De la théorie à la pratique - page 25
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Il n'est pas difficile de faire une moyenne mobile Winner's NEMARCKOW. En partie, vous le faites vous-même. Une fois que vous faites MA, le processus de Wiener n'existe plus, même s'il en était un à l'origine).
! !!!!!!!!! Oui.
Mais à propos de ça - probablement demain.
Je n'ai pas le temps en ce moment.
Pendant que je suis loin du forum, quelqu'un peut-il justifier les propos de Yuri ?
Quelqu'un peut-il décrire la signification physique du choix de la MA ou de l'EMA ou de la WMA ?
Pourquoi choisissez-vous ce type particulier de moyenne mobile (parmi les traders qui les utilisent, bien sûr) ? La réponse - "parce qu'il y a plus de profits et moins de pertes" n'est pas acceptée : ))))).
À propos, nous discuterons à nouveau demain de la question de savoir si le processus des retours de prix est stationnaire ou non au moment d'échantillonnage T choisi pour les cotations en tick, par opposition au processus non stationnaire des mouvements de prix Ask, Bid ou Last lui-même.
Je me sens anxieuse à l'avance - mais nous connaissons tous deux la réponse à cette question, n'est-ce pas ? :)))))))
Et pourtant, il n'y a eu aucune justification quant à la raison pour laquelle les tiques ?
Qu'est-ce qui est pire que l'ouverture des points pour les minutes ? Il y a 2 millions de points de données.
Il est peut-être préférable de déboguer le modèle sur les minutes, puis de s'intéresser aux ticks.
Les minutes sont prêtes, alors qu'avec les ticks, vous pouvez rencontrer des problèmes pour obtenir l'historique long et reconstituer l'historique.
Ils ont besoin d'algorithmes de compression, d'une infrastructure sous forme de VPS, d'une connexion au VPS pour le téléchargement automatique de ticks pour vous-même, etc.
Il ne faut pas espérer qu'il suffit de mettre un collecteur de tiques terminal et qu'elles seront collectées, l'historique sera fuyant, j'ai vérifié sur ma propre expérience.
Et pourtant, il n'y a eu aucune justification quant à la raison pour laquelle les tiques ?
Qu'y a-t-il de pire que les premiers points d'une minute ?
Il est peut-être préférable de déboguer le modèle sur les minutes, puis de s'intéresser aux ticks.
Les minutes sont prêtes, alors qu'avec les ticks, vous pouvez rencontrer des problèmes pour obtenir l'historique long et reconstituer l'historique.
Ils ont besoin d'algorithmes de compression, d'une infrastructure sous forme de VPS, d'une connexion au VPS pour le téléchargement automatique de ticks pour vous-même, etc.
Je l'ai essayé moi-même.
Te voilà, Nikolay - respect encore une fois. Je suis étonné de voir avec quelle précision vous comprenez l'essence du problème.
Exactement !
Afin de prendre en compte la composante intégrale - vous avez besoin de données historiques... Chaque maison de courtage a des données différentes... Certains n'en ont pas du tout. Devons-nous le faire nous-mêmes, comme je le fais maintenant ? Et lorsque je développe un robot de trading, que dois-je dire à mon client - eh bien, vous devrez peut-être collecter des données pendant un mois ?
J'y pense.
Vous ne comprenez pas la théorie, mais vous avez aussi des problèmes techniques. Hélas...
Les bandes de Bollinger ne tiennent pas compte de la non-markitude du processus. Nous devons tenir compte de la "mémoire". Et la mémoire est une moyenne des valeurs du processus basée sur des données historiques.
Attendez une minute. La méthode de Bollinger est basée sur la SMA, chaque point actuel est fonction de N valeurs de prix précédentes. Où est la notion de "pas de mémoire de processus" ici ?
De plus, l'écart est une fonction des N valeurs précédentes de la SMA, et contient donc des informations pour même 2*N valeurs de prix précédentes.
Pourriez-vous être plus clair ?
Voilà, Nikolaï, bravo encore une fois. Je ne cesse de m'étonner de la précision avec laquelle vous allez au cœur des problèmes.
Exactement !
Afin de prendre en compte la composante intégrale - vous avez besoin de données historiques archivées... Chaque maison de courtage a des données différentes... Certains n'en ont pas du tout. Devons-nous le faire nous-mêmes, comme je le fais maintenant ? Et lorsque je développe un robot de trading, que dois-je dire à mon client - eh bien, vous devrez peut-être collecter des données pendant un mois ?
J'y pense.
Vous ne comprenez pas la théorie, mais vous avez aussi des problèmes techniques. Hélas...
Si nous calculons par les prix d'ouverture et qu'une certaine minute est absente, nous la remplissons avec le prix de clôture de la barre précédente. Je vais écrire l'algorithme sur mes genoux.
Seuls les week-ends et les jours fériés laissent des vides, mais le modèle doit tenir compte de la demande différée. Je dirais que quelque chose se passe dans le monde, mais je n'ai pas vu de transactions, et après les week-ends, tout le monde saute en l'air. Mais je n'ai aucune idée de la façon de gérer ça.
La solution se situe dans le même plan que les changements d'activité à l'ouverture des sessions de trading.
Pour calculer la composante intégrale - nous avons besoin des données de l'historique des archives... Ils sont différents pour chaque société de courtage...
Je ne comprends pas non plus pourquoi vous vous battez pour des tics. Avec votre échelle de transactions (et elles durent des heures et ont une valeur de plusieurs dizaines de points), les différences de ticks simples ne jouent aucun rôle.
Les données des sociétés de courtage sont presque identiques au niveau de la minute, au niveau du tick, la différence est en unités de points et en unités de secondes.
Attendez une minute. La méthode de Bollinger est basée sur la SMA, chaque point actuel est fonction de N valeurs de prix précédentes. Où est la notion de "pas de mémoire de processus" ici ?
De plus, l'écart est une fonction des N valeurs précédentes de la SMA, et contient donc des informations pour même 2*N valeurs de prix précédentes.
Pourriez-vous exposer votre point de vue plus clairement ?
Je ne comprends pas non plus pourquoi vous vous battez pour des tics. Avec votre échelle de transactions (et elles durent des heures et ont une valeur de plusieurs dizaines de points), les différences de ticks simples ne jouent aucun rôle.
Au niveau des minutes, les sociétés de courtage ont presque les mêmes données, au niveau des ticks, la différence est en unités de points et en unités de secondes.
Oui, oui, je vais devoir y réfléchir. Peut-être prendre vraiment CLOSE pour la barre des minutes et c'est tout ?
Ouvertes, elles facilitent l'écriture d'algorithmes et le comblement des lacunes.
Pour le calcul du klose, il y a un moment où il est stable en temps réel, l'ouverture est fixée une fois pour toutes.
Après l'ouverture, un nouveau calcul est effectué et une décision de trading est prise. Entre-temps, le klose rebondit constamment jusqu'à la clôture.