De la théorie à la pratique - page 624
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Alexander_K2:
alors nous aurions vraiment un analogue direct du processus d'Ornstein-Uhlenbeck avec un retour à la moyenne.
Il n'y a donc pas de moyenne dans le forex, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attente constante. Il n'y a donc rien à retourner au départ... Nous pouvons revenir à la mashka comme moyenne, mais cela n'aide pas nécessairement...
En conséquence, l'écart par rapport à la moyenne est également une fiction...
Quelqu'un peut-il me dire quelles sont les distributions symétriques avec un kurtosis très important, similaire à celui de Laplace ?
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De la théorie à la pratique
Alexander_K2, 2018.09.28 00:03
Une chose qui m'intéresse est cette distribution comme modèle de rendement :
https://en.wikipedia.org/wiki/Skellam_distribution
Elle est extrêmement similaire à la distribution incrémentale réelle et ses valeurs sont, à bien y réfléchir, la différence de deux valeurs avec une distribution de Poisson.
Si c'est le cas, on pourrait dire que le prix lui-même a une distribution de Poisson par rapport à l'espérance dans la fenêtre glissante. Et la distribution de Poisson tend vers la normale avec une grande taille d'échantillon...
Alors, faites ce que vous voulez de moi, mais la théorie des processus gaussiens et de Wiener tels que le processus Ornstein-Uhlenbeck avec retour à la moyenne n'a pas été complètement épuisée.
Je soupçonne que nous devons augmenter les intervalles de temps entre la lecture des tick quotes (spécifiquement - travail dans le flux d'Erlang d'ordre élevé) et dans une fenêtre coulissante d'au moins vingt-quatre heures.
J'exécute mon TS avec un flux Erlang d'ordre 60 (lu une fois par minute en moyenne) et une fenêtre = 24 heures - il sera intéressant de comparer mes cotations avec OPEN/CLOSE M1...
Supposons qu'il y aura de rares échanges (que Dieu soit avec ce fait, je suis prêt à être patient), mais les cotations seront granuleuses.
P.S. Je n'oublie pas non plus l'autocorrélation - voyons sur des temps plus longs si elle est exponentiellement décroissante comme l'exigent Ornstein et Uhlenbeck.
Skellama.
Si nous considérons le prix comme une somme d'incréments dont l'origine est 0, au lieu d'une valeur initiale, il est évident que le prix actuel et le prix précédent appartiennent à des distributions de Poisson différentes, décalées d'un incrément dans la fenêtre glissante. Les espérances de telles distributions sont toujours quelque part autour de 0. L'excès est prohibitif.
Je pense que l'ancêtre de la double distribution géométrique (distribution de Laplace) que nous voyons dans les flux Erlang est la distribution de Skellam.
Il n'existe donc pas de moyenne sur le marché des changes, c'est-à-dire une espérance de mat constante. Il n'y a donc rien à quoi revenir au départ... Vous pouvez revenir à l'ondulation comme moyenne, mais il n'est pas sûr que ça aide non plus...
En conséquence, l'écart par rapport à la moyenne est également une fiction...
Je commence à en avoir assez de publier cette photo :
Dans le second graphique - espérance = 0 toujours et pour toujours...
Je suis fatigué de poster cette photo :
Dans le deuxième graphique, l'espérance = 0, toujours et pour toujours.
C'est difficile de deviner ce qu'il y a dans la photo encore une fois, hélas, je ne peux pas suivre vos recherches, même si j'essaie ;)))
Qu'est-ce que c'est ? Des incréments de prix de clôture sur M1 ?
Il est difficile de deviner ce qu'il y a sur la photo, hélas, je ne peux pas suivre vos recherches, même si j'essaie )))).
qu'est-ce que c'est ? des incréments de prix de clôture sur M1 ?
Je ne me souviens pas vraiment... Je me suis embrouillé avec les flux Erlang... Noyé...
Mais l'essentiel est le même - c'est la somme des incréments dans la fenêtre glissante.
Je suis fatigué de poster cette photo :
Dans le second graphique, l'espérance est égale à 0 pour toujours et à jamais.
Et je suis fatigué d'exposer votre ignorance).
Vous devez négocier sur le prix, pas sur le second graphique. Si TC donnait "le deuxième graphique" au lieu du prix - une autre question).
Dans le second graphique, l'espérance est égale à 0 pour toujours et à jamais.
Eh bien, si vous faites la moyenne sur un millier d'années, le prix pourrait être nul, mais je ne pense pas que vous vivrez assez longtemps pour attendre ce zéro).
Et je suis fatigué d'exposer votre ignorance).
Vous devez négocier le prix, pas votre deuxième graphique. Si les DCs vous donnaient un "second tableau" au lieu du prix, ce serait différent).
Familiarisez-vous avec le sujet :
http://inis.jinr.ru/sl/vol2/Physics/Динамические%20системы%20и%20Хаос/Федер%20Е.,%20Фракталы,%201991.pdf
OK, le marché est fractal. Hearst a été compté. Et ensuite ? En quoi cela aide-t-il les prévisions ?