Apprenez-moi à gagner de l'argent. - page 10
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Il a été un mois depuis le début du système de tests version bêta 1.1 petite révision sur l'intensité du mouvement la précision de l'entrée a apporté à plus ou moins suffisante drawdown - avec l'automatique (qui est prescrit pour le moment) sera suffisant pour sélectionner rapidement les instruments de négociation avec une forte volatilité à l'entrée et plus précisément choisir le point d'entrée ... Révision en cours d'optimisation des tâches assignées à l'Expert Advisor.
Il a été un mois depuis le début des tests du système Version beta 1.1 une petite amélioration sur l'intensité du mouvement la précision de l'entrée a apporté à plus ou moins suffisante drawdown - avec l'automatique (qui est prescrit pour le moment) sera assez rapide pour choisir les instruments de négociation avec une forte volatilité à l'entrée et plus précis pour sélectionner le point d'entrée ... Amélioration dans le processus d'optimisation des tâches définies pour le conseiller expert.
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Les affirmations de l'article "Player's Ruin" concernant le marché des changes sont totalement erronées.
Tout d'abord, nous avons une inégalité entre l'avers et le revers de la pièce (nous avons parlé précédemment de l'écart).
Augmentez Sl=TP-Srpread à une valeur beaucoup plus grande que Srpread. Le Spread tend donc à égaler la valeur de BM, c'est-à-dire jusqu'à quelques milliers de points, ce qui est impossible. Il peut ne pas survivre à une séquence de 1000 transactions, même en utilisant de nombreuses paires. Mais il ne s'agit que des fleurs ou même des bourgeons. Dans une tendance, l'avers et le revers perdent même leur équivalence approximative. Et donc la statistique des résultats dans une tendance est complètement inapplicable à un plat. Le même problème de Flat-Trend.
Définissons leur limite et le problème du Graal est résolu. Même juste en négociant sur les Machs.
Deuxièmement : le capital des joueurs est trop différent. Le capital de l'acteur du marché (B) tend vers l'infini.
La largeur du canal (limite B) tend également vers l'infini. Le chemin vers la limite du canal A est infiniment petit, ce qui garantit que la plupart des joueurs draineront.
Qu'est-ce que "Player Wreckage" a à offrir ? Seulement, à des pas n tendant vers 1000, le joueur-trader négociant de très petits lots (par rapport à son capital) obtiendra certainement un résultat positif, bien que non significatif. Et ensuite, vous devez vraiment avoir un TS qui se vide lentement.
prikolnyjkent :
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Les affirmations de l'article "Player's Ruin" concernant le marché des changes sont totalement erronées.
Tout d'abord, le fait que l'avers et le revers de la pièce sont inégaux (nous avons parlé précédemment de l'écart).
Augmentez Sl=TP-Spred à une valeur beaucoup plus grande que Spred. Il est donc impossible que Spred aspire à la valeur BM, c'est-à-dire à plusieurs milliers de points. Vous ne survivrez peut-être pas à une séquence de 1000 transactions, même en utilisant de nombreuses paires. Mais il ne s'agit que des fleurs ou même des bourgeons. Dans une tendance, l'avers et le revers perdent même leur équivalence approximative. Et donc la statistique des résultats dans une tendance est complètement inapplicable à un plat. Le même problème de Flat-Trend.
Définissons leur limite et le problème du Graal est résolu. Même juste en négociant sur les Machs.
Deuxièmement : le capital des joueurs est trop différent. Le capital de l'acteur du marché (B) tend vers l'infini.
La largeur du canal (limite B) tend également vers l'infini. Le chemin vers la limite du canal A est infinitésimal, ce qui garantit que la plupart des joueurs vont drainer.
Qu'est-ce que "Player Wreckage" a à offrir ? Seulement, à des pas n tendant vers 1000, le joueur-trader négociant de très petits lots (par rapport à son capital) obtiendra certainement un résultat positif, bien que non significatif. Et ensuite, vous devez vraiment avoir un TS qui se vide lentement.
