De la théorie à la pratique - page 433
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Fletch s hour.....
Les États célèbrent
Flicky maintenant.....
Les États célèbrent
Oui, je sais. Je l'ai désactivé pour l'instant, je dois affiner les conditions d'entrée.
La dernière bougie est à gauche, en position zéro, c'est-à-dire que le mouvement du temps va de droite à gauche. En raison de restrictions stupides du service en ligne, je ne peux pas allonger l'historique. De plus, je ne sais pas comment synchroniser les graphiques. Je voulais également ajouter un graphique des prix.
Je viens de regarder une histoire récente, il y avait un bon signal la nuit dernière. Je me demande ce qui se passe avec Alexander. J'aurais aimé qu'il écrive quelque chose.
Je m'explique, le signal d'achat à l'ouverture de la bougie suivante.
Si l'on en juge par ces indicateurs à l'heure actuelle, il en aurait été ainsi.
Et il serait bon d'attendre, si des nouvelles positives pour la paire apparaissent plus tard, et alors nous pourrons conclure l'affaire.
Je viens de regarder une histoire récente, il y avait un bon signal la nuit dernière. Je me demande ce qui se passe avec Alexander, j'aimerais qu'il écrive quelque chose.
Comme toujours, je fais plus de recherche que de commerce :)) Le rapport sur les métiers sera disponible dans un mois, comme promis.
Je lis tout, Eugène, ne t'inquiète pas. Vous n'êtes pas seul dans la poursuite effrénée du Graal.
Le thème de base, que j'étudie actuellement, est la méthode de réception des ticks dans la fenêtre de temps glissante.
J'ai utilisé l'exposant, le logarithme et Erlang, mais les meilleurs résultats sont obtenus par une lecture uniforme. Comment cela ? Cela m'étonne et me déstabilise. Je suis le père de tous les flux simples dans le Forex, et pourtant, la mauvaise lecture régulière est meilleure. Je ne comprends pas.
Eh bien, peu importe.
Voici comment je fais.
Je prends 3 tampons FIFO de taille 7200 et j'y écris des citations :
1. uniformément toutes les 2 secondes.
2. de façon exponentielle avec p=0,5 et q=0,5 (en moyenne, après 2 secondes)
3. logarithmique avec р=0.7 (en moyenne en 2 sec.).
C'est-à-dire que je gagne un volume de données en 4 heures.
Ainsi, les cotations réelles en tick dans cet ensemble de données glissantes sont TOUJOURS plus importantes lorsqu'elles sont lues de façon régulière. Les autres sont des pseudo-citations inexistantes.
Déjà moins cher que Prival. Il a un webinaire gratuit demain.Presque tous les jours sur le marché. La position standard sur les contrats à terme du RTS est de 120 lots (1,5-2,5 millions de roubles), avec 2 à 3 transactions par jour. Pas mal !
Je sais. Je l'ai désactivé pour l'instant, je dois peaufiner les conditions d'entrée.
Je suis, comme toujours, plus dans la recherche que dans le commerce :)) Le rapport sur les métiers sera publié dans un mois, comme promis.
Je lis tout, Eugène, ne t'inquiète pas. Vous n'êtes pas seul dans la course effrénée au Graal.
Le thème de base, que j'étudie actuellement, est la méthode de réception des ticks dans la fenêtre de temps glissante.
J'ai utilisé l'exposant, le logarithme et Erlang, mais les meilleurs résultats sont obtenus par une lecture uniforme. Comment cela ? Cela m'étonne et me déstabilise. Je suis le père de tous les flux simples dans le Forex, et pourtant, la mauvaise lecture régulière est meilleure. Je ne comprends pas.
Eh bien, peu importe.
Eh bien, pourquoi l'éteindre ? Tout fonctionne bien sur le plat, il ne reste plus qu'à couper la tendance...
Je n'ai pas utilisé le clapet.