De la théorie à la pratique - page 438
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Non, le dépassement des prix n'est pas tout. Pour que la flèche apparaisse, il faut que la direction des deux dernières barres formées change et que la valeur de la dernière barre soit supérieure à la valeur seuil. Tous les signaux ne sont pas utilisés pour le trading, car ils sont également filtrés par l'indicateur de tendance.
OK
Je vais finir de filtrer
Je soupçonne que, lors du calcul dans la fenêtre de temps, vous n'utilisez que les incréments qui sont au-dessus/au-dessous d'une certaine valeur. N'est-ce pas ?
Parlons sans émotion. Car, après tout, mon objectif n'est pas les bonnes/mauvaises relations avec les membres du forum, mais le Graal.
À partir d'un point initial dans le temps, l'intégrale de tous les incréments + le prix initial = la valeur actuelle du prix.
Ainsi, la somme des incréments est le prix dans la fenêtre de temps glissante d'observation, avec un point de départ =0.
J'ai complètement exclu tout prix moyen lui-même. Ils me font chier. La seule estimation robuste de l'espérance dans la fenêtre mobile est la médiane.
Mais même par rapport à cela, si nous regardons la distribution de probabilité, nous verrons au mieux une distribution de Laplace.
Il n'y a absolument aucune raison formelle de "revenir à la moyenne".
Une fois encore, l'utilisation de TOUTES les moyennes mobiles ne permet pas de réduire le processus à un processus Ornstein-Uhlenbeck.
Et vous en avez besoin comme de l'air ! !!
Ainsi, si nous considérons la somme des incréments d'une fenêtre mobile, c'est-à-dire le prix par rapport à 0, et que nous examinons sa distribution de probabilité, nous voyons une distribution TRÈS normale, et la distribution mobile des incréments d'un tel processus est strictement symétrique.
Nous avons, dans ce cas, des raisons d'affirmer que si dans la fenêtre mobile actuelle, le prix transformé dépasse le niveau de confiance, et la distribution de probabilité actuelle --> à la normale, plus une fonction supplémentaire, que vous et bas connaissez, alors le prix reviendra définitivement à l'attente, à 0.
Il vous suffit de surveiller de près les paramètres ci-dessus.
Dans les tests, toutes mes transactions sont rentables.
Mais la pratique... Oui, nous verrons la semaine prochaine.
ok
filtrage final
Les flèches erronées restantes sont éliminées par le stoploss).
Non, je prends tous les échelons du prix transformé.
En plus de cela, j'ai supprimé le multiplicateur de la formule de variance. Juste Abs(Return)/Sqrt(TimePeriod), mais quand j'ai regardé le multiplicateur, j'ai vu que les incréments ne sont pas en dehors du canal, donc j'ai décidé de le supprimer.
En plus de cela, j'ai supprimé le multiplicateur de la formule de variance. Juste Abs(Return)/Sqrt(TimePeriod), mais quand je l'ai fait avec un multiplicateur et que j'ai vu que les incréments ne sortaient pas du canal, j'ai décidé de le supprimer.
Je vois. Est-ce que cela figure dans le procès-verbal ?
Une fois encore, l'utilisation de TOUTES les moyennes mobiles ne permet pas de réduire le processus à un processus Ornstein-Uhlenbeck.
Pourquoi ne pouvez-vous pas utiliser les moyennes mobiles ?
Voici une capture d'écran d'un post sur l'indicateur utilisant cette théorie.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégie
De la théorie à la pratique
khorosh, 2018.07.07 21:33
Il n'y a pas de penties pour le 14 juin. Sur le M15, c'est comme ça :
Voici ma capture d'écran, j'ai utilisé la moyenne mobile (incréments), les lignes verticales montrent les signaux correspondants, sans filtre éliminant les faux signaux.
Je vois. C'est dans le procès-verbal ?
Oui.
La seule personne avec le plus bas niveau d'éducation qui peut faire un discours kolhozny ici est Bas.
C'est faux. Je suis la personne la moins instruite ici, il m'est donc difficile de digérer tout ce qui est écrit ici ; je n'en comprends pas du tout 99 %.
C'est comme si l'OVNI m'avait déjà donné les plans d'une soucoupe volante, mais que je continuais à me promener dans une charrette tirée par des chevaux.