De la théorie à la pratique - page 17
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Pas exactement, il est nécessaire d'obtenir des statistiques pour la période bien sûr (ce sont des données importantes), mais le flux lui-même change avec le changement de filtre, et il est détecté en règle générale après coup.
Le problème des physiciens est que toutes leurs équations sont liées à delta t, ce qui signifie que le générateur de fréquence doit avoir une fréquence claire, mais avec des tics, il flotte. Le seul prix auquel nous pouvons nous fier en termes de temps est le prix de clôture de la barre. Dans ce cas, nous savons avec certitude que le bar sera fermé à ce moment-là.
Et même si nous sommes proches, nous avons des écarts de temps pendant les week-ends.
Les statistiques de base (moyenne, médiane, dispersion) dépendent de l'horizon temporel : plus l'horizon temporel est petit, plus la précision est grande, c'est-à-dire que la clôture est plus proche du haut et du bas. Et les données de tic-tac n'ont pas du tout de haut et de bas. Mais les données de tic-tac contiendront beaucoup de "trous", et pas seulement pendant le week-end. Et ces trous doivent être comblés non seulement par des moyennes, mais par exemple par des algorithmes de forêt aléatoire. Rappelez-vous, même le M1 est plein de trous.
En somme, beaucoup de tracas et aucune bonne solution.
Pour quoi faire ?
Il est censé être stationnaire. Et si le cotier est stationnaire, alors il n'y a pas de problème de prédiction du tout. Vous prenez n'importe quel outil et vous avez des millions dans votre poche.
Et si le cotier n'est pas immobile, il y a un article (je vous ai donné le lien), tout est exposé, compétent, avec l'indication des limites insurmontables.
Parlons-nous de la même chose mais dans des langues différentes ?
Soyons plus précis :
1. Le mouvement du prix d'achat ou de vente est lui-même un processus non stationnaire dont les caractéristiques changent avec le temps, qui est décrit par l'équation de Fokker-Planck.
2. Les incréments de rendement, exprimés en pips, des prix Ask ou Bid sont un processus quasi-stationnaire ayant une distribution de Student t2 particulière avec une moyennenon paramétrique particulière = 0 et un facteur d'échelle s non égal à l'écart type.
Vous pensez différemment ?????
Alors, allez-vous échanger des incréments ou des prix ?
Alexander_K:
Et le détail le plus important.
J'ai dit plus d'une fois que VisSim ne permet pas de travailler avec des volumes d'échantillons supérieurs à 16.384.
Je travaillerais volontiers avec tous les ticks et probablement, comme tout le monde ici, je me battrais pour la réception de chaque citation. Mais il y a un problème - le modèle montre les meilleurs résultats sur les cadres temporels H4 et supérieurs - c'est-à-dire que je dois prendre plus de 16.384 cotations dans le tampon FIFO ! La vie elle-même me pousse donc à chercher des moyens d'optimiser le modèle.
J'ai dû être un peu ironique d'un point de vue commercial au départ. Un débutant, après tout... Je suis désolé... Mais cela ne change rien à l'affaire - je suis à l'arrêt, point final. Et personne ne me convaincra du contraire.
En 1998, Long-Term Capital Management (LTCM) a fait faillite. Il était dirigé par deux lauréats du prix Nobel d'économie et plusieurs économistes de rang inférieur - la raison principale étant qu'ils étaient convaincus qu'en général le marché était quasi-stationnaire.
Salutations, Dimitri ! Jetez-y un coup d'oeil. Il est pour 64-bit. Sur mon Vista 32 bits, les blocs Mean et MedianSmooth ne fonctionnent pas. En outre, le bloc Variance a toujours une limite de 16384.
C'est quoi vista x32, un ordinateur portable ou autre ? Vous pouvez obtenir x64 sur à peu près n'importe quel PC... Sans parler du fait que le support de MT pour Vista est pratiquement abandonné.
Cena bien sûr, Yuri ! J'ai dû être un peu ironique d'un point de vue commercial dès le début. Un débutant, après tout... Je suis désolé... Mais cela ne change rien à l'affaire - je suis à l'arrêt, point final. Et personne ne me convaincra du contraire.
ça pue la bigoterie...
Encore une fois :
1. Le mouvement du prix d'achat ou de vente est lui-même un processus non stationnaire dont les caractéristiques changent dans le temps et qui est décrit par l'équation de Fokker-Planck.
2. Augmentation des rendements (par exemple, return=Ask(t)-Ask(t-1)), exprimée en pips, prix Ask ou Bid - un processus quasi-stationnaire qui a une distribution de Student t2 spécifique avec une moyennenon paramétrique spécifique = 0 et un facteur d'échelle s non égal à l'écart-type.