Je penseque pour rendre rentable un TS perdant, il suffit de trader contre ses signaux. Cela a dû arriver à presque tous les débutants en matière de forex. Et, s'il le suggère, cela signifie qu'il ne sait pas programmer en mql, sinon il aurait vérifié cette hypothèse théorique en pratique depuis longtemps, et son beau rêve se serait écrasé contre la prose de la vie).
Les affirmations de l'article "Player's Ruin" concernant le marché des changes sont totalement erronées.
Tout d'abord, nous avons une inégalité entre l'avers et le revers de la pièce (nous avons parlé précédemment de l'écart).
Augmentez Sl=TP-Srpread à une valeur beaucoup plus grande que Srpread. Le Spread tend donc à égaler la valeur de BM, c'est-à-dire jusqu'à quelques milliers de points, ce qui est impossible. Il peut ne pas survivre à une séquence de 1000 transactions, même en utilisant de nombreuses paires. Mais il ne s'agit que des fleurs ou même des bourgeons. Dans une tendance, l'avers et le revers perdent même leur équivalence approximative. Et donc la statistique des résultats dans une tendance est complètement inapplicable à un plat. Le même problème de Flat-Trend.
Définissons leur limite et le problème du Graal est résolu. Même juste en négociant sur les Machs.
Deuxièmement : le capital des joueurs est trop différent. Le capital de l'acteur du marché (B) tend vers l'infini.
La largeur du canal (limite B) tend également vers l'infini. Le chemin vers la limite du canal A est infiniment petit, ce qui garantit que la plupart des joueurs draineront.
Qu'est-ce que "Player Wreckage" a à offrir ? Seulement, à des pas n tendant vers 1000, le joueur-trader négociant de très petits lots (par rapport à son capital) obtiendra certainement un résultat positif, bien que non significatif. Et alors vous avez vraiment besoin d'un TS à drainage lent.
Pourquoi prendre la peine d'écrire tant de lettres sans faire attention au fait que j'ai écrit noir sur blanc, en russe, à mon chermt4trade dans un posthttps://www.mql5.com/ru/forum/158349/page3#1031331: "...oubliez la description..." ( !). ( !)
Je ne parle pas"du marché du forex". Je parle des STATISTIQUES DE L'ÉCHANGE ( !!!).
Prenez des STATISTIQUES EXACTES du résultat - et parlons-en
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Leprikolnyjkent estime que pour rentabiliser un TS perdant, il suffit de trader contre ses signaux. Cela est probablement arrivé à presque tous ceux qui ont commencé à travailler sur le marché des changes. Et, s'il suggère une telle chose, cela signifie qu'il ne sait pas programmer en mql, sinon il aurait vérifié cette hypothèse théorique en pratique depuis longtemps, et son beau rêve se serait écrasé contre la prose de la vie).
Prenons une statistique particulière d'Exodus - et parlons-en.
parlons d'Eux.
"Encore une fois - intérêt créatif"-mimi.
L' épidémie qui consiste à faire passer ses propres hypothèses pour les pensées de l'autre personne.
Et quelle est cette épidémie qui consiste à faire passer ses hypothèses pour les pensées de son interlocuteur...
La question est de savoir ce que signifie cette phrase, quelle est la différence entre le bon et le mauvais signal de trading ?
"Regardez les STATISTIQUES DES SORTIES - VOUS VERREZ BEAUCOUP D'INTERET" - c'est ce que je pense, non sans raison, être VRAIMENT intéressant.
C'est ce que je pensais aussi au début. Non. C'est beaucoup plus compliqué et déroutant que ça.
Vous, commeprorab dans le fil de discussion sur la Martingale dentée, avez toutes les critiques sur le sujet parfaitement encadrées par la LOGIQUE DE DISCUSSION et les ARGUMENTS DE VÉHICULE.
Vous êtes des interlocuteurs très agréables... et des adversaires de taille