De la théorie à la pratique - page 442
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Je ne sais pas, Rena...
J'ai demandé à vérifier le M1, je pense qu'Eugène a des résultats. Maintenant, j'attends un signal de négociation de sa part. Curieux.
Ayant initialement saisi les tiques, il est difficile de les abandonner maintenant.
Mais, je le répète, s'il y a des gens qui montrent des résultats remarquables sur M1, en réel, en utilisant la somme des incréments au lieu du prix (et les démontrent honnêtement, et ne se cachent pas comme Alioshenka de "Machine Learning"), je passerai immédiatement aux tics.
Je ne sais pas, Rena...
J'ai demandé à vérifier le M1, je pense qu'Eugène a des résultats. Maintenant, j'attends un signal de négociation de sa part. Curieux.
Ayant initialement saisi les tiques, il est difficile de les abandonner maintenant.
Mais, je le répète, s'il y a des gens qui montrent des résultats remarquables sur M1, en réel, en utilisant la somme des incréments au lieu du prix (et les démontrent honnêtement, et ne se cachent pas comme Alioshenka de "Machine Learning"), je passerai immédiatement aux tics.
C'est seulement la grippe qui rend tout le monde malade ensemble, en devenant folle toute seule (c)
Êtes-vous simplement déterminé à briser tous les stéréotypes ? (с)
)))
M1 n'est qu'une approximation du processus. Le processus lui-même n'est révélé que sur les tics.
Les méthodes qui fonctionnent sur M1 devraient également fonctionner sur les tiques.
Je ne sais pas, Rena...
J'ai demandé à vérifier le M1, je pense qu'Eugène a des résultats. Maintenant, j'attends un signal de négociation de sa part. Curieux.
Ayant initialement saisi les tiques, il est difficile de les abandonner maintenant.
Mais, encore une fois, si je peux trouver des gens qui, sur M1, en réel, en utilisant la somme des incréments au lieu du prix, montrent d'excellents résultats (et les démontrent honnêtement, et ne se cachent pas comme Aliochenka de "l'apprentissage automatique..."), alors je passerai immédiatement aux tics.
ok
Je suis assis là à me gratter la tête, me demandant comment éviter un signal répété dans la même direction...
Bien sûr, toutes sortes d'idées viennent à l'esprit.
élargir/réduire le canal
le résultat - ne peut être évité, car le marché n'est en fait que deux ordres globaux
vous pouvez acheter favorablement à différents prix et vendre - également à différents prix.
personne n'a et n'aura jamais une entrée exacte
quelque chose comme ça.
et je ne battrai probablement jamais mon système...
Je divise les systèmes en niveaux
donc l'indicateur (thechanalysis) est le premier, donc vous brisez le 1er niveau du graal
et comme il existe une 2ème (analyse fondamentale) et une 3ème (sans analyse), la 1ère et la 2ème sont exclues.ok
Je suis assis là à me gratter la tête pour savoir comment éviter un signal répété dans la même direction...
Je ne peux pas m'empêcher de penser à toutes sortes de choses.
Et pour cela, vous devez lire un certain bas plus attentivement.
Entre le creusement de billons dans le jardin et une bonne nuit de sommeil, il lui arrive de produire des chefs-d'œuvre.
Mais pour cela, vous devez lire plus attentivement un certain bas.
Entre le creusement de lits dans le jardin et une bonne nuit de sommeil, il produit parfois des chefs-d'œuvre.
Voici un graal de niveau 1
steeper (basé sur la classification par % de profit par rapport au depo pour le mois) à 1 niveau ne fonctionne pas et n'a pas fonctionné, du moins chez moi
c'est l'auteur du sujet de ce fil qui m'a appris cette stratégie en 2010
Ce n'est pas un graal, bien sûr, mais juste un beignet ordinaire :
https://www.mql5.com/ru/forum/140716/page401#comment_7731997
Et voici en fait le début et mon tout premier code mousetrap, mais il a fonctionné et a apporté du profit (avec beaucoup d'erreurs, y compris arithmétiques et logiques, avec une énorme liste de problèmes non résolus. Il y a des solutions sur le forum (99% d'entre elles sont fausses), il faut juste creuser un peu) :
https://www.mql5.com/ru/forum/128859/page59#comment_3322629
Je ne lirais qu'Alexander, même si lui aussi a fait des bêtises ;)...J'avais le paramètre x et la variance désignés comme int , et la densité était double.
Je l'ai corrigé comme suit et tout se lit correctement
double Densité = (1/(MathSqrt((double)Dispersion) * MathSqrt(2 * 3,14159265358979323846)) * MathPow(2.71828182845904523536, - ((double)X * (double)X)/(2 * (double)Dispersion) ) ) ;
Un conseil :
Constantes mathématiques.
.
Si vous n'êtes pas trop paresseux, faites un graphique de la distribution de densité de probabilité.
Un fichier avec la densité est joint.
Aleshenka parlait des secondes
Kyshtym's ? Il est déjà mort.)
Alexandre, écris quelque chose, ça devient ennuyeux. Regarde aussi le dossier sur la densité (posté ci-dessus), peut-être que tu suggéreras quelque chose d'intéressant.
Oui, il n'y a pas grand-chose à écrire pour le moment. Je ne pourrai pas voir le dossier avant le week-end.
Voici la transaction d'aujourd'hui :
Jusqu'à présent, +4% pour le mois. Mais comparé aux résultats de l'un des fils de discussion voisins, ce n'est rien.
Nous attendons les résultats de la fin du mois, alors il y aura quelque chose à dire.
P.S. Oui, c'est un peu terne sur le forum... Je viens de me rappeler les anciens combattants de ce fil : Asaulenko, Koldun, Wisard2018, podotr, Novaja, Serge, Vladimir, ... Où êtes-vous les gars ? Près de quelle église vous trouvez-vous ? A bientôt :))))