De la théorie à la pratique - page 445
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Voici à quoi ressemble la distribution de la fonction "mémoire" pour EURUSD dans la fenêtre glissante = 1 heure sur les 3 dernières semaines :
À droite, nous voyons une "queue" géante, qui indique que dans les sections où elle apparaît, c'est-à-dire où la "mémoire" apparaît, aucun modèle Ornstein-Uhlenbeck ou "retour à la moyenne" n'est exclu.
Mais comment déterminer la valeur seuil - je ne le sais pas encore. Par les perses, bien sûr. Mais =0,99 ou 0,999 - je ne sais pas. Je ne peux pas encore le justifier.
Alexander, le marché a bien sûr une mémoire.
Je vais essayer de vous donner de la vodka ;)
La cuisine : elle sort des sentiers battus et est très réfléchie :
Pourquoi le marché a-t-il une mémoire et comment pouvons-nous voir où cette figure est enterrée/cachée ?
par exemple, un chandelier a une taille de 15 points entre le bas et le haut.
ce qui est caché dans cette longueur, ce qui n'est pas montré, pourquoi le marché est passé à 5 chiffres ?
Trouvez la réponse à cette question et c'est tout.
Je n'ai pas besoin de réponse.
Exemple - l'eva sera à 1.1712, 1.1744, 100%, dette, mémoire...
Bonne chance !
Le chandelier cache les incréments Ask et Bid pour l'intervalle de temps entre l'ouverture du chandelier et sa fermeture.
Rena a également parlé d'une séquence HIGH-LOW - ABS (CLOSE-OPEN).
Je ne l'ai pas vérifié. Peut-être qu'il y a quelque chose là...
il n'y a pas de réponses correctes ci-dessus
de manière non conventionnelle, vous devez
Rena a également parlé d'une séquence HIGH-LOW - ABS (CLOSE-OPEN).
Je ne l'ai pas vérifié. Peut-être qu'il y a quelque chose là...
La bougie pourrait être la suivante : ouverture > formation d'un bas > formation d'un haut > baisse un peu et fermeture.
Ou cela peut être comme ceci : ouverture > haut > bas > fermeture (la fermeture est plus grande que l'ouverture).
Dans les deux cas, le chandelier est haussier, mais il est formé différemment.
En ce qui concerne les ticks, la fenêtre d'observation de N ticks doit être considérée comme une bougie.
qui ont vu le poste complété, profit à tous
il sera
Ne laissons pas l'ignorance polluer l'esprit de ceux qui souffrent.))
À droite, nous voyons une "queue" géante qui indique que là où elle apparaît, c'est-à-dire là où la "mémoire" apparaît, il n'est pas question d'un quelconque modèle d'Ornstein-Uhlenbeck ou de "retour à la moyenne".
La mémoire est la dépendance des changements suivants par rapport aux précédents. Les queues n'ont rien à voir avec la mémoire.
L'histogramme que j'ai posté ci-dessus est l'ACF.
L'histogramme et l'ACF sont des choses complètement différentes. L'ACF est une fonction de décalage temporel, l'histogramme est une distribution de fréquences.
Donc, la table de paramètres tendance/float : continuons à chercher...
Une tendance est simplement un mouvement directionnel des prix. Si le prix est sorti de la fourchette précédente, il s'agit d'une tendance. Il n'est pas nécessaire de compliquer inutilement les choses.
L'histogramme que j'ai posté ci-dessus est l'ACF.
Je l'ai bricolé pendant longtemps et j'en suis arrivé à la conclusion que c'est aussi un tas de conneries.
Donc, le tableau des paramètres "trend/float" :
1. coefficient de Hurst - non.
2. coefficient d'asymétrie de Pearson - non.
3. ACF - non.
4. nonentropie - ?
5. Vitesses incrémentales - ?
Continuons à chercher...
En tant que physicien, vous auriez dû commencer par un modèle de marché "physique" plutôt que par une formalisation mathématique. Vous devriez au moins expliquer par vous-même qui fait le marché, comment et dans quel but. Par exemple, je pense que la prise en compte de la non-stationnarité est plus importante que la prise en compte des dépendances, car les teneurs de marché sont censés faire une analyse verticale du marché, et non horizontale.