29.00.00-2017.12.01.00.00
2017.10.13.00.00-2017.10.16.00.00
C'est vrai, mais ensuite vous écrivez que "nous prendrons la variance moyenne sur toutes les données historiques disponibles". Qu'est-ce que ça a à voir avec Markov ou non-Markov ? Markov n'a imposé aucune condition sur la taille de l'échantillon).
Et que donne la variance moyenne sur l'ensemble de l'histoire ? Il s'agit d'une "moyenne hospitalière", la variance actuelle (selon vos termes) va constamment changer légèrement.
Vous pouvez alors substituer une constante à la variance moyenne)
Exactement ! Là, chapeau bas - vous pouvez le faire aussi. Pour ce faire, calculez la variance moyenne sur une TRÈS grande archive de données pour une certaine taille d'échantillon.
Et pas seulement ça ! Vous avez vu dans le modèle que les transactions n'y sont pas capturées dès que le prix sort de certaines limites, n'est-ce pas ? C'est également là que le scew non paramétrique fonctionne. Et la valeur actuelle et la valeur moyenne de l'histoire fonctionnent également. Vous serez peut-être surpris de constater que la moyenne historique de l'indice non paramétrique est presque une constante. Et nous comparons simplement le paramètre actuel avec celui-ci.
En général, ce sujet est né à la suite de mon analyse des statistiques historiques et actuelles.
Qui d'autre peut me dire comment calculer le coefficient de kurtosis NE PARAMÉTRIQUE ?
Eh bien, messieurs les programmeurs, j'ai pratiquement tout couvert. Vous pouvez l'utiliser. Je ne suis pas désolé !
Non, Michael - c'est pour les intervalles de temps entre les ticks que nous avons besoin d'un histogramme. Finalement, nous devons tout réduire à un schéma d'équation à différences finies avec un temps d'échantillonnage défini T. Quel serait le temps d'échantillonnage si nous lisions CHAQUE tic-tac ? La réponse est aucune. Aucune équation ne peut être résolue dans ce cas. C'est vrai !
Où trouvez-vous des réponses aussi désespérées ? Est-ce simplement parce qu'il n'y a pas de méthodes variationnelles dans Wissim ? Quoi, maintenant, adapter les données aux méthodes de solution disponibles, ou les rejeter comme inadaptées à la méthode ?
Oui, la grille de temps aura une étape non-permanente, ce qui est la mort pour les méthodes de différence. Et ce n'est ni bon ni mauvais pour les méthodes variationnelles. Voici le lien http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=rm&paperid=8488&option_lang=rus, où vous pouvez trouver et télécharger le livre de 1950 "S. G. Mikhlin, Variational methods for solving problems in mathematical physics, UMN, 1950, vol. 5, numéro 6(40), 3-51". Les deux premières méthodes de la table des matières, les projections de Ritz et orthogonales, montrent déjà que les méthodes variationnelles n'ont pas besoin des différences finies et de l'uniformité de la grille, mais utilisent l'appareil des produits scalaires, autrement appelés sommes intégrales. Vous avez parlé d'un chat dans l'espace de Hilbert, et c'est l'espace (des fonctions) dans lequel les opérations de multiplication scalaire sont définies.
Quel est le problème, pourquoi avons-nous besoin de régimes différents ?
Le reste de la physique-mathématique a été décrit ici pour une meilleure compréhension de ce qui se passe sur le marché. En fin de compte, dans tous les cas, celui qui décrit le plus précisément la mesure de la tendance centrale (à mon avis, c'est la WMA), la variance (à mon avis, c'est la variance pondérée), qui traite le plus précisément les données historiques, etc. aura toujours plus de bénéfices.
Eh...
Je ne suis même pas prêt à me séparer de toi... Mais vous devrez le faire !
Je te verrai au tournoi de robots commerciaux ? :))))
Bonne chance à tous !
Sincèrement,
Alexander,
alias Alexander_K
alias Alexander_K2
:))))))))))))))))))))))
C'est tout ?
C'est ça ?
Elle a dit qu'elle marcherait vers le vent )))))
Le forum est un karma.
C'est ça ?
Non. Je suis toujours un peu comme le chat de Schrodinger dans l'espace de Hilbert :)))))))))))
Non. Je suis toujours un peu comme le chat de Schrodinger dans l'espace de Hilbert ici :)))))))))))
Pourquoi tous ces soupirs et ces cris ?
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ss
Je suis de 1961, quelle année êtes-vous, Alexander ?
Merci de partager, bien sûr, vous avez des idées intéressantes, mais pour être honnête, je ne vois pas vraiment ce qui peut être utilisé ici encore, je soupçonne que le résultat ne sera pas beaucoup mieux que bollinger).
Trois transactions dans le plus, c'est bien, mais en tant que mathématicien, vous devriez comprendre que pour une estimation plus ou moins fiable, il faut au moins plusieurs dizaines de transactions ? Combien de transactions avez-vous observées sur votre compte de démonstration ?
Et il y a un autre détail. Toutes les constructions - les vôtres et celles de Bollinger - proviennent de la moyenne mobile. Mais vous ne négociez pas des écarts par rapport à la moyenne, mais le prix dans sa forme pure. Et la moyenne mobile n'est pas un point de référence très fiable, car elle se déplace derrière le prix. Et si par rapport à la MA, le prix peut sortir du canal et y revenir, alors il peut en fait, par rapport à un certain niveau de référence, continuer à sortir. En pratique, cela signifie soit une perte, soit un drawdown. Comprenez-vous ce processus, pouvez-vous le commenter ?
En général, le fait que le prix se trouve dans un endroit éloigné ne signifie pas qu'il reviendra. Les traders l'appellent réversion moyenne, mais elle doit être trouvée et prouvée par d'autres méthodes, si je ne me trompe pas, en termes de mathématiques - distributions conditionnelles (dépendance du CHANGEMENT de prix futur sur le changement précédent). Or, cette dépendance est effectivement détectable sur les ticks et au-delà dans toutes les échelles de temps et les calculs de dérivés de prix, donc peu importe l'outil utilisé pour l'exploiter. Mais cette dépendance est généralement très faible et insuffisante pour assurer des revenus stables et couvrir les coûts. Il sera d'autant plus intéressant de voir ce que vous allez inventer.