Cours absolus - page 50
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J'ai suivi le sujet de loin, mais j'ai peut-être manqué la stabilité, du moins en ce qui concerne l'histoire.
SZZY : j'ai commencé avec le même TS graphique, et les graphiques sont similaires aux vôtres, bien que d'une autre manière calculée, si vous dessinez le delta ou l'écart en % des instruments financiers les uns par rapport aux autres, ce seront des graphiques similaires, d'ailleurs, le soi-disant"spread trading" en principe le même TS, sauf que l'horizon d'investissement et la façon d'ouvrir des positions multidirectionnelles simultanées est différente.
Je ne m'attends pas à ce que le GBPJPY augmente davantage, comme le montre clairement l'image. 50/50, ça peut aller n'importe où. Mais il est possible de vendre le dollar contre la livre. C'est-à-dire, pour acheter la livre dollar. Eh bien, c'est déjà accroché là. A +15 pips d'ailleurs. En attente.
Docteur, vous pourriez contrôler le compte sur .com, par exemple, et ce serait moins compliqué pour vous, et il serait plus pratique et plus instructif pour les gens de contrôler les résultats, et il y aurait plus de confiance et moins de discussions. Bien sûr, c'est au propriétaire de décider.
Je suis d'accord avec vous. Je commence par créer un minimum d'intérêt en montrant quelques dizaines de transactions, puis je continue sur le compte réel avec le mot de passe d'investissement. La semaine prochaine, j'ouvrirai peut-être une démo, car il y a certaines choses que je n'ai pas mentionnées dans cet algorithme et que j'aimerais calculer avant le vrai algorithme. Il est possible de mettre fin aux transactions ouvertes, puis d'ouvrir un compte de démonstration. Je le ferai. Et dans une semaine, je calculerai quelque chose et nous ouvrirons des transactions de démonstration sur un petit compte réel.
Bonne nuit. Si vous le souhaitez, et que l'algorithme est formalisé, je peux exécuter la stratégie dans mon programme avec des paramètres optimisés, qui est conçu pour le trading synthétique. Quelque chose comme ça.
Car, comme on l'a déjà dit ici, le test en ligne est une activité ingrate et peu prometteuse.
Bonne nuit. Si vous le souhaitez, et que l'algorithme est formalisé, je peux exécuter la stratégie dans mon programme avec des paramètres optimisés, qui est conçu pour le trading synthétique. Quelque chose comme ça.
Car, comme on l'a déjà dit ici, le test en ligne est une activité ingrate et peu prometteuse.
Je peux aussi facilement organiser une course dans Matcad. Je n'ai besoin de rien d'autre que des fichiers avec l'historique des citations. Vous avez tout à fait tort en ce qui concerne le faible contenu informatif. C'est juste plus intéressant, comme ça, en mode forum. Si nous avons 1. une hypothèse physiquement significative, 2. une mise en œuvre mathématique, 3. des résultats observables en ligne confirmant l'hypothèse pour une dizaine ou trois transactions, alors nous n'avons besoin de rien d'autre. Il n'y a pas besoin d'histoire. Raison de plus pour l'optimiser. Il n'y a pas de paramètres dans le système qui nécessitent une optimisation. Bon, on peut en inventer, comme la longueur des intervalles de calcul ou les "seuils d'entrée", mais tout cela est inepte. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Si ça marche, ça marche même sans optimisation. Si cela ne fonctionne pas, n'essayez pas de vous tromper.
Je continuerais à optimiser le calendrier des sessions et les paramètres stoploss/teicrofit. Au moins...
Docteur, vous surveillerez la facture par exemple, et vous aurez moins de tracas, et les gens seront plus commodes et plus instructifs pour observer les résultats, et il y aura plus de confiance, et moins de discussions. C'est vous qui décidez, bien sûr.
Taks, vous ne devriez pas gâcher le spectacle avec des conseils.
N'importe quel imbécile peut surveiller, mais comme ça, les yeux fermés sur un champ de mines, en criant - hé les nuls, regardez comment il faut faire !
Et vous voilà avec le "moniteur".
Ne vous mettez pas en travers du chemin. Pas bon. Vous devriez avoir honte.
Je continuerais à optimiser le timing des sessions et les paramètres stoploss/teicrofit. Au moins...
TP=SL peut-être, temps de session - non, non et non. Mais je vous le dis, quelle différence cela fait-il de doubler la depo par jour ou d'en avoir 10% ? Ce qui compte, c'est la STABILITÉ de ce système. S'il croît ne serait-ce que de 2 % par jour, vous êtes milliardaire, car la fonction de progression croît TRÈS VITE. La stabilité ne dépend PAS de l'optimisation, mais uniquement de l'efficacité. Si vous avez la stabilité, alors l'efficacité peut être régulée par la taille du lot ou la fréquence des transactions. Il n'est pas nécessaire de s'en préoccuper.
Tax, ne gâche pas le spectacle avec tes conseils.
N'importe quel imbécile peut surveiller, mais de cette façon, les yeux fermés sur un champ de mines, en criant - hé, bande d'intellos, regardez comment il faut faire !
Et vous voilà avec le "moniteur".
Ne vous mettez pas en travers du chemin. Pas bon. Vous devriez avoir honte.
Pendant ce temps, la paire GBPUSD évolue comme prévu...
Comme les autres :
vous pourriez dire TOUS les autres, pour 7 pips hors le spread CADJPY n'est rien, un bruit aléatoire. On peut considérer qu'il n'y a rien.
L'eurodollar est particulièrement vif. Car les contraintes élastiques ont tendance à se relâcher...
Quoi qu'il en soit, nous attendons le TP ou le SL.