De la théorie à la pratique - page 432

[Renat Akhtyamov]

Evgeniy Chumakov:

Peut-être que des tics à un certain intervalle de lecture fonctionneront, mais qui sait, nous verrons les résultats d'Alexander.

Il l'a testé la semaine dernière et tout allait bien, à l'exception des minutes cette semaine est également bonne, mais le long délai est nul.

S'agit-il d'un graal, qui a été décrit en 430 pages ?

Il y a de meilleurs signaux dans les livres de commerce.

Tu sais, comme les MAs et des trucs comme ça.....

Je vous conseille de relire le fil de discussion. Vous avez le mauvais code.

[Evgeniy Chumakov]

Renat Akhtyamov:
Je vous suggère de relire le fil de discussion. Ce n'est pas ce que tu as mis dans le code.

Eh bien, Alexander a regardé, comme il l'a dit, donc il l'a fait.

[Vladimir]

Evgeniy Chumakov:

La formule a déjà été écrite ici de nombreuses fois.

Voici le code. Voici ce qu'Alexander a tiré du deuxième graphique. Je ne publierai pas ce qui se trouve sur le troisième graphique sans la permission d'Alexander, car il n'a rien écrit à ce sujet ici.

Je n'ai pas vu de module avant l'addition dans vos formules (la formule d'Alexandre avait SUMM(ABS(return)), vous avez SUMM(return). En outre, je n'ai pas compris pourquoi le délai était d'une minute, alors que celui d'Alexander était d'une seconde.

[Aleksey Nikolayev]

bas:

Dans ce cas, on devrait toujours l'appeler un processus avec de la mémoire. Malheureusement, c'est la terminologie acceptée, bien que je ne l'aime pas non plus.

Pour les processus à mémoire "partielle", il semble qu'il n'y ait tout simplement pas de termes, car la science académique n'a pas encore saisi de tels phénomènes). D'ailleurs, c'est précisément pour cette raison que tous les "lauréats du prix Nobel", etc. -physiciens-mathématiciens et ne peuvent rien gagner :)

Dans la théorie des processus aléatoires, la mémoire est une conséquence de la dépendance stochastique entre les valeurs du processus (variables aléatoires) à différents moments. La distance qui sépare ces moments n'a pas d'importance. On dit d'un processus aléatoire qu'il est donné si toutes les distributions possibles en dimension finie sont données et que, par conséquent, nous pouvons toujours calculer les dépendances entre ses valeurs à tout moment et voir facilement ce dont il se souvient et quand. C'est en théorie. Dans la pratique (statistiques des processus aléatoires), nous constatons toujours que nous disposons de beaucoup moins de données que nécessaire pour reconstruire ces distributions. C'est pourquoi nous devons toujours recourir à toutes sortes de simplifications et d'hypothèses, et éviter les conclusions souhaitables mais non fondées. En outre, toute théorie qui fonctionne bien finit tôt ou tard par modifier le marché de telle sorte qu'elle ne soit plus rentable (il existe des exemples célèbres).

Je pense que les physiciens lauréats, comme d'autres personnes, ne gagnent rien (ou le font parfois) pour à peu près les mêmes raisons :)

[Evgeniy Chumakov]

Vladimir:

Je n'ai pas vu vos formules prendre un modulus avant d'ajouter (Alexandre avait SUMM(ABS(return)), vous avez SUMM(return).

double SummaReturn = 0;   // Сумма приращений в окне 240 минут
double SummaReturnAbs = 0;

for(int i = 0; i < 240; i++){
SummaReturn = SummaReturn + ( iOpen(NULL,PERIOD_M1,i) - iOpen(NULL,PERIOD_M1,i + 1) );
SummaReturnAbs = SummaReturnAbs + ( MathAbs( iOpen(NULL,PERIOD_M1,i) - iOpen(NULL,PERIOD_M1,i + 1) ) );
}


double Interval_Upper = (3 * (SummaReturnAbs/MathSqrt(240))); // верхний доверительный интервал
double Interval_Lower = -(3 * (SummaReturnAbs/MathSqrt(240)));  // нижний доверительный интервал

[Vladimir]

Evgeniy Chumakov:

Désolé, je l'ai négligé.

Mais quand même... Est-ce qu'Alexander a commencé à travailler sur des étapes minuscules ? Vous vous rendez compte que l'Abs (Open(i)-Open(i+1)) par pas d'une minute n'est pas du tout égal à la somme de l'Abs(return) pour 60 secondes incluses dans une minute ?

[Evgeniy Chumakov]

Vladimir:

Désolé, je l'ai négligé.

Mais quand même... Alexander a-t-il commencé à travailler sur le procès-verbal ?

Il a demandé à vérifier le procès-verbal. Pas besoin de lire le fil de discussion depuis le dernier message, alors tout sera clair.

[Evgeniy Chumakov]

Le graphique de croissance ressemble à une bande sonore, n'est-ce pas ?

[Evgeniy Chumakov]

En utilisant un programme trouvé sur le net, j'ai converti cette image en fichiers sonores Noise.wav et Sine.wav.

Je joins une archive avec les fichiers et le programme.

Note, avant d'écouter, mettez le volume des haut-parleurs au minimum, sinon je ne suis pas responsable de votre santé !

[Evgeniy Chumakov]

							Devise : USD		Effet de levier : 1:500		2018 Juillet 4, 16:03
Transactions fermées :
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196881002	2018.07.04 13:18:29	équilibre	Dépôt										1 000.00
196882267	2018.07.04 13:33:48	vendre	0.10	eurusd.e	1.16386	1.16485	0.00000	2018.07.04 13:48:06	1.16374	-0.47	0.00	0.00	1.20
196883998	2018.07.04 13:59:17	vendre	0.10	eurusd.e	1.16425	1.16523	0.00000	2018.07.04 14:05:27	1.16385	-0.47	0.00	0.00	4.00
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										-2.82	0.00	0.00	9.70
P/L fermé :												6.88
Transactions ouvertes :
Ticket	Temps ouvert	Type	Taille	Article	Prix	S / L	T / P		Prix	Commission	Taxes	Échanger	Profit
Aucune transaction
										0.00	0.00	0.00	0.00
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Ordres de travail :
Ticket	Temps ouvert	Type	Taille	Article	Prix	S / L	T / P	Prix du marché
Aucune transaction
Résumé :
Dépôt/retrait :		1 000.00		Facilité de crédit :				0.00
Commerce fermé P/L :		6.88		P/L flottant :				0.00	Marge :			0.00
Équilibre :		1 006.88		L'équité :				1 006.88	Marge libre :			1 006.88
Détails :
Marge brute :		7.15		Perte brute :				0.27	Bénéfice net total :			6.88
Facteur de profit :		26.48		Le gain attendu :				1.15
Drawdown absolu :		0.00		Maximal Drawdown :				0.27 (0.03%)	Drawdown relatif :			0.03% (0.27)
Total des échanges :		6		Positions courtes (% gagnées) :				3 (66.67%)	Positions longues (% gagné) :			3 (100.00%)
Transactions rentables (% du total) :								5 (83.33%)	Métiers à perte (% du total) :			1 (16.67%)
Le plus grand		le commerce des bénéfices :						3.53	le commerce des pertes :			-0.27
Moyenne		le commerce des bénéfices :						1.43	le commerce des pertes :			-0.27
Maximum		victoires consécutives ($) :						5 (7.15)	pertes consécutives ($) :			1 (-0.27)
Maximal		bénéfice consécutif (compte) :						7.15 (5)	perte consécutive (compte) :			-0.27 (1)
Moyenne		victoires consécutives :						5	pertes consécutives :

Test en avant ! C'est vrai, je l'ai lancé sur un compte de démonstration.

Alexander donne de bons conseils, mais nous devons les appliquer correctement. La formule est la même, mais l'approche est différente. Toutes les variables sont dynamiques.

P.S. Cela n'a rien à voir avec mes messages précédents concernant les graphiques de prix convertis. Je n'avais pas encore travaillé sur cette idée.