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Je l'ai : le poisson est là où le chien est enterré.
C'est un parfait exemple de la façon dont l'analyse des statistiques de résultats " tire littéralement par les oreilles " dans la direction où " il y a des poissons "... et où " le chien est enterré ".
Il existe très peu de données sur les distances jusqu'aux arrêts, mais il y a les CARACTÉRISTIQUES LES PLUS IMPORTANTES
Eh bien, je m'attendais à ce que cet exemple illustre bien vos idées.
Mais ! Bien que je soutienne les principes décrits, cette TS (selon les tableaux) n' analyse pas du tout ou n'utilise pas les résultats.
Il n'y a qu'un seul indicateur (je l'ai développé moi-même). Il "sent" où le poisson et le chien sont "enterrés". :)
Les stops (TP et SL) sont coulissants, ils changent à chaque barre. C'est pourquoi ils figurent sur le graphique au moment de la fermeture de la position.
Mais tout n'est pas parfait. J'ai des bénéfices dans certains secteurs, et pas dans d'autres. :(
La constance d'une caractéristique dans ce cas ne donne pas la constance du bénéfice.
Vous trouverez ci-dessous deux graphiques. Le même TS, mais il est effectué un peu plus tôt (comme un backtest).
Solde (en points) :
Résultats :
Comme on peut le constater, ce n'est pas toujours l'indicateur configuré d'une certaine manière qui "attrape du poisson".
Je suppose que vos CTs montrent également une "cohérence" uniquement dans certaines zones.
Si ce n'est pas le cas, précisez, de préférence avec des exemples.
Et la "cohérence" est généralement obtenue en optimisant certains domaines.
En dehors des limites de la parcelle, il y a généralement de l'incertitude, une loterie.
Même si vous gardez le TP / SL constant, le graphique des résultats changera en fonction de l'évolution du marché.
C'est ce que j'ai écrit au début : https://www.mql5.com/ru/forum/158349/page2#1031247
Souvent la situation - "pour aujourd'hui" les statistiques TC est bonne (option 1), nous ouvrons par elle.
Pendant un certain temps, il donne un bénéfice en moyenne. Mais (presque certainement) le moment arrive,
quand il ne fonctionne plus. Mais si nous le comprenons, nous perdrons le bénéfice ou, au mieux, nous atteindrons le seuil de rentabilité.
En d'autres termes, une TS rentable peut se "transformer" en une TS perdante, sur laquelle il faut trader "à l'envers".
Idem pour les 2e et 3e choix.
Comment déterminer le moment de l'inadéquation, de la "conversion" ?
Comment assurez-vous la cohérence de la caractérisation ?
Eh bien, je m'attendais à ce que cet exemple illustre bien vos idées.
Mais ! Bien que je soutienne les principes décrits, cette TS (selon les tableaux)n' analysepas du tout ou n'utilisepas les résultats.
Il n'y a qu'un seul indicateur (je l'ai développé moi-même). Il "sent" où le poisson et le chien sont "enterrés". :)
Vous étiez pressé d'épingler votre illustration "Balance" à "mes idées"...
Afin de COMMENCER à BOUGER vers "mes idées", nous devrons ajouter les informations sur les distances aux arrêts au graphique des PERTES existant. Pour ce faire, nous devons tracer verticalement NON PAS UNE unité de données "succès/échec", mais un NOMBRE de POINTS (des dizaines de points) de succès/échec. (J'ai fait un bénéfice de 40 p. - j'ai remonté la ligne du graphique de 40 unités,...) 10 points de perte - 10 unités en moins).
Et maintenant, si vous présentez un tel graphique, vous pouvez commencer à réfléchir dans le style "mes idées".
Pour l'instant, ma joyeuse exclamation sur le "bel exemple" ne concerne que le FAIT agréable que l'HOMME possède de telles données. Pour une raison quelconque, les gens, pour la plupart, préfèrent avoir une conversation "sur leurs doigts", ... pour arriver, à la fin d'une telle conversation, au résultat logique approprié de "zéro".
mt4trade :
Comment assurer la constance de la caractéristique ?
Je suggère de chercher la réponse à cette question, en disposant d'un graphique COMPLET des statistiques des résultats pour toute source de signal.
En attendant, je tiens à vous dire qu'il est beaucoup plus facile de trouver une source de signaux qui donne un graphique avec une constance suffisante de l'un des paramètres, qu'une source dont le graphique a une pente positive ou négative stable.
Vous étiez pressé d'épingler votre illustration de "Balance" à "mes idées"...
Pourquoi pas ? :) Les graphiques illustrent au moins le fait qu'en " abaissant " les arrêts et en " augmentant " les prises, on peut remonter même une courbe perdante en termes d 'équilibre.
Je pense que cela se rapproche de l'idée que si la courbe est horizontale à TP/SL égal, elle peut être relevée en augmentant le TP/SL.
Jusqu'à présent, sans aucune statistique sur les résultats, c'est vrai. Bien sûr, nous allons continuer à l'analyser.
Les tableaux d'équilibre sont exactement les mêmes que ceux que nous avons utilisés dans notre analyse précédente. C'est pourquoi il répond exactement à vos besoins :
"Nous avons obtenu 40 points de profit - nous avons remonté la ligne du graphique de 40 unités... 10 points de perte - 10 unités en moins".
Donc, j'avais tort quand j'ai dit qu'il n'y avait pas d'arrêts. Je pensais juste à autre chose - le TS est glissant, il faut être constant.