J'en appelle aux physiciens - ici, tant que vous ne comprendrez pas cela, mes amis, certains économistes se moqueront encore de nous. C'est ça !
Revenons à nos moutons : la question de savoir ce que nous échangeons - prix ou incréments - n'est pas oiseuse. Le fait est que le flux d'ordres près du Bid 1.18000 est légèrement différent du flux d'ordres près du Bid 1.18367. En d'autres termes, lorsqu'on parle de mémoire, il y a une différence, car il est évident que le prix a de la mémoire (un trader doit se rappeler exactement où il a ouvert et de quel prix il doit s'éloigner pour réaliser un certain profit). Et l'incrément peut ne pas l'être. Le point clé est que nous ne connaissons pas le niveau des incréments, près de quoi nous échangeons ?
En d'autres termes, les statistiques sur les retours peuvent permettre de trouver la mémoire, mais les raisons ne seront pas trouvées.
Le niveau est toujours connu.
On sait, grâce à l'inégalité de Vysotsky-Petunin, que 99 % des valeurs des distributions unilatérales se situent dans l'intervalle +-6,666*s.
C'est-à-dire que si nous connaissons le coefficient d'échelle non paramétrique pour une paire de devises spécifique, par exemple s=2 pips, alors 99% sera dans la fourchette de +-13-14 pips.
Mais, ce sont des incréments. Cela peut intéresser certains.
Je suis intéressé par le fait de la stationnarité des incréments pour d'autres raisons.
Dans les travaux dont SanSanych a donné le lien, les gens reconnaissent que si nous acceptons que TOUS les processus du Forex sont non-stationnaires, alors il n'y a AUCUN MOYEN de calculer une taille d'échantillon optimale. Il sera flottant. Si l'on suit l'hypothèse selon laquelle les rendements sont un processus quasi-stationnaire, alors la taille de l'échantillon souhaitée peut être calculée facilement et librement. Et cela est confirmé par mes expériences.
Alexander, mon point de vue est que nous devons passer des processus physiques aux mathématiques.
Si un trader a ouvert un ordre, le fermera-t-il après 100 barres ou 100 points ?
L'axe des X a une échelle unidimensionnelle (verticale) et l'évolution temporelle du processus y est enregistrée, mais l'évolution est d'une importance mineure pour le trader tant que le marché a reculé par rapport à l'ouverture de l'ordre. En d'autres termes, l'événement situé sur l'axe vertical est important pour le trader. Les événements horizontaux ne sont qu'un historique utilisé par un trader pour faire des prévisions.
Le niveau est toujours connu.
On sait, grâce à l'inégalité de Vysotsky-Petunin, que 99 % des valeurs des distributions unilatérales se situent dans l'intervalle +-6,666*s.
C'est-à-dire que si nous connaissons le coefficient d'échelle non paramétrique pour une paire de devises spécifique, par exemple s=2 pips, alors 99% sera dans la fourchette de +-13-14 pips.
Mais, ce sont des incréments. Cela peut intéresser certains.
Je suis intéressé par le fait de la stationnarité des incréments pour d'autres raisons.
Dans le travail lié par SanSanych, ils disent explicitement que si nous acceptons que TOUS les processus du Forex sont non-stationnaires, alors il n'y a aucun moyen de calculer la taille optimale de l'échantillon. Il sera flottant. Mais si l'on suit l'hypothèse qu'il s'agit d'un processus quasi-stationnaire, alors la taille de l'échantillon requise peut être calculée facilement et librement. Et cela est confirmé par mes expériences.
Modèle adapté.
De plus, la non-stationnarité est rejetée sans preuve, et la quasi-stationnarité est également acceptée sans preuve. Et tout cela au niveau d'une hypothèse. Et puis... sur les meules mathématiques, j'espère que vous vous en souvenez ?
"et si cela ne correspond pas aux faits - tant pis pour les faits" ;))))
À propos, tous les pipsetters devraient connaître et aimer l'inégalité Vysotchansky-Petunin.
S'ils connaissent le facteur d'échelle exact pour une paire de devises particulière, tant mieux pour eux.
Mais nous ne cherchons pas la facilité, n'est-ce pas ? :)))))) C'est pourquoi nous allons résoudre l'équation de Fokker-Planck et rien d'autre !
Et vous dites que vous n'avez pas besoin de connaître la théorie !
Quelles équations, inégalités ? Tu ne connais même pas les bases.