Mais le SL / TP réel sur le graphique(au moment de la fermeture de la position). Cela aiderait-il ?
Pourquoi pas ? :) Les graphiques illustrent au moins le fait qu'en " abaissant " les arrêts et en " augmentant " les prises, on peut remonter même une courbe perdante en termes d 'équilibre.
Je pense que c'est proche de l'idée que si la courbe est horizontale à TP/SL égal, on peut l'élever en jouant sur TP/SL.
Non, non, ma chère. Changer les distances aux arrêts CHANGE les STATISTIQUES des résultats... Et c'est une question pour le CT.
Et la base de toute ma conversation ici sur ce fil est d'UTILISER les statistiques que le TS génère.
mt4trade:
Et les tableaux d'équilibre sont précisément réalisés en PUNCH. Par conséquent, nous répondons exactement à vos besoins :
Eh bien, si c'est une courbe purement TP/SL, alors - eh bien... nous pouvons spéculer sur ce graphique.
Pensez-vous qu'il y a suffisamment de statistiques sur le graphique pour décider par vous-même de ce qu'il en est : vers le haut ; horizontal... Ou une tendance à la baisse... ?
Si le TS change les arrêts sur les statistiques de résultats, les statistiques elles-mêmes changeront aussi d'une manière ou d'une autre.
Par conséquent, il devrait y avoir un analyseur et des critères pour savoir comment changer les stops (dans ce cas ; et "habituellement" - les paramètres des indicateurs).
Et apparemment, nous allons à nouveau mesurer ce que nous avons et le modifier si nécessaire. Mais c'est peu probable sur le marché en direct.
L'auto-optimisation ?Pensez-vous qu'il y a suffisamment de statistiques sur le graphique pour décider par vous-même de ce qu'il en est : vers le haut ; horizontal... ou vers le bas... ?
Si nous parlons du graphique des résultats, il est évidemment (presque en ligne droite) descendant. Il y a généralement toutes sortes de courbes. :)
À propos du graphique "solde en pips (deuxième version en #) , puis généralement à la hausse, mais sans garantie qu'il en sera toujours ainsi.
Donc mon TS (ce qui est sur les graphiques) est exactement en train de changer les arrêts. Mais sur la base d'une analyse du marché.
Si le TS change les arrêts en fonction des statistiques de résultats, les statistiques elles-mêmes changeront aussi d'une manière ou d'une autre.
Par conséquent, il devrait y avoir un analyseur et des critères pour savoir comment changer les stops (dans ce cas ; et "habituellement" - les paramètres de l'indicateur).
Et apparemment, nous allons à nouveau mesurer les résultats et les modifier si nécessaire. Mais c'est peu probable dans un marché réel.
Mais mon intuition me dit que, dans votre esprit, le TRAVAIL du système de trading est la fin de toute la chaîne d'événements : le TS a évalué la situation du marché, les lectures des indicateurs, et peut-être autre chose - et il a produit un résultat (achat ou vente).
Vous avez conclu un accord, obtenu le résultat, l'avez mis dans le tableau (sur le graphique) ... Et TOUS ( !!!) - si je comprends bien, vous n'avez besoin d'aucune de ces statistiques pour le prochain mouvement.
Est-ce que j'ai raison... ?
Et moi :
- Disons que l'UC calcule la situation actuelle... et décide d'acheter ou non... ou vendre ; (sans tenir compte des statistiques)
- maintenant, au lieu d'ouvrir immédiatement une position, je décide d'ouvrir dans le sens du signal, ou contre lui. (Et devinez sur quoi je fonde cette décision)
- ensuite, lorsque la position est fermée, j'inscris dans les statistiques NON pas le résultat d'une transaction réelle, mais le résultat d'une CONNEXION VARIABLE entre le signal donné par le TS et le mouvement réel du prix qui s'est produit. (vous sentez la différence ?)
(J'ai pu expliquer clairement la situation... ?)
:) Dans lequel de mes systèmes ? :) Certains ne sont pas du tout impliqués, car les indicateurs sont construits de manière à donner immédiatement une image "pondérée". Dans certains systèmes, les statistiques sont calculées et prises en compte au fil des ans. Certains d'entre eux sont recalculés à la volée, d'une manière ou d'une autre. Et certains s'auto-optimisent.
J'ai également essayé d'utiliser une analyse similaire à la vôtre. Peut-être ai-je mal compris quelque chose. C'est pourquoi j'essaie de le comprendre.
- maintenant, au lieu d'ouvrir immédiatement une position, je décide si je dois ouvrir dans la direction du signal, ou à l'opposé. (Et devinez sur quoi je me base pour prendre cette décision).
Prenons une moyenne - les résultats ont été positifs N fois, cela signifie que "statistiquement" ils seront négatifs M fois. Puis - "flip".?
Si le signal était d'acheter et que le prix a augmenté - le résultat est +1 ? Si le signal était d'acheter, et que le prix a baissé - le résultat est quoi : zéro ? Ou -1 ? Ou le résultat est écrit en pips ? Alors combien ? Le delta du TP/SL et le mouvement réel du prix ?
Bien sûr, il y a quelque chose là-dedans. Mais je ne comprends pas comment cela fonctionne.
Putain, soit vous gagnez de l'argent, soit vous ne faites pas d'histoires. Le graal se fait en silence. Il ne fait pas de bruit